Publications [GdR MASCOT-NUM]

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2019

titre: Learning with tree-based tensor formats
auteur: Erwan Grelier, Anthony Nouy, Mathilde Chevreuil
article: 2019
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titre: Optimal Uncertainty Quantification of a risk measurement from a thermal-hydraulic code using Canonical Moments
auteur: Jerome Stenger, Fabrice Gamboa, Merlin Keller, Bertrand Iooss
article: 2019
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titre: Linear regression in the Bayesian framework
auteur: Thierry A. Mara
article: 2019
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titre: Optimization Of Quasi-convex Function Over Product Measure Sets
auteur: Jerome Stenger, Fabrice Gamboa, Merlin Keller
article: 2019
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titre: An optimal tradeoff between explorations and repetitions in global sensitivity analysis for stochastic computer models
auteur: Gildas Mazo
article: 2019
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titre: Surrogate modeling of indoor down-link human exposure based on sparse polynomial chaos expansion
auteur: Zicheng Liu, Dominique Lesselier, Bruno Sudret, Joe Wiart
article: 2019
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titre: Sensitivity Analysis of Model Output: Special Issue in Reliability Engineering & System Safety
auteur: Thierry A. Mara, Stefano Tarantola
article: 2019
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titre: Making best use of permutations to compute sensitivity indices with replicated orthogonal arrays
auteur: Laurent Gilquin, Elise Arnaud, Clémentine Prieur, Alexandre Janon
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2019, 187, pp.28-39. ⟨10.1016/j.ress.2018.09.010⟩
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titre: Statistical analysis of indoor human exposure based on resampled polynomial chaos expansion
auteur: Zicheng Liu, Dominique Lesselier, Bruno Sudret, Joe Wiart
article: 3rd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2019), Jun 2019, Heraklion, Greece
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titre: Global optimization using Sobol indices
auteur: Alexandre Janon
article: 2019
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titre: Large scale in transit computation of quantiles for ensemble runs
auteur: Alejandro Ribes, Théophile Terraz, Bertrand Iooss, Yvan Fournier, Bruno Raffin
article: [Research Report] EDF R&D. 2019
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titre: Prédiction d'images par krigeage et ACP sur base d'ondelettes, avec application à un modèle d'inondation côtière
auteur: Tran Vi-Vi Élodie Perrin, Olivier Roustant, Jérémy Rohmer, Olivier Alata
article: 2019
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titre: Sensitivity Analysis and Generalized Chaos Expansions. Lower Bounds for Sobol indices
auteur: O Roustant, F. Gamboa, B Iooss
article: 2019
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titre: Gaussian Processes indexed on the symmetric group: prediction and learning
auteur: François Bachoc, Baptiste Broto, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes
article: 2019
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titre: Gaussian process optimization with simulation failures
auteur: F Bachoc, Céline Helbert, V. Picheny
article: 2019
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titre: Group kernels for Gaussian process metamodels with categorical inputs
auteur: Olivier Roustant, Esperan Padonou, Yves Deville, Aloïs Clément, Guillaume Perrin, Jean Giorla, Henry Wynn
article: 2019
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titre: Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs: comparisons with Sobol' indices, numerical estimation and applications
auteur: Bertrand Iooss, Clémentine Prieur
article: 2019
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titre: Prediction of crack propagation kinetics through multipoint stochastic simulations of microscopic fields
auteur: Etienne Le Mire, Emilien Burger, Bertrand Iooss, Chu Mai
article: 2019
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titre: Sequential dimension reduction for learning features of expensive black-box functions
auteur: Malek Ben Salem, François Bachoc, Olivier Roustant, Fabrice Gamboa, Lionel Tomaso
article: 2019
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titre: Connecting pairwise geodesic spheres by depth: DCOPS
auteur: Ricardo Fraiman, Fabrice Gamboa, Leonardo Moreno
article: Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2019, 169, pp.81-94
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titre: Bregman divergences based on optimal design criteria and simplicial measures of dispersion
auteur: Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky
article: Statistical Papers, Springer Verlag, 2019, 60, pp.195-214. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00362-018-01082-8.pdf⟩
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titre: Higher-order principal component analysis for the approximation of tensors in tree-based low-rank formats
auteur: Anthony Nouy
article: Numerische Mathematik, Springer Verlag, 2019, 141 (3), pp.743-789. ⟨10.1007/s00211-018-1017-8⟩
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titre: A supermartingale approach to Gaussian process based sequential design of experiments
auteur: Julien Bect, François Bachoc, David Ginsbourger
article: Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, In press
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titre: Four algorithms to construct a sparse kriging kernel for dimensionality reduction
auteur: Christophette Blanchet-Scalliet, Céline Helbert, Mélina Ribaud, Céline Vial
article: Computational Statistics, Springer Verlag, In press, pp.1-21
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titre: Weakly intrusive low-rank approximation method for nonlinear parameter-dependent equations
auteur: Loïc Giraldi, Anthony Nouy
article: SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2019, 41 (3), pp.A1777-A1792. ⟨10.1137/17M1136924⟩
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titre: The tail dependograph
auteur: Cécile Mercadier, Olivier Roustant
article: Extremes, Springer Verlag (Germany), 2019, ⟨10.1007/s10687-019-00345-3⟩
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titre: On the elimination of inessential points in the smallest enclosing ball problem
auteur: Luc Pronzato
article: Optimization Methods and Software, Taylor & Francis, 2019, 34 (2), pp.225-247. ⟨https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10556788.2017.1359266?journalCode=goms20⟩. ⟨10.1080/10556788.2017.1359266⟩
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titre: Adaptive calibration of a computer code with time-series output
auteur: Guillaume Perrin
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, In press
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titre: Sensitivity analysis via Karhunen-Loève expansion of a random field model: estimation of Sobol' indices and experimental design
auteur: Luc Pronzato
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2019, 187, pp.93-109. ⟨10.1016/j.ress.2018.01.010⟩
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titre: On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.
auteur: Areski Cousin, Alexandre Janon, Véronique Maume-Deschamps, Ibrahima Niang
article: ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, In press
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titre: Measures minimizing regularized dispersion
auteur: Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky
article: Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2019, 78 (3), pp.1550-1570. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10915-018-0817-4.pdf⟩. ⟨10.1007/s10915-018-0817-4⟩
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titre: Heat transfer models for fire insulation panels: Bayesian calibration and sensitivity analysis
auteur: Paul-Remo Wagner, Reto Fahrni, Michael Klippel, Andrea Frangi, B. Sudret
article: Engineering Structures, Elsevier, In press
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2018

titre: Advanced methodology for uncertainty propagation in computer experiments with large number of inputs
auteur: Bertrand Iooss, Amandine Marrel
article: 2018
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titre: Extending classical surrogate modelling to ultrahigh dimensional problems through supervised dimensionality reduction: a data-driven approach
auteur: C Lataniotis, S. Marelli, B. Sudret
article: [Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2018
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titre: Sobol-Hoeffding decomposition: bounds and extremes
auteur: Olivier Roustant
article: 2018
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titre: Adaptive Design of Experiments for Conservative Estimation of Excursion Sets
auteur: Dario Azzimonti, David Ginsbourger, Clément Chevalier, Julien Bect, Yann Richet
article: 2018
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titre: Contributions aux processus gaussiens, à la quantification d'incertitudes et à l’inférence post-sélection de modèle
auteur: François Bachoc
article: Statistiques [math.ST]. Université Toulouse 3 - Paul Sabatier; Institut de mathématiques de toulouse, 2018
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titre: Global sensitivity analysis for models described by stochastic differential equations
auteur: Pierre Etoré, Clémentine Prieur, Dang Khoi Pham, Long Li
article: 2018
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titre: Tensor-based numerical method for stochastic homogenisation
auteur: Quentin Ayoul-Guilmard, Anthony Nouy, Christophe Binetruy
article: 2018
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titre: Randomized linear algebra for model reduction. Part I: Galerkin methods and error estimation
auteur: Oleg Balabanov, Anthony Nouy
article: 2018
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titre: Surrogate modeling based on resampled polynomial chaos expansions
auteur: Zicheng Liu, Dominique Lesselier, Bruno Sudret, Joe Wiart
article: 2018
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titre: A Gaussian Process Regression Model for Distribution Inputs
auteur: Francois Bachoc, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Nil Venet
article: IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, 64 (10), pp.6620-6637
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titre: Reduced order surrogate modeling technique for linear dynamic systems
auteur: Vahid Yaghoubi, Sadegh Rahrovani, Hassan Nahvi, Stefano Marelli
article: Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier, 2018, 111, pp.172 - 193. ⟨10.1016/j.ymssp.2018.02.020⟩
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titre: A multiscale method for semi-linear elliptic equations with localized uncertainties and non-linearities
auteur: Anthony Nouy, Florent Pled
article: ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2018, 52 (5), pp.1763-1802. ⟨10.1051/m2an/2018025⟩
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titre: Finite-dimensional Gaussian approximation with linear inequality constraints
auteur: Andrés F. López-Lopera, François Bachoc, Nicolas Durrande, Olivier Roustant
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (3), pp.1224-1255. ⟨10.1137/17M1153157⟩
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titre: The Gaussian Process modelling module in UQLab
auteur: C Lataniotis, S. Marelli, B. Sudret
article: Journal of Soft Computing in Civil Engineering, Pouyan Press, 2018
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titre: Composite likelihood estimation for a Gaussian process under fixed domain asymptotics
auteur: François Bachoc, Moreno Bevilacqua, Daira Velandia
article: 2018
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titre: BAYESIAN QUADRATURE AND ENERGY MINIMIZATION FOR SPACE-FILLING DESIGN
auteur: Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky
article: 2018
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titre: A general framework for data-driven uncertainty quantification under complex input dependencies using vine copulas
auteur: Emiliano Torre, Stefano Marelli, Paul Embrechts, Bruno Sudret
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2018, ⟨10.1016/j.probengmech.2018.08.001⟩
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titre: User preferences in Bayesian multi-objective optimization: the expected weighted hypervolume improvement criterion
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 2018
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titre: Goal-oriented error estimation for parameter-dependent nonlinear problems
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Christophe Prieur, Clémentine Prieur
article: ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2018, 52 (2), pp.705-728. ⟨10.1051/m2an/2018003⟩
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titre: Development of Probabilistic Dam Breach Model Using Bayesian Inference
auteur: S. Peter, A. Siviglia, J. Nagel, S. Marelli, R. Boes, D. Vetsch, B. Sudret
article: Water Resources Research, American Geophysical Union, 2018, 54 (7), pp.4376 - 4400. ⟨10.1029/2017wr021176⟩
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titre: Nested Kriging predictions for datasets with large number of observations
auteur: Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2018, 28 (4), pp.849-867. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩
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titre: Support indices: Measuring the effect of input variables over their supports
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2018, ⟨10.1016/j.ress.2018.07.026⟩
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titre: Data-driven polynomial chaos expansions for machine learning regression
auteur: E Torre, S. Marelli, P Embrechts, B. Sudret
article: 2018
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titre: Comparative Study of Kriging and Support Vector Regression for Structural Engineering Applications
auteur: Maliki Moustapha, Jean-Marc Bourinet, Benoît Guillaume, Bruno Sudret
article: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2018, 4 (2), ⟨10.1061/ajrua6.0000950⟩
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titre: Active truncation of slender marine structures: Influence of the control system on fidelity
auteur: Thomas Sauder, Stefano Marelli, Kjell Larsen, Asgeir Sørensen
article: Applied Ocean Research, Elsevier, 2018, 74, pp.154 - 169. ⟨10.1016/j.apor.2018.02.023⟩
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titre: Maximum likelihood estimation for Gaussian processes under inequality constraints
auteur: François Bachoc, Agnès Lagnoux, Andrés F. López-Lopera
article: 2018
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titre: The OQUAIDO research chair in a nutshell
auteur: Olivier Roustant, Rodolphe Le Riche
article: MASCOT-NUM GDR meeting, Mar 2018, Nantes, France
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titre: Efficient evaluation of reliability-oriented sensitivity indices
auteur: Gilles Defaux, Guillaume Perrin
article: Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2018
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titre: Sensitivity Analysis Based on Cramér--von Mises Distance
auteur: Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (2), pp.522-548. ⟨10.1137/15M1025621⟩
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titre: A novel non-intrusive method using design of experiments and smooth approximation to speed up multi-period load-flows in distribution network planning
auteur: Héloïse Dutrieux Baraffe, Marjorie Cosson, Julien Bect, Gauthier Delille, Bruno Francois
article: Electric Power Systems Research, Elsevier, 2018, 154, pp.444-451. ⟨10.1016/j.epsr.2017.08.036⟩
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titre: A Gaussian Process Regression Model for Distribution Inputs
auteur: François Bachoc, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Nil Venet
article: IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, 64 (10), pp.6620 - 6637
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titre: Support indices: Measuring the effect of input variables over their supports
auteur: J Fruth, O Roustant, S Kuhnt
article: 2018
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titre: Warped Gaussian processes and derivative-based sequential design for functions with heterogeneous variations
auteur: Sébastien Marmin, David Ginsbourger, Jean Baccou, Jacques Liandrat
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (3), pp.991-1018. ⟨10.1137/17M1129179⟩
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titre: An active-learning algorithm that combines sparse polynomial chaos expansions and bootstrap for structural reliability analysis
auteur: Stefano Marelli, Bruno Sudret
article: Structural Safety, Elsevier, 2018, 75, pp.67-74. ⟨10.1016/j.strusafe.2018.06.003⟩
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titre: Tree-based tensor formats
auteur: Antonio Falcó, Wolfgang Hackbusch, Anthony Nouy
article: SeMA Journal: Boletin de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, Springer, 2018, ⟨10.1007/s40324-018-0177-x⟩
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titre: Quantum non demolition measurements: Parameter estimation for mixtures of multinomials
auteur: Tristan Benoist, Fabrice Gamboa, Clément Pellegrini
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2018, 12 (1), pp.555-571
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titre: Data-driven kernel representations for sampling with an unknown block dependence structure under correlation constraints
auteur: Guillaume Perrin, C Soize, N. Ouhbi
article: Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2018
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titre: Simplicial variances, potentials and Mahalanobis distances
auteur: Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky
article: Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2018, 168, pp.276-289. ⟨https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047259X17305316?token=B2B8C328E4697955C7848C4579CB90449C8D876244B2D3DA76F87360F93BF8A3A67678D2470FEDC03B39BB7E66BE652B⟩. ⟨10.1016/j.jmva.2018.08.002⟩
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titre: Optimal quadrature-sparsification for integral operator approximation
auteur: Bertrand Gauthier, Johan Suykens
article: SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2018, 40 (5), pp.A3636-A3674. ⟨https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1123614⟩. ⟨10.1137/17M1123614⟩
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2017

titre: Efficient sequential experimental design for surrogate modeling of nested codes
auteur: Sophie Marque-Pucheu, Guillaume Perrin, Josselin Garnier
article: 2017
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titre: Finite-dimensional approximation of Gaussian processes with inequality constraints and errors measurements
auteur: Hassan Maatouk
article: 2017
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titre: Melissa: Large Scale In Transit Sensitivity Analysis Avoiding Intermediate Files
auteur: Théophile Terraz, Alejandro Ribes, Yvan Fournier, Bertrand Iooss, Bruno Raffin
article: The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (Supercomputing), Nov 2017, Denver, United States. pp.1 - 14
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titre: Information-regret compromise in covariate-adaptive treatment allocation
auteur: Asya Metelkina, Luc Pronzato
article: Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2017, 45 (5), pp.2046 - 2073. ⟨10.1214/16-AOS1518⟩
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titre: Hierarchical Kriging for multi-fidelity aero-servo-elastic simulators-application to extreme loading on wind turbines
auteur: Imad Abdallah, Stefano Marelli, Bruno Sudret
article: [Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2017
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titre: On Shapley value for measuring importance of dependent inputs
auteur: Art Owen, Clémentine Prieur
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 51 (1), pp.986-1002. ⟨10.1137/16M1097717⟩
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titre: Integrating hyper-parameter uncertainties in a multi-fidelity Bayesian model for the estimation of a probability of failure
auteur: Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez
article: 11th International Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing (AMTCM 2017) , Aug 2017, Glasgow, United Kingdom
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titre: Bayesian subset simulation
auteur: Julien Bect, Ling Li, Emmanuel Vazquez
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 5 (1), pp.762-786. ⟨http://epubs.siam.org/doi/10.1137/16M1078276⟩. ⟨10.1137/16M1078276⟩
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titre: Calibration and prediction of two nested computer codes
auteur: Sophie Marque-Pucheu, Guillaume Perrin, Josselin Garnier
article: 2017
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titre: Sequential design of experiments to estimate a probability of exceeding a threshold in a multi-fidelity stochastic simulator
auteur: Rémi Stroh, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 61th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (ISI 2017), Jul 2017, Marrakech, Morocco
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titre: Uncertainty quantification in urban drainage simulation: fast surrogates for sensitivity analysis and model calibration
auteur: J Nagel, J Rieckermann, B. Sudret
article: [Research Report] ETH Zurich, Switzerland. 2017
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titre: Some properties of nested Kriging predictors
auteur: François Bachoc, Nicolas Durrande, Didier Rullière, Clément Chevalier
article: 2017
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titre: Probabilistic risk bounds for the characterization of radiological contamination
auteur: Géraud Blatman, Thibault Delage, Bertrand Iooss, Nadia Pérot
article: EPJ N - Nuclear Sciences & Technologies, EDP Sciences, 2017, 3
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titre: Sensitivity analysis using perturbed-law based indices for quantiles and application to an industrial case
auteur: Roman Sueur, Bertrand Iooss, Thibault Delage
article: 2017
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titre: Computer experiments with functional inputs and scalar outputs by a norm-based approach
auteur: Thomas Muehlenstaedt, Jana Fruth, Olivier Roustant
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (4), pp.1083 - 1097. ⟨10.1007/s11222-016-9672-z⟩
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titre: Assessing fire safety using complex numerical models with a Bayesian multi-fidelity approach
auteur: Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fisher, Damien Marquis, Emmanuel Vazquez
article: Fire Safety Journal, Elsevier, 2017, 91, pp.1016-1025. ⟨10.1016/j.firesaf.2017.03.059⟩
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titre: An efficient methodology for the analysis and modeling of computer experiments with large number of inputs
auteur: Bertrand Iooss, Amandine Marrel
article: UNCECOMP 2017 2nd ECCOMAS Thematic Conference onUncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, Jun 2017, Rhodes Island, Greece. pp.187-197, ⟨10.7712/120217.5362.16891⟩
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titre: Uncertainty quantification for functional dependent random variables
auteur: Simon Nanty, Céline Helbert, Amandine Marrel, Nadia Pérot, Clémentine Prieur
article: Computational Statistics, Springer Verlag, 2017, 32 (2), pp.559-583. ⟨10.1007/s00180-016-0676-0⟩
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titre: Analyse de sensibilité en domaine circulaire
auteur: Espéran Padonou, Olivier Roustant
article: SFdS 49èmes Journées de Statistique, May 2017, Avignon, France
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titre: On the validity of parametric block correlation matrices with constant within and between group correlations
auteur: O Roustant, Y Deville
article: 2017
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titre: On the choice of the low-dimensional domain for global optimization via random embeddings
auteur: Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant
article: 2017
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titre: RELIABILITY-BASED DESIGN OPTIMIZATION OF SHELLS WITH UNCERTAIN GEOMETRY USING ADAPTIVE KRIGING METAMODELS
auteur: Vincent Dubourg, Jean-Marc Bourinet, Bruno Sudret
article: [Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2017
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titre: A new method for interpolating in a convex subset of a Hilbert space
auteur: Xavier Bay, Laurence Grammont, Hassan Maatouk
article: Computational Optimization and Applications, Springer Verlag, 2017, 68 (1), pp.95-120. ⟨http://link.springer.com/article/10.1007/s10589-017-9906-9⟩. ⟨10.1007/s10589-017-9906-9⟩
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titre: Variance-based sensitivity indices of computer models with dependent inputs: The Fourier Amplitude Sensitivity Test
auteur: Stefano Tarantola, Thierry A. Mara
article: International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2017, 7 (6), pp.511-523. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2017020291 ⟩
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titre: Model Assisted Probability of Detection curves: New statistical tools and progressive methodology
auteur: Loïc Le Gratiet, Bertrand Iooss, Géraud Blatman, Thomas Browne, Sara Cordeiro, Benjamin Goursaud
article: Journal of Nondestructive Evaluation, Springer Verlag, 2017, 36 (1)
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titre: Minimax and maximin space-filling designs: some properties and methods for construction
auteur: Luc Pronzato
article: Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2017, 158 (1), pp.7-36. ⟨www.sfds.asso.fr/journal⟩
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titre: A standardized distance-based index to assess the quality of space-filling designs
auteur: François Wahl, Cécile Mercadier, Céline Helbert
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (2), pp.319 - 329. ⟨10.1007/s11222-015-9624-z⟩
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titre: Gaussian process emulators for computer experiments with inequality constraints
auteur: Hassan Maatouk, Xavier Bay
article: Mathematical Geosciences, Springer Verlag, 2017, 49 (5), pp.557-582. ⟨10.1007/s11004-017-9673-2⟩
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titre: Assessment of the lognormality assumption of seismic fragility curves using non-parametric representations
auteur: B Sudret, C Mai, K Konakli
article: 2017
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titre: Surrogate modelling for stochastic dynamical systems by combining NARX models and polynomial chaos expansions
auteur: C. V. Mai, M. D. Spiridonakos, E. N. Chatzi, B. Sudret
article: 2017
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titre: Sparse polynomial chaos expansions of frequency response functions using stochastic frequency transformation
auteur: V. Yaghoubi, S. Marelli, B. Sudret, T. Abrahamsson,
article: 2017
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titre: Sum rules and large deviations for spectral measures on the unit circle
auteur: Fabrice Gamboa, Jan Nagel, Alain Rouault
article: Random Matrices: Theory and Applications, World Scientific, 2017, 06 (01), pp.1750005
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titre: Estimate of quantile-oriented sensitivity indices
auteur: Thomas Browne, Jean-Claude Fort, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet
article: 2017
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titre: Iterative construction of replicated designs based on Sobol' sequences
auteur: Laurent Gilquin, Lluís Jiménez Rugama, Elise Arnaud, Fred Hickernell, Hervé Monod, Clémentine Prieur
article: Comptes Rendus Mathématique, Elsevier Masson, 2017, 355 (1), pp.10-14. ⟨10.1016/j.crma.2016.11.013⟩
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titre: A Bayesian approach to constrained single- and multi-objective optimization
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2017, 67 (1), pp.97-133. ⟨http://dx.doi.org/10.1007/s10898-016-0427-3⟩. ⟨10.1007/s10898-016-0427-3 ⟩
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titre: Derivative based global sensitivity measures
auteur: Serge Kucherenko, Bertrand Iooss
article: R. Ghanem, D. Higdon and H. Owhadi (eds). Handbook of uncertainty quantification, Springer, 2017
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titre: Low-rank methods for high-dimensional approximation and model order reduction
auteur: Anthony Nouy
article: P. Benner; A. Cohen; M. Ohlberger; K. Willcox. Model Reduction and Approximation: Theory and Algorithms, SIAM, Philadelphia, 2017
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titre: Universal Prediction Distribution for Surrogate Models
auteur: Malek Ben Salem, Olivier Roustant, Fabrice Gamboa, Lionel Tomaso
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 5 (1), pp.1086-1109. ⟨10.1137/15m1053529⟩
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titre: Title: Open TURNS: An industrial software for uncertainty quantification in simulation
auteur: Michaël Baudin, Anne Dutfoy, Bertrand Iooss, Anne-Laure Popelin
article: R. Ghanem, D. Higdon and H. Owhadi. Handbook of uncertainty quantification, Springer, 2017
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titre: Efficient design of experiments for sensitivity analysis based on polynomial chaos expansions
auteur: Evgeny Burnaev, Ivan Panin, Bruno Sudret
article: Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2017, ⟨10.1007/s10472-017-9542-1⟩
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titre: Convex relaxation for IMSE optimal design in random-field models
auteur: B. Gauthier, L. Pronzato
article: Computational Statistics & Data Analysis, 2017, 113, pp.375 - 394. ⟨10.1016/j.csda.2016.10.018⟩
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titre: Extended generalised variances, with applications
auteur: Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky
article: Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2017, 23 (4A), pp.2617-2642. ⟨https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.bj/1494316827⟩. ⟨10.3150/16-BEJ821⟩
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titre: Structural reliability analysis for p-boxes using multi-level meta-models
auteur: R. Schöbi, B. Sudret
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2017, 48, pp.27-38. ⟨10.1016/j.probengmech.2017.04.001⟩
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titre: Poincaré inequalities on intervals – application to sensitivity analysis
auteur: Olivier Roustant, Franck Barthe, Bertrand Iooss
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2017, 11 (2), pp.3081 - 3119. ⟨10.1214/17-EJS1310⟩
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titre: Bayesian Local Kriging
auteur: Luc Pronzato, Joaõ Rendas
article: Technometrics, Taylor & Francis, 2017, 59 (3), pp.293-304. ⟨http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00401706.2016.1214179⟩
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titre: Bayesian sparse polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis
auteur: Qian Shao, A Younes, M Fahs, Thierry A. Mara
article: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2017, 318, pp.474-496. ⟨10.1016/j.cma.2017.01.033⟩
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titre: Seismic fragility curves for structures using non-parametric representations
auteur: Chu Mai, Katerina Konakli, Bruno Sudret
article: Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, 2017, 11 (2), pp.169-186. ⟨10.1007/s11709-017-0385-y⟩
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titre: Addressing factors fixing setting from given data: A comparison of different methods
auteur: Thierry A. Mara, Benjamin Belfort, Vincent Fontaine, Anis Younes
article: Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2017, 87, pp.29 - 38. ⟨10.1016/j.envsoft.2016.10.004⟩
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2016

titre: Estimation de la courbe d'actualisation par krigeage sous contraintes
auteur: Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière
article: 2016
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titre: Uncertainty propagation of p-boxes using sparse polynomial chaos expansions
auteur: R Schöbi, B Sudret
article: 2016
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titre: Surrogate models for oscillatory systems using sparse polynomial chaos expansions and stochastic time warping
auteur: C. V. Mai, B. Sudret
article: 2016
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titre: Perturbed-Law based sensitivity Indices for sensitivity analysis in structural reliability
auteur: Roman Sueur, Nicolas Bousquet, Bertrand Iooss, Julien Bect
article: 8th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output (SAMO 2016), Nov 2016, Le Tampon, Réunion, France. pp.89-90
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titre: ON OPTIMAL EXPERIMENTAL DESIGNS FOR SPARSE POLYNOMIAL CHAOS EXPANSIONS
auteur: Noura Fajraoui, S Marelli, B Sudret
article: [Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2016
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titre: Generation of stochastic weather data for uncertainty and sensitivity analysis of a low-energy building
auteur: Jeanne Goffart, Thierry A. Mara, Etienne Wurtz
article: Journal of Building Physics, SAGE Publications, 2016, pp.1-17. ⟨10.1177/1744259116668598⟩
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titre: Propagation of modeling uncertainty by polynomial chaos expansion in multidisciplinary analysis
auteur: S Dubreuil, N Bartoli, Christian Gogu, T Lefebvre
article: Journal of Mechanical Design, American Society of Mechanical Engineers, 2016
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titre: Polar Gaussian Processes and Experimental Designs in Circular Domains
auteur: Espéran Padonou, Olivier Roustant
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.1014 - 1033. ⟨10.1137/15M1032740⟩
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titre: Quantifying uncertainties on excursion sets under a Gaussian random field prior
auteur: Dario Azzimonti, Julien Bect, Clément Chevalier, David Ginsbourger
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.850-874. ⟨http://dx.doi.org/10.1137/141000749⟩. ⟨10.1137/141000749 ⟩
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titre: Global sensitivity analysis and Bayesian parameter inference for solute transport in porous media colonized by biofilms
auteur: Anis Younes, Frédérick Delay, Noura Fajraoui, M. Fahs, Thierry A. Mara
article: Journal of Contaminant Hydrology, Elsevier, 2016, 191, pp.1-18. ⟨10.1016/j.jconhyd.2016.04.007⟩
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titre: Goal-oriented error estimation for the reduced basis method, with application to sensitivity analysis
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2016, 68 (1), pp.21-41. ⟨10.1007/s10915-015-0127-z⟩
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titre: Stochastic simulators based optimization by Gaussian process metamodels -Application to maintenance investments planning issues Short title: Metamodel-based optimization of stochastic simulators
auteur: Thomas Browne, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet, Jérôme Lonchampt, Emmanuel Remy
article: Quality and Reliability Engineering International, Wiley, 2016, 32 (6)
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titre: Kriging and Design of Experiments on Circular Domains
auteur: Olivier Roustant, Espéran Padonou
article: The Fourth International Conference on the Interface between Statistics and Engineering 2016 (ICISE2016), Department of Chemical and Managerial Engineering, Manufacturing and Information Sciences, University of Palermo, Jun 2016, Palerme, Italy
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titre: Design of a commercial aircraft environment control system using Bayesian optimization techniques
auteur: Paul Feliot, Yves Le Guennec, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: EngOpt 2016, 5th International Conference on Engineering Optimization, Jun 2016, Iguassu Falls, Brazil. pp.400-409
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titre: A new rejection sampling method for truncated multivariate Gaussian random variables restricted to convex sets
auteur: Hassan Maatouk, Xavier Bay
article: Ronald Cools and Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, pp.521-530, 2016, ⟨https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33507-0_27⟩
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titre: Optimal Design for Prediction in Random Field Models via Covariance Kernel Expansions
auteur: Bertrand Gauthier, Luc Pronzato
article: MODA 11, J. Kunert, Ch.H. Müller, Jun 2016, Hamminkeln-Dingden, Germany
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titre: Polynomial meta-models with canonical low-rank approximations: numerical insights and comparison to sparse polynomial chaos expansions
auteur: Katerina Konakli, Bruno Sudret
article: Journal of Computational Physics, Elsevier, 2016
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titre: Kriging of financial term-structures
auteur: Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière
article: European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 255 (2), pp.631-648. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716303940⟩. ⟨10.1016/j.ejor.2016.05.057⟩
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titre: Generalization of the Kimeldorf-Wahba correspondence for constrained interpolation
auteur: Xavier Bay, Laurence Grammont, Hassan Maatouk
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (1), pp.1580-1595. ⟨http://projecteuclid.org/euclid.ejs/1464710242#info⟩
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titre: Gaussian process modeling for stochastic multi-fidelity simulators, with application to fire safety
auteur: Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez
article: 48èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2016), May 2016, Montpellier, France
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titre: Sampling, metamodelling and sensitivity analysis of numerical simulators with functional stochastic inputs
auteur: Simon Nanty, Céline Helbert, Amandine Marrel, Nadia Pérot, Clémentine Prieur
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.636-659. ⟨10.1137/15M1033319⟩
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titre: Bayesian multi-objective optimization with constraints: Application to the design of a commercial aircraft environment control system
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 2016
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titre: Du tâtonnement aux mathématiques: la décision sous incertitudes
auteur: Olivier Roustant, Rodolphe Le Riche, Nicolas Durrande
article: Opening talk for the industrial chair in applied mathematics OQUAIDO, May 2016, Saint Etienne, France
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titre: A comparison of two Bayesian approaches for uncertainty quantification
auteur: Thierry A. Mara, Frederick Delay, François Lehmann, Anis Younes
article: Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2016, 82, pp.21-30. ⟨10.1016/j.envsoft.2016.04.010⟩
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titre: Bias and Variance in the Bayesian Subset Simulation Algorithm
auteur: Julien Bect, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez
article: 2016 SIAM Conference on Uncertainty Quantification, Apr 2016, Lausanne, Switzerland
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titre: Adaptive Design of Experiments for Conservative Estimation of Excursion Sets (SIAM UQ 2016)
auteur: Dario Azzimonti, David Ginsbourger, Clément Chevalier, Julien Bect, Yann Richet
article: 2016 SIAM Conference on Uncertainty Quantification, Apr 2016, Lausanne, Switzerland
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titre: Nested polynomial trends for the improvement of Gaussian process-based predictors
auteur: Guillaume Perrin, Christian Soize, Josselin Garnier, Marque-Pucheu Sophie
article: 2016
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titre: Uncertainty and sensitivity analysis of functional risk curves based on Gaussian processes
auteur: Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet
article: 2016
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titre: Polar Gaussian Processes and Experimental Designs in Circular Domains
auteur: Espéran Padonou, O Roustant
article: 2016
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titre: Maximum likelihood estimation for a bivariate Gaussian process under fixed domain asymptotics
auteur: Velandia Daira, Bachoc François, Bevilacqua Moreno, Gendre Xavier, Jean-Michel Loubes
article: 2016
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titre: BMOO: a Bayesian Multi-Objective Optimization algorithm
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2016), Mar 2016, Toulouse, France
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titre: Design and analysis of multi-level numerical experiments, with application to fire safety
auteur: Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez
article: Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2016), Mar 2016, Toulouse, France
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titre: Excursion in one-dimensional Poincaré inequalities for global sensitivity analysis
auteur: Olivier Roustant, Franck Barthe
article: mascot2016 : MASCOT-NUM 2016 meeting, Mar 2016, Toulouse, France
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titre: Sensitivity Analysis and Optimisation of a Land Use and Transport Integrated Model
auteur: Laurent Gilquin, Thomas Capelle, Elise Arnaud, Clémentine Prieur
article: 2016
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titre: Global sensitivity analysis for the boundary control of an open channel
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Christophe Prieur, Clémentine Prieur
article: Mathematics of Control, Signals, and Systems, Springer Verlag, 2016, 28 (1), pp.6:1-27. ⟨10.1007/s00498-015-0151-4⟩
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titre: On degeneracy and invariances of random fields paths with applications in Gaussian process modelling
auteur: David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande
article: Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2016, Volume 170, pp.Pages 117-128. ⟨10.1016/j.jspi.2015.10.002⟩
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titre: Composition chimique des dépôts atmosphériques à l’horizon 2020-2040
auteur: Aude Pascaud, Stéphane Sauvage, Christian Pagé, Olivier Roustant, Anne Probst, Manuel Nicolas, Luc Croisé, Abdelkrim Mezdour, Patrice Coddeville
article: La Météorologie, Météo et Climat, 2016, pp.56-65. ⟨10.4267/2042/58223⟩
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titre: Stochastic Tracking of Mesoscale Convective Systems: Evaluation in the West African Sahel
auteur: Alexandros Makris, Clémentine Prieur, Théo Vischel, Guillaume Quantin, Thierry Lebel, Rémy Roca
article: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2016, 30 (2), pp.681-691. ⟨10.1007/s00477-015-1102-9⟩
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titre: Recursive estimation procedure of Sobol' indices based on replicated designs
auteur: Laurent Gilquin, Elise Arnaud, Clémentine Prieur, Hervé Monod
article: 2016
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titre: Planification et analyse d’expériences numériques, appliquées à la sécurité en ingénierie incendie
auteur: Rémi Stroh, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Marquis Damien
article: 21èmes journées du GDR Feux, Jan 2016, Cadarache, France
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titre: Sum rules via large deviations
auteur: Fabrice Gamboa, Jan Nagel, Alain Rouault
article: Journal of Functional Analysis, Elsevier, 2016, 270 (2), pp.509-559
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titre: Low-rank tensor methods for model order reduction
auteur: Anthony Nouy
article: R. Ghanem; D. Higdon; H. Owhadi. Handbook of Uncertainty Quantification, 2016
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titre: Metamodel-based sensitivity analysis: polynomial chaos expansions and Gaussian processes
auteur: Loic Le Gratiet, Stefano Marelli, Bruno Sudret
article: Handbook of Uncertainty Quantification - Part III: Sensitivity analysis, 2016
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titre: Rare Event Estimation Using Polynomial-Chaos Kriging
auteur: R. Schöbi, B. Sudret, S. Marelli
article: ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2016, 3 (2), ⟨10.1061/AJRUA6.0000870⟩
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titre: On the smallest eigenvalues of covariance matrices of multivariate spatial processes
auteur: François Bachoc, Reinhard Furrer
article: Stat, John Wiley & Sons, 2016, 5 (1), pp.102-107. ⟨10.1002/sta4.107⟩
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titre: On ANOVA Decompositions of Kernels and Gaussian Random Field Paths
auteur: David Ginsbourger, Olivier Roustant, Dominic Schuhmacher, Nicolas Durrande, Nicolas Lenz
article: Ronald Cools, Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, Springer International Publishing, pp 315-330, 2016, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ⟨10.1007/978-3-319-33507-0_15⟩
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titre: A New Rejection Sampling Method for Truncated Multivariate Gaussian Random Variables Restricted to Convex Sets
auteur: Hassan Maatouk, Xavier Bay
article: Ronald Cools, Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, Springer International Publishing, pp 521-530, 2016, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ⟨10.1007/978-3-319-33507-0_27⟩
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titre: Uncertainties in the risk assessment of hydropower dams: state-of-the-art and outlook
auteur: A. Kalinina, M. Spada, S. Marelli, P. Burgherr, B. Sudret
article: [Research Report] Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Switzerland; ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2016
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titre: Statistical inference for Sobol pick freeze Monte Carlo method
auteur: Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Clémentine Prieur
article: Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2016, 50 (4), pp.881-902. ⟨10.1080/02331888.2015.1105803⟩
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titre: Approximation of IMSE-optimal designs via quadrature rules and spectral decomposition
auteur: Bertrand Gauthier, Luc Pronzato
article: Communications in Statistics - Simulation and Computation, Taylor & Francis, 2016, 7th International Workshop on Simulation, 45 (5), pp.1600-1612. ⟨http://www.tandfonline.com⟩
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titre: Spectral likelihood expansions for Bayesian inference
auteur: Joseph B. Nagel, B Sudret
article: Journal of Computational Physics, Elsevier, 2016, 309, pp.267 - 294. ⟨10.1016/j.jcp.2015.12.047⟩
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titre: Reliability analysis of high-dimensional models using low-rank tensor approximations
auteur: K. Konakli, B. Sudret
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.probengmech.2016.08.002⟩
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titre: Extremal measures maximizing functionals based on simplicial volumes
auteur: Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky
article: Statistical Papers, Springer Verlag, 2016, 57 (4), pp.1059-1075. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00362-016-0767-6.pdf⟩. ⟨10.1007/s00362-016-0767-6⟩
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titre: An improved approach to estimate the hyper-parameters of the kriging model for high-dimensional problems through the Partial Least Squares method
auteur: Mohamed Amine Bouhlel, Nathalie Bartoli, Abdelkader Otsmane, Joseph Morlier
article: Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, 2016
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titre: Interpolation of inverse operators for preconditioning parameter-dependent equations
auteur: Olivier Zahm, Anthony Nouy
article: SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 38 (2), pp.A1044--A1074
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titre: Quantile-based optimization under uncertainties using adaptive Kriging surrogate models
auteur: Moustapha M., B. Sudret, J.-M. Bourinet, B. Guillaume
article: Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2016, ⟨10.1007/s00158-016-1504-4⟩
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titre: Active learning surrogate models for the conception of systems with multiple failure modes
auteur: G Perrin
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.ress.2015.12.017⟩
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titre: Global sensitivity analysis using low-rank tensor approximations
auteur: K. Konakli, B. Sudret
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.ress.2016.07.012⟩
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titre: Bregman superquantiles. Estimation methods and applications.
auteur: Tatiana Labopin-Richard, Fabrice Gamboa, Aurélien Garivier, Bertrand Iooss
article: Dependence Modeling, De Gruyter, 2016, 4 (1), pp.1-33. ⟨https://ideas.repec.org/a/vrs/demode/v4y2016i1p33n4.html⟩
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2015

titre: Inequality constraints, support analysis and uncertainty quantification
auteur: Olivier Roustant
article: Thematic Semester on “Monte-Carlo: propagation of uncertainty, particle methods, stochastic algorithms for Big Data”, Louis Bachelier labex. Institut Henri Poincaré, Dec 2015, Paris, France
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titre: On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
auteur: Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant
article: Information Sciences, Elsevier, 2015, 324, pp.270 - 285. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515004697⟩. ⟨10.1016/j.ins.2015.06.037⟩
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titre: Improving kriging surrogates of high-dimensional design models by Partial Least Squares dimension reduction
auteur: Mohamed-Amine Bouhlel, Nathalie Bartoli, Abdelkader Otsmane, Joseph Morlier
article: 2015
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titre: Model order reduction methods for parameter-dependent equations -- Applications in Uncertainty Quantification.
auteur: Olivier Zahm
article: Mathematics [math]. Ecole Centrale de Nantes (ECN), 2015. English
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titre: Modélisation statistique de l'exposition humaine aux ondes radiofréquences.
auteur: Pierric Kersaudy
article: Statistiques [stat]. UNIVERSITE PARIS-EST, 2015. Français
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titre: Some ideas for bias and variance reduction in the splitting algorithm for diffusion processes
auteur: Damien Jacquemart, Jérôme Morio, François Le Gland
article: Journal of computational science, Elsevier, 2015, 11, pp.58--68. ⟨10.1016/j.jocs.2015.09.005⟩
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titre: Improvement of code behaviour in a design of experiments by metamodeling
auteur: François Bachoc, Jean-Marc Martinez, Karim Ammar
article: 2015
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titre: Quantification des incertitudes et analyse de sensibilité pour codes de calcul à entrées fonctionnelles et dépendantes
auteur: Simon Nanty
article: Statistiques [stat]. Université Grenoble Alpes, 2015. Français
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titre: Application of Conditional Random Fields and Sparse Polynomial Chaos Expansions to Geotechnical Problems
auteur: Roland Schöbi, Bruno Sudret
article: 5th Int. Symposium of Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015), Oct 2015, Rotterdam, Netherlands
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titre: Gaussian process regression with linear inequality constraints
auteur: Sébastien Da Veiga, Amandine Marrel
article: 2015
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titre: Line of Sight controller tuning using Bayesian optimization of a high-level optronic criterion
auteur: Sophie Frasnedo, Julien Bect, Cédric Chapuis, Gilles Duc, Philippe Feyel, Guillaume Sandou
article: 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, Oct 2015, Garmisch-Partenkirchen, Andorra. pp.56-61, ⟨10.1016/j.ifacol.2015.11.059⟩
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titre: Robust Monitoring of an Industrial IT System in the Presence of Structural Change
auteur: Espéran Padonou, Olivier Roustant, Michel Lutz
article: Quality and Reliability Engineering International, Wiley, 2015, 31 (6), pp.Pages 949-962. ⟨http://onlinelibrary.wiley.com/⟩. ⟨10.1002/qre.1651⟩
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titre: L2-Boosting for sensitivity analysis with dependent inputs
auteur: Magali Champion, Gaëlle Chastaing, Sebastien Gadat, Clémentine Prieur
article: Statistica Sinica, Taipei : Institute of Statistical Science, Academia Sinica, 2015, 25 (4), pp.1477-1502. ⟨10.5705/ss.2013.310⟩
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titre: Asymptotic properties of multivariate tapering for estimation and prediction
auteur: Reinhard Furrer, François Bachoc, Juan Du
article: 2015
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titre: Addressing high dimensionality in reliability analysis using low-rank tensor approximations
auteur: K Konakli, Bruno Sudret
article: European Safety and Reliability Conference ESREL 2015, Sep 2015, Zürich, Switzerland. ⟨10.1201/b19094-541⟩
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titre: Imprecise structural reliability analysis using PC-Kriging
auteur: R Schöbi, Bruno Sudret
article: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL2015), Sep 2015, Zurich, Switzerland. ⟨10.1201/b19094-549⟩
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titre: Stochastic simulators based optimization by Gaussian process metamodels - Application to maintenance investments planning issues
auteur: Thomas Browne, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet, Jérome Lonchampt
article: ENBIS 2015, Sep 2015, Prague, Czech Republic
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titre: Replication procedure for grouped Sobol' indices estimation in dependent uncertainty spaces
auteur: Laurent Gilquin, Clémentine Prieur, Elise Arnaud
article: Information and Inference, Oxford University Press (OUP), 2015, Information and Inference, 4 (4), pp. 354-379. ⟨10.1093/imaiai/iav010⟩
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titre: Non-parametric methods for global sensitivity analysis of model output with dependent inputs
auteur: Thierry A. Mara, Stefano Tarantola, Paola Annoni
article: Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2015, 72, pp.173-183. ⟨10.1016/j.envsoft.2015.07.010⟩
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titre: Statistical analysis of scattered field by building facades using polynomial chaos expansion
auteur: P. Kersaudy, J. Wiart, S. Mostarshedi, O. Picon, B. Sudret
article: 2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, Jul 2015, Vancouver, France. ⟨10.1109/APS.2015.7305292⟩
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titre: Sequential search strategies based on kriging
auteur: Emmanuel Vazquez
article: Computation [stat.CO]. Université Paris-Sud, 2015
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titre: Polynomial Chaos Expansions For Damped Oscillators
auteur: Chu V. Mai, Bruno Sudret
article: 12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Jul 2015, Vancouver, Canada
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titre: Low-Rank Tensor Approximations for Reliability Analysis
auteur: Katerina Konakli, Bruno Sudret
article: 12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP12), Jul 2015, Vancouver, Canada
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titre: Propagation of Uncertainties Modelled by Parametric P-boxes Using Sparse Polynomial Chaos Expansions
auteur: Roland Schöbi, Bruno Sudret
article: 12th Int. Conf. on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP12), Jul 2015, Vancouver, Canada
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titre: Package 'kergp’
auteur: Yves Deville, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande
article: 2015
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titre: Cross-validation estimations of hyper-parameters of Gaussian processes with inequality constraints
auteur: Hassan Maatouk, Olivier Roustant, Yann Richet
article: Spatial Statistics 2015: Emerging Patterns committee, Jun 2015, Avignon, France. pp.38-44, ⟨10.1016/j.proenv.2015.07.105⟩
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titre: Cross-Validation Estimations of Hyper-Parameters of Gaussian Processes with Inequality Constraints
auteur: Hassan Maatouk, Olivier Roustant, Yann Richet
article: Spatial Statistics conference 2015, Jun 2015, Avignon, France. pp.Pages 38-44, ⟨10.1016/j.proenv.2015.07.105⟩
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titre: Échantillonnage préférentiel et méta-modèles : méthodes bayésiennes optimale et défensive
auteur: Julien Bect, Roman Sueur, Alexis Gérossier, Loïc Mongellaz, Sébastien Petit, Emmanuel Vazquez
article: 47èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2015), Jun 2015, Lille, France
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titre: The Informational Approach to Global Optimization in presence of very noisy evaluation results. Application to the optimization of renewable energy integration strategies
auteur: Héloïse Dutrieux, Ivana Aleksovska, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Delille Gauthier, Bruno Francois
article: 47èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2015), Jun 2015, Lille, France
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titre: Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto
auteur: Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant
article: 47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Société Française de Statistique, Jun 2015, Lille, France
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titre: Quantifying uncertainty on Pareto fronts with Gaussian Process conditional simulations
auteur: Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant
article: European Journal of Operational Research, Elsevier, 2015, 243 (2), pp.386-394. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714005980⟩. ⟨10.1016/j.ejor.2014.07.032⟩
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titre: UNCERTAINTY QUANTIFICATION IN HIGH-DIMENSIONAL SPACES WITH LOW-RANK TENSOR APPROXIMATIONS
auteur: Katerina Konakli, Bruno Sudret
article: 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, May 2015, Crete Island, Greece
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titre: Hierarchical adaptive polynomial chaos expansions
auteur: Chu V. Mai, Bruno Sudret
article: 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, May 2015, Crete, Greece
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titre: Computing derivative-based global sensitivity measures using polynomial chaos expansions
auteur: Bruno Sudret, Chu V. Mai
article: 2015
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titre: Interpolation d'inverses d'opérateurs pour la réduction de modèles paramétrés.
auteur: Olivier Zahm, Anthony Nouy
article: 12e Colloque national en calcul des structures, CSMA, May 2015, Giens, France
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titre: Statistical analysis of scattered field by building facades
auteur: P. Kersaudy, S. Mostarshedi, B. Sudret, O. Picon, J. Wiart
article: 2015 1st URSI Atlantic Radio Science Conference (URSI AT-RASC), May 2015, Gran Canaria, France. ⟨10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7303225⟩
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titre: Advanced human RF exposure assessment using FDTD and polynomial chaos expansion
auteur: J. Wiart, P. Kersaudy, A. Ghanmi, N. Varsier, A. Hadjem, S. Mostarshedi, O. Picon, B. Sudret
article: 2015 1st URSI Atlantic Radio Science Conference (URSI AT-RASC), May 2015, Gran Canaria, France. ⟨10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7303233⟩
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titre: Spatial risk assessment on circular domains: Application to wafer profile monitoring
auteur: Espéran Padonou, Olivier Roustant, Jakey Blue, Duverneuil Hugues
article: 26th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC), May 2015, Saratoga Springs, United States. ⟨10.1109/ASMC.2015.7164475⟩
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titre: A Bayesian approach to constrained multi-objective optimization
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2015), Apr 2015, Saint-Etienne, France. 2015, ⟨http://www.gdr-mascotnum.fr/mascot15.html⟩
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titre: Predicting on circular domains with Gaussian processes
auteur: Olivier Roustant, Espéran Padonou
article: Predicting on circular domains with Gaussian processes, Mar 2015, Dortmund, Germany. ⟨10.1002/qre.1651⟩
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titre: Emulators for stochastic simulation codes
auteur: Vincent Moutoussamy, Simon Nanty, Benoît Pauwels
article: ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2015, 48, pp.116 - 155. ⟨10.1051/proc/201448005 ⟩
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titre: Spike detection from inaccurate samplings
auteur: Jean-Marc Azaïs, Yohann de Castro, Fabrice Gamboa
article: Applied and Computational Harmonic Analysis, Elsevier, 2015, 38 (2), pp.177-195
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titre: A Bayesian approach to constrained multi-objective optimization of expensive-to-evaluate functions
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: World Congress on Global Optimization (WCGO 2015), Feb 2015, Gainesville (Florida), United States
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titre: Sequential designs for sensitivity analysis of functional inputs in computer experiments
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 134, pp.Pages 260-267. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/journal/09518320⟩. ⟨10.1016/j.ress.2014.07.018⟩
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titre: A new surrogate modeling technique combining Kriging and polynomial chaos expansions – Application to uncertainty analysis in computational dosimetry
auteur: Pierric Kersaudy, Bruno Sudret, Nadège Varsier, Odile Picon, Joe Wiart
article: Journal of Computational Physics, Elsevier, 2015, 286, pp.130-117. ⟨10.1016/j.jcp.2015.01.034⟩
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titre: A Bayesian Approach to Constrained Multi-objective Optimization
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Learning and Intelligent Optimization: 9th International Conference, LION 9. Revised Selected Papers., Jan 2015, Lille, France. pp.256-261, ⟨10.1007/978-3-319-19084-6_24⟩
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titre: Recommendations for the tuning of rare event probability estimators
auteur: Mathieu Balesdent, Jérôme Morio, Julien Marzat
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 133, pp.68-78
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titre: A warped kernel improving robustness in Bayesian optimization via random embeddings
auteur: Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant
article: Learning and Intelligent Optimization: 9th International Conference, LION 9. Revised Selected Papers, Jan 2015, Lille, France. ⟨10.1007/978-3-319-19084-6_28⟩
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titre: Hastings-Metropolis algorithm on Markov chains for small-probability estimation
auteur: François Bachoc, Achref Bachouch, Lionel Lenôtre
article: ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2015, 48, pp.33. ⟨10.1051/proc/201448013⟩
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titre: Extreme density level set estimation for input--output functions via the adaptive splitting technique
auteur: Rudy Pastel, Jérôme Morio, François Le Gland
article: Journal of computational science, Elsevier, 2015, 6, pp.40--46. ⟨10.1016/j.jocs.2014.11.001⟩
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titre: A review on global sensitivity analysis methods
auteur: Bertrand Iooss, Paul Lemaître
article: C. Meloni and G. Dellino. Uncertainty management in Simulation-Optimization of Complex Systems: Algorithms and Applications, Springer, 2015, ⟨http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/book/978-1-4899-7546-1⟩
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titre: A least-squares method for sparse low rank approximation of multivariate functions
auteur: Mathilde Chevreuil, Régis Lebrun, Anthony Nouy, Prashant Rai
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2015, 3 (1), pp.897--921
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titre: Polynomial chaos expansions and stochastic finite element methods
auteur: Bruno Sudret
article: Kok-Kwang Phoon, Jianye Ching. Risk and Reliability in Geotechnical Engineering, CRC Press, pp.265-300, 2015, 9781482227215. ⟨https://www.crcpress.com/Risk-and-Reliability-in-Geotechnical-Engineering/Phoon-Ching/p/book/9781482227215⟩
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titre: Inversion and uncertainty of highly parameterized models in a Bayesian framework by sampling the maximal conditional posterior distribution of parameters
auteur: Thierry A. Mara, Noura Fajraoui, Anis Younes, Frederick Delay
article: Advances in Water Resources, Elsevier, 2015, 76, pp.1 - 10. ⟨10.1016/j.advwatres.2014.11.013⟩
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titre: Polynomial-Chaos-based Kriging
auteur: R Schöbi, B Sudret, J Wiart
article: International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2015, 5, pp.171 - 193. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2015012467⟩
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titre: A unified framework for multilevel uncertainty quantification in Bayesian inverse problems
auteur: Joseph Nagel, Bruno Sudret
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2015, 43, pp.68 - 84. ⟨10.1016/j.probengmech.2015.09.007⟩
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titre: A new system formulation for the tolerance analysis of overconstrained mechanisms
auteur: A. Dumas, N. Gayton, J.-Y Dantan, B Sudret
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2015, 40, pp.66 - 74. ⟨10.1016/j.probengmech.2014.12.005⟩
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titre: DiceDesign and DiceEval: Two R packages for design and analysis of computer experiments
auteur: Delphine Dupuy, Céline Helbert, Jessica Franco
article: Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2015, 65 (11), ⟨10.18637/jss.v065.i11⟩
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titre: Efficient prediction designs for random fields (discussion paper)
auteur: Werner Müller, Luc Pronzato, João Rendas, Helmut Waldl
article: Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2015, 31 (2), pp.178-194
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titre: Using sparse polynomial chaos expansions for the global sensitivity analysis of groundwater lifetime expectancy in a multi-layered hydrogeological model
auteur: G. Deman, K. Konakli, B. Sudret, J Kerrou, P. Perrochet, H Benabderrahmane
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 147, pp.156 - 169. ⟨10.1016/j.ress.2015.11.005⟩
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titre: Recursive Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems
auteur: Patrick Cattiaux, José R. Leon, Clémentine Prieur
article: Journal of Nonparametric Statistics, American Statistical Association, 2015, 27 (3), pp.401-424. ⟨10.1080/10485252.2015.1046451⟩
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titre: ANOVA decomposition of conditional Gaussian processes for sensitivity analysis with dependent inputs
auteur: Gaëlle Chastaing, Loic Le Gratiet
article: Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 2015, 85 (11), pp.2164-2186. ⟨10.1080/00949655.2014.925111⟩
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titre: Generalized Sobol sensitivity indices for dependent variables: numerical methods
auteur: Gaelle Chastaing, Clémentine Prieur, Fabrice Gamboa
article: Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 2015, 85 (7), pp.1306-1333. ⟨10.1080/00949655.2014.960415⟩
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titre: Characterization of random stress fields obtained from polycrystalline aggregate calculations using multi-scale stochastic finite elements
auteur: B Sudret, H Dang, M Berveiller, A Zeghadi, T Yalamas
article: Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, 2015, 9, pp.121 - 140. ⟨10.1007/s11709-015-0290-1⟩
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titre: Ranking sources of uncertainty in flood damage modelling: a case study on the cost-benefit analysis of a flood mitigation project in the Orb Delta, France
auteur: Nathalie Saint-Geours, Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Christian Lavergne
article: Journal of Flood Risk Management, Wiley, 2015, 8 (2), pp.161-176 ⟨10.1111/jfr3.12068⟩
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2014

titre: A survey of rare event simulation methods for static input–output models
auteur: Jérôme Morio, Mathieu Balesdent, Damien Jacquemart, Christelle Vergé
article: Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 2014, 49, pp.287-304. ⟨10.1016/j.simpat.2014.10.007⟩
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titre: Sparse Low Rank Approximation of Multivariate Functions – Applications in Uncertainty Quantification
auteur: Prashant Rai
article: Engineering Sciences [physics]. Ecole Centrale de Nantes (ECN), 2014. English
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titre: Enjeux et perspectives du bâtiment intelligent pour le génie électrique: conception, supervision optimale et intégration dans les réseaux et les éco-quartiers
auteur: Frédéric Wurtz, Benoît Delinchant
article: CISTEM2014 – Conférence Internationale en Sciences et Technologies Electriques au Maghreb, Nov 2014, Tunis, Tunisie
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titre: An extended Generalised Variance, with Applications
auteur: Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky
article: 2014
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titre: Operator-valued spectral measures and large deviations
auteur: Fabrice Gamboa, Alain Rouault
article: Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2014, 154, pp.72-86
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titre: Algorithmic construction of optimal designs on compact sets for concave and differentiable criteria
auteur: Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky
article: Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2014, 154, pp.141-155. ⟨10.1016/j.jspi.2014.04.005⟩
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titre: A Bayesian subset simulation approach to constrained global optimization of expensive-to-evaluate black-box functions
auteur: Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: PGMO-COPI’14, Oct 2014, Palaiseau, France
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titre: A survey on the calibration and validation of integrated land use and transportation models
auteur: Patrick Bonnel, Nicolas Coulombel, Emmanuel Prados, Peter Sturm, Elise Arnaud, Cédric Boittin, Louafi Bouzouina, Jorge Cabrera Delgado, Thomas Capelle, Jean Delons, Laurent Gilquin, Vincent Hilaire, Matthieu de Lapparent, Dany Nguyen-Luong, Jean-Pierre Nicolas, Mathieu Saujot, Anthony Tschirhard, Arthur Vidard
article: Symposium "Towards integrated modelling of urban systems", Oct 2014, Lyon, France
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titre: Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators
auteur: Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2014, 18, pp.342-364. ⟨10.1051/ps/2013040⟩
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titre: On ANOVA decompositions of kernels and Gaussian random field paths
auteur: David Ginsbourger, Olivier Roustant, Dominic Schuhmacher, Nicolas Durrande, Nicolas Lenz
article: 2014
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titre: Response surface approximation for profile monitoring in circular domains
auteur: Espéran Padonou, Jakey Blue, Olivier Roustant, Duverneuil Hugues
article: 14th Annual Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics ENBIS-14, Sep 2014, Linz, Austria
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titre: Uncertainty quantification and reduction for the monotonicity properties of expensive-to-evaluate computer models
auteur: Julien Bect, Nicolas Bousquet, Bertrand Iooss, Shijie Liu, Alice Mabille, Anne-Laure Popelin, Thibault Rivière, Rémi Stroh, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez
article: Uncertainty in Computer Models 2014 Conference, Jul 2014, Sheffield, United Kingdom
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titre: A random-projection based test of Gaussianity for stationary processes
auteur: Alicia Nieto-Reyes, Juan Antonio Cuesta-Albertos, Fabrice Gamboa
article: Computational Statistics & Data Analysis, 2014, 75, pp.124-141
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titre: Optimum design accounting for the global nonlinear behavior of the model
auteur: Andrej Pazman, Luc Pronzato
article: Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2014, 42 (4), pp.1426-1451. ⟨10.1214/14-AOS1232⟩
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titre: Packages (Re)Dice _ pour les computer experiments
auteur: Olivier Roustant, Yves Deville
article: Troisièmes rencontres R, Jun 2014, Montpellier, France
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titre: Determination of relevant model structures for self-learning energy management system
auteur: Audrey Le Mounier, Benoît Delinchant, Stéphane Ploix
article: Building Simulation Optimisation, Jun 2014, Londres, United Kingdom
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titre: Quantification et réduction de l'incertitude concernant les propriétés de monotonie d'un code de calcul coûteux à évaluer
auteur: Julien Bect, Bousquet Nicolas, Bertrand Iooss, Shijie Liu, Alice Mabille, Anne-Laure Popelin, Thibault Rivière, Rémi Stroh, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez
article: 46èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2014), Jun 2014, Rennes, France. 6 p
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titre: Crossed-Derivative Based Sensitivity Measures for Interaction Screening
auteur: Olivier Roustant, Jana Fruth, Bertrand Iooss, Sonja Kuhnt
article: 2014
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titre: Sensitivity analysis for multidimensional and functional outputs
auteur: Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2014, 8 (1), pp.575-603. ⟨https://projecteuclid.org/euclid.ejs/1400592265#info⟩
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titre: Fast Update of Conditional Simulation Ensembles
auteur: Clément Chevalier, Xavier Emery, David Ginsbourger
article: 2014
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titre: Pick-freeze estimation of sensitivity indices for models with dependent causal processes input
auteur: Mathilde Grandjacques, Alexandre Janon, Olivier Adrot, Benoît Delinchant
article: 11th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, MCQMC2014, Apr 2014, Leuven, Belgium
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titre: Oracle Inequalities for a Group Lasso Procedure Applied to Generalized Linear Models in High Dimension
auteur: Mélanie Blazère, Jean-Michel Loubes, Fabrice Gamboa
article: IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 60 (4), pp.2303-2318
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titre: Randomized pick-freeze for sparse Sobol indices estimation in high dimension
auteur: Yohann de Castro, Alexandre Janon
article: [Research Report] 2014
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titre: Sequential designs for sensitivity analysis of functional inputs in computer experiments
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt
article: 2014
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titre: Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation
auteur: Peggy Cénac, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article: Annales de l'ISUP, Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, 2014, 58 (3), pp.3-26
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titre: Model reduction based on Proper Generalized Decomposition for the Stochastic steady incompressible Navier-Stokes equations
auteur: Lorenzo Tamellini, Olivier Le Maitre, Anthony Nouy
article: SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014, 36 (3), pp.A1089-A1117. ⟨10.1137/120878999⟩
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titre: Stochastic Analysis of Scattered Field by Building Facades Using Polynomial Chaos
auteur: P. Kersaudy, S. Mostarshedi, B. Sudret, O. Picon, J. Wiart
article: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 62, pp.6382 - 6393. ⟨10.1109/TAP.2014.2359478⟩
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titre: Computer experiments with functional inputs and scalar outputs by a norm-based approach
auteur: Thomas Muehlenstaedt, Jana Fruth, Olivier Roustant
article: 2014, 22p
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titre: Combining Polynomial Chaos Expansions and Kriging
auteur: R. Schöbi, P. Kersaudy, B. Sudret, J. Wiart
article: [Research Report] ETH Zurich, Switzerland; Orange Labs research. 2014
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titre: Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems under Partial Observation. II Drift term
auteur: Patrick Cattiaux, José R. León, Clémentine Prieur
article: ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2014, 11 (2), pp.359-384
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titre: Spectral approximation of the IMSE criterion for optimal designs in kernel-based interpolation models.
auteur: Bertrand Gauthier, Luc Pronzato
article: SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2014, 2, pp.805-825. ⟨http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/130928534⟩
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titre: Pick and freeze estimation of sensitivity indices for models with dependent and dynamic input processes
auteur: Mathilde Grandjacques, Alexandre Janon, Benoit Delinchant, Olivier Adrot
article: 2014
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titre: Uncertainties assessment in global sensitivity indices estimation from metamodels
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2014, 4 (1), pp.21-36. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2012004291⟩
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titre: Sensitivity analysis for multidimensional and functional outputs
auteur: Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2014, 8 (1), pp.575-603. ⟨10.1214/14-EJS895⟩
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titre: Fast parallel kriging-based stepwise uncertainty reduction with application to the identification of an excursion set
auteur: Clément Chevalier, Julien Bect, David Ginsbourger, Emmanuel Vazquez, Victor Picheny, Yann Richet
article: Technometrics, Taylor & Francis, 2014, 56 (4), pp.455-465. ⟨10.1080/00401706.2013.860918⟩
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titre: Asymptotic analysis of covariance parameter estimation for Gaussian processes in the misspecified case
auteur: François Bachoc
article: Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2014, 124, pp.1-35
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2013

titre: Bayesian adaptive reconstruction of profile optima and optimizers
auteur: David Ginsbourger, Jean Baccou, Clément Chevalier, Frédéric Perales, Nicolas Garland, Yann Monerie
article: 2013
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titre: A delimitation of the support of optimal designs for Kiefer's phi_p-class of criteria
auteur: Luc Pronzato
article: Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2013, 83 (12), pp.2721-2728. ⟨10.1016/j.spl.2013.09.009⟩
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titre: Planification et analyse d'expériences numériques : approche bayésienne (introduction, orientée vers la planification séquentielle)
auteur: Julien Bect
article: 2013
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titre: Global Sensitivity Analysis with Dependence Measures
auteur: Sébastien Da Veiga
article: 2013
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titre: Visualization tools for uncertainty and sensitivity analyses on thermal-hydraulic transients
auteur: Anne-Laure Popelin, Bertrand Iooss
article: Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications and Monte Carlo 2013 (SNA + MC 2013), Oct 2013, Paris, France. pp.1
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titre: Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments
auteur: Loic Le Gratiet
article: Autres [stat.ML]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. Français
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titre: Parametric estimation of covariance function in Gaussian-process based Kriging models. Application to uncertainty quantification for computer experiments
auteur: François Bachoc
article: Statistics [math.ST]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. English
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titre: Cross Validation and Maximum Likelihood estimation of hyper-parameters of Gaussian processes with model misspecification
auteur: François Bachoc
article: Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2013, 66, pp.55-69
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titre: Kriging-based estimation of time derivatives via FIR filtering
auteur: Julien Marzat, Hélène Piet-Lahanier, Eric Walter
article: IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP), Sep 2013, Southampton, United Kingdom. ⟨10.1109/mlsp.2013.6661940 ⟩
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titre: Fast uncertainty reduction strategies relying on Gaussian process models
auteur: Clément Chevalier
article: Statistics [math.ST]. Universität Bern, 2013. English
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titre: Stochastic tools for sensitivity analysis
auteur: Clémentine Prieur
article: Fluides Géophysiques Complexes : Glaciers, Boues et Laves Torrentielles, Sep 2013, Toulouse, France
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titre: Invariances of random fields paths, with applications in Gaussian Process Regression
auteur: David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande
article: 2013
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titre: Total interaction index: A variance-based sensitivity index for second-order interaction screening
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt
article: 2013
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titre: A decision-support system for vineyard water status management based on a modeling approach
auteur: Anaïs Guaus, Aline Bsaibes, Thierry Cartailler, Clémentine Prieur, Eric Lebon, Frédéric Gérard, Eric Jallas
article: ECPA 2013 - 9th European Conference on Precise Agriculture, Jul 2013, Lleida, Spain. pp.451-458
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titre: Estimating Sobol indices by combining pick freeze estimators and Replicated Latin Hypercube sampling
auteur: Clémentine Prieur
article: SAMO 2013 - 7th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Jul 2013, Nice, France
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titre: Fully Bayesian approach for the estimation of (first-order) Sobol indices
auteur: Benoit Jan, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 7th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output (MASCOT-SAMO 2013), Jul 2013, Nice, France
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titre: A Bayesian approach for global sensitivity analysis of (multi-fidelity) computer codes
auteur: Loic Le Gratiet, Claire Cannamela, Bertrand Iooss
article: 2013
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titre: A new strategy for worst-case design from costly numerical simulations
auteur: Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier
article: 2013 IEEE American Control Conference ACC, Jun 2013, Washington, United States. pp.3997-4002, ⟨10.1109/acc.2013.6580450 ⟩
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titre: Asymptotic normality of a Sobol index estimator in Gaussian process regression framework
auteur: Loic Le Gratiet
article: 2013
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titre: Approche bayésienne pour l'estimation d'indices de Sobol
auteur: Benoit Jan, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Pierre Lefranc
article: JdS 2013, May 2013, Toulouse, France. CD-ROM Proceedings (6 p.)
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titre: Bayes-optimal importance sampling for computer experiments
auteur: Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 7th International Workshop on Simulation (IWS 2013), May 2013, Rimini, Italy
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titre: Worst-case global optimization of black-box functions through Kriging and relaxation
auteur: Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier
article: Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2013, 55 (4), pp.707-727. ⟨10.1007/s10898-012-9899-y⟩
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titre: Multifidelity variance reduction for pick-freeze Sobol index estimation
auteur: Alexandre Janon
article: 2013
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titre: Certified reduced-basis solutions of viscous Burgers equation parametrized by initial and boundary values
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2013, 47 (2), pp.317-348. ⟨10.1051/m2an/2012029⟩
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titre: ANOVA kernels and RKHS of zero mean functions for model-based sensitivity analysis
auteur: Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Laurent Carraro
article: Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 115, pp.57-67
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titre: The fanovaGraph Package: Visualization of Interaction Structures and Construction of Block-additive Kriging Models
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Thomas Muehlenstaedt
article: 2013
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titre: Robust monitoring of an industrial IT system in presence of structural change
auteur: Espéran Padonou, Olivier Roustant, Michel Lutz
article: 2013
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titre: Asymptotic analysis of the role of spatial sampling for covariance parameter estimation of Gaussian processes
auteur: François Bachoc
article: 2013
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titre: Méthodes à noyaux basées sur des graphes pour l'approximation de fonctions numériques
auteur: Olivier Roustant
article: Séminaire ISIMA, Jan 2013, Aubière, France
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titre: A variance reduction method for interacting particles system
auteur: François Bachoc, Achref Bachouch, Lionel Lenôtre
article: CEMRACS 2013, 2013, Marseille, France
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titre: Kernels and designs for modelling invariant functions: From group invariance to additivity
auteur: David Ginsbourger, Nicolas Durrande, Olivier Roustant
article: MODA-10, Physica-Verlag HD, 2013
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titre: Estimating and quantifying uncertainties on level sets using the Vorob'ev expectation and deviation with Gaussian process models
auteur: Clément Chevalier, David Ginsbourger, Julien Bect, Ilya Molchanov
article: Dariusz Ucinski, Anthony C. Atkinson, Maciej Patan. mODa 10 - Advances in Model-Oriented Design and Analysis Proceedings of the 10th International Workshop in Model-Oriented Design and Analysis Held in Łagów Lubuski, Poland, June 10-14, 2013, Springer International Publishing, pp.35-43, 2013, Contributions to Statistics, 978-3-319-00217-0. ⟨10.1007/978-3-319-00218-7⟩
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titre: Derivative-based global sensitivity measures: general links with Sobol' indices and numerical tests
auteur: Matieyendou Lamboni, Bertrand Iooss, Anne-Laure Popelin, Fabrice Gamboa
article: Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2013, 87, pp.45-54
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titre: Image processing tools for better incorporation of 4D seismic data into reservoir models
auteur: Ratiba Derfoul, Sébastien da Veiga, Christian Gout, Carole Le Guyader, Elodie Tillier
article: Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013, 240, pp.111-122. ⟨10.1016/j.cam.2012.08.022⟩
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titre: Numerical studies of space filling designs: optimization of Latin Hypercube Samples and subprojection properties
auteur: Guillaume Damblin, Mathieu Couplet, Bertrand Iooss
article: Journal of Simulation, Palgrave Macmillan, 2013, 7, pp.276-289
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2012

titre: Generalized Hoeffding-Sobol Decomposition for Dependent Variables - Application to Sensitivity Analysis
auteur: Gaëlle Chastaing, Fabrice Gamboa, Clémentine Prieur
article: Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2012, 6, pp.2420-2448. ⟨10.1214/12-EJS749⟩
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titre: OAT designs for mixed effects
auteur: Jean-Marc Fedou, Menez Gilles, Luc Pronzato, João Rendas
article: ERCIM 2012 (5th Int. Conf. of the ERCIM WG on Computing & Statistics), ERCIM, Dec 2012, Oviedo, Spain
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titre: Sensitivity analysis of spatial models: application to cost-benefit analysis of flood risk management plans
auteur: Nathalie Saint-Geours
article: Applications [stat.AP]. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2012. English
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titre: Some experiences about optimization with Gaussian processes
auteur: Rodolphe Le Riche, Janis Janusevskis, Ramunas Girdziusas, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Victor Picheny
article: Invited seminar at LIMOS, Nov 2012, Clermont-Ferrand, France
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titre: Exact Reconstruction using Beurling Minimal Extrapolation
auteur: Yohann de Castro, Fabrice Gamboa
article: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2012, 395 (1), pp.Pages 336-354
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titre: Bias correction for the estimation of sensitivity indices based on random balance designs
auteur: Jean-Yves Tissot, Clémentine Prieur
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2012, 107, pp.205-213. ⟨10.1016/j.ress.2012.06.010⟩
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titre: Estimation non-paramétrique pour des diffusions cinétiques hypoelliptiques partiellement observées
auteur: Clémentine Prieur
article: JSTAR2012 - Journées de Statistique de Rennes, Oct 2012, Rennes, France
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titre: Kriging-based sequential design strategies using fast cross-validation techniques with extensions to multi-fidelity computer codes
auteur: Loic Le Gratiet, Claire Cannamela
article: 2012
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titre: Fast Computation of the Multi-points Expected Improvement with Applications in Batch Selection
auteur: Clément Chevalier, David Ginsbourger
article: 2012
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titre: DiceKriging, DiceOptim: two R packages for the analysis of computer experiments by kriging-based metamodelling and optimization
auteur: Olivier Roustant, David Ginsbourger, Yves Deville
article: Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2012, 51 (1), 54p
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titre: Recursive co-kriging model for Design of Computer experiments with multiple levels of fidelity with an application to hydrodynamic
auteur: Loic Le Gratiet
article: 2012
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titre: Sensitivity analysis and uncertainty quantification for environmental models
auteur: Thomas Cartailler, Anaïs Guaus, Alexandre Janon, Hervé Monod, Clémentine Prieur, Nathalie Saint-Geours
article: Journées MAS 2012, Aug 2012, Clermont-Ferrand, France. pp.300-321, ⟨10.1051/proc/201444019⟩
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titre: Regularity dependence of the rate of convergence of the learning curve for Gaussian process regression
auteur: Loic Le Gratiet, Josselin Garnier
article: 2012
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titre: Bayesian analysis of hierarchical multi-fidelity codes.
auteur: Loic Le Gratiet
article: 2012, pp.RSPA-2011-0742
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titre: Total Interaction Index: A Variance-based Sensitivity Index for Function Decomposition
auteur: Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt
article: Uncertainty in Computer Models 2012, Jul 2012, Sheffield, United Kingdom
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titre: Bayesian Subset Simulation: a kriging-based subset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure
auteur: Ling Li, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 11th International Probabilistic Assessment and Management Conference (PSAM11) and The Annual European Safety and Reliability Conference (ESREL 2012), Jun 2012, Helsinki, Finland. CD-ROM Proceedings (10 p.)
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titre: Change of support effects in spatial variance-based sensitivity analysis
auteur: Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot
article: Mathematical Geosciences, Springer Verlag, 2012, 44 (8), pp.945-958. ⟨10.1007/s11004-012-9406-5⟩
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titre: Meta-models for structural reliability and uncertainty quantification
auteur: Bruno Sudret
article: "Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications", May 2012, Singapore, Singapore. pp.1-24, 2012
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titre: Normalité asymptotique et efficacité dans l'estimation des indices de Sobol
auteur: Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: 44èmes journées de statistique, Société Française de Statistique (SFDS), May 2012, Bruxelles, Belgique
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titre: Optimisation bayésienne par méthodes SMC
auteur: Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 44èmes journées de Statistique (JdS 2012), May 2012, Bruxelles, Belgique. CD-ROM Proceedings (6 p.), 2012
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titre: Planification d'expériences séquentielle dans un contexte de méta-modélisation multi-fidélité.
auteur: Loic Le Gratiet
article: Les 44 Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgium
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titre: Data-driven Kriging models based on FANOVA-decomposition
auteur: Thomas Muehlenstaedt, Olivier Roustant, Laurent Carraro, Sonja Kuhnt
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22 (3), p 723 - 738. ⟨10.1007/s11222-011-9259-7⟩
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titre: Optimisation bayésienne par méthodes SMC
auteur: Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Journées annuelles du GdR MASCOT-NUM (MASCOT-NUM'12), Mar 2012, Bruyères-le-Châtel France
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titre: Recent advances and block-additive kernels for computer experiments
auteur: Olivier Roustant
article: Annual Meeting of the GDR MASCOT NUM, Mar 2012, Bruy eres-le-Chatel, France
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titre: Variance-based sensitivity analysis using harmonic analysis
auteur: Jean-Yves Tissot, Clémentine Prieur
article: 2012
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titre: Efficient Estimation of Sensitivity Indices
auteur: Sébastien Da Veiga, Fabrice Gamboa
article: 2012
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titre: Shape invariant model approach for functional data analysis in uncertainty and sensitivity studies
auteur: Ekaterina Sergienko, Fabrice Gamboa, Daniel Busby
article: 2012
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titre: Prediction under Uncertainty on a Mature Field
auteur: Mathieu Feraille, Amandine Marrel
article: Oil & Gas Science and Technology - Revue d'IFP Energies nouvelles, Institut Français du Pétrole, 2012, 67 (2), pp.193-206. ⟨10.2516/ogst/2011172⟩
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titre: Spatio-temporal metamodeling for West African monsoon
auteur: Anestis Antoniadis, Céline Helbert, Clémentine Prieur, Laurence Viry
article: Environmetrics, Wiley, 2012, 23 (1), pp.24-36. ⟨10.1002/env.1134⟩
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titre: Sequential approaches to reliability estimation and optimization based on kriging
auteur: Rodolphe Le Riche, Olivier Roustant
article: Journées Scientifiques de l'ONERA, Jan 2012, Palaiseau, France
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titre: Bayesian optimization using sequential Monte Carlo
auteur: Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: 6th International Conference on Learning and Intelligent Optimization (LION6), Jan 2012, Paris, France. pp.339-342, ⟨10.1007/978-3-642-34413-8_24⟩
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titre: Reliability sensitivity analysis based on probability distribution perturbation with application to CO2 storage
auteur: Ekaterina Sergienko, Paul Lemaître, Aurélie Arnaud, Daniel Busby, Fabrice Gamboa
article: 2012
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titre: Uncertainty Propagation of a Multiscale Poromechanics-Hydration Model for Poroelastic Properties of Cement Paste at Early-Age
auteur: Venkovic Nicolas, Luca Sorelli, Bruno Sudret, Thierry Yalamas, Richard Gagné
article: Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2012, pp.1-18
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titre: Statistical inference of 2D random stress fields obtained from polycrystalline aggregate calculations
auteur: Bruno Sudret, Hung Dang, Marc Berveiller, Asmahana Zeghadi
article: International Journal of Fracture, Springer Verlag, 2012, pp.1-30
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titre: Relations between designs for prediction and estimation in random fields
auteur: Werner Müller, Luc Pronzato, Helmut Waldl
article: E. Porcu, J.–M. Montero, M. Schlather. Advances and Challenges in Space-time Modelling of Natural Events, 207, Springer, 125-139, Chap. 6 2012, Lecture Notes in Statistics, ⟨10.1007/978-3-642-17086- 7_6⟩
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titre: Spectral approach for kernel-based interpolation
auteur: Bertrand Gauthier, Xavier Bay
article: Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 439-479
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titre: Argumentwise invariant kernels for the approximation of invariant functions
auteur: David Ginsbourger, Xavier Bay, Olivier Roustant, Laurent Carraro
article: Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 501-527
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titre: Design of computer experiments: space filling and beyond
auteur: Luc Pronzato, Werner Müller
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22 (3), pp.681-701. ⟨10.1007/s11222-011-9242-3⟩
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titre: Additive covariance kernels for high-dimensional Gaussian process modeling
auteur: Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant
article: Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 481-499
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titre: Global sensitivity analysis of stochastic computer models with joint metamodels
auteur: Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Sébastien da Veiga, Mathieu Ribatet
article: Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22, pp.833-847
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titre: Screening and metamodeling of computer experiments with functional outputs. Application to thermal-hydraulic computations
auteur: Benjamin Auder, Agnes de Crecy, Bertrand Iooss, Michel Marques
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2012, 107, pp.122-131
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titre: Accelerated Monte Carlo estimation of exceedance probabilities under monotonicity constraints
auteur: Nicolas Bousquet
article: Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., Université Paul Sabatier _ Cellule Mathdoc 2012, 21(3), pp.557-591. ⟨http://afst.cedram.org/afst-bin/fitem?id=AFST_2012_6_21_3_557_0⟩. ⟨10.5802/afst.1345⟩
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titre: Spectral approach for kernel-based interpolation
auteur: Bertrand Gauthier, Xavier Bay
article: Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., Université Paul Sabatier _ Cellule Mathdoc 2012, 21 (3), pp.439-479. ⟨http://afst.cedram.org⟩
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2011

titre: Measures of dependence, application to dynamical systems
auteur: Clémentine Prieur
article: Workshop in honor of Pr J.R. León (Conferencia León: Análisis Estadística y Probabilidades), Nov 2011, Caracas, Venezuela
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titre: Efficient estimation of conditional covariance matrices for dimension reduction
auteur: Jean-Michel Loubes, Clément Marteau, Michael Solis, Sébastien Da Veiga
article: 2011
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titre: Métamodèles base réduite pour l'analyse de sensibilité
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: Méthodes d'analyse de sensibilité, Atelier Modélisation du Cluster Environnement, Oct 2011, Grenoble, France
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titre: Méthodes stochastiques d'analyse de sensibilité globale
auteur: Clémentine Prieur
article: Journée de l'Atelier Modélisation du Cluster Environnement "Méthodes d'Analyse de Sensibilité", Oct 2011, Grenoble, France
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titre: Métamodèles certifiés pour l'analyse de sensibilité
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: Quatrièmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, Société Française de Statistique, Sep 2011, Aussois, France
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titre: Sensitivity analysis of spatial models using geostatistical simulation
auteur: Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot
article: Mathematical Geosciences at the Crossroads of Theory and Practice - IAMG 2011 Conference, Sep 2011, Salzburg, Austria. pp.178-189, ⟨10.5242/iamg.2011.0172⟩
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titre: Building kriging models using hierarchical codes with different levels of accuracy.
auteur: Loic Le Gratiet
article: 11th annual meeting of the European Network for Business and Industrial Statistics, Sep 2011, Coimbra, Portugal
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titre: Min-max hyperparameter tuning, with application to fault detection
auteur: Julien Marzat, Hélène Piet-Lahanier, Eric Walter
article: 18th IFAC World Congress, Aug 2011, Milan, Italy. pp.12904-12909
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titre: Sequential search based on Kriging: convergence analysis of some algorithms
auteur: Emmanuel Vazquez, Julien Bect
article: 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Aug 2011, Dublin, Ireland. (10 p.)
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titre: Adaptive design and control
auteur: Luc Pronzato
article: Workshop on Experiments for processes with time or space dynamics, Isaac Newton Inst. for Mathematical Sciences, Jul 2011, Cambridge, United Kingdom
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titre: Spatio-temporal metamodeling for West African monsoon
auteur: Clémentine Prieur
article: Modélisation pour l'environnement et expérimentation numérique, Jun 2011, Paris, France
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titre: Plans exploratoires pour expériences numériques
auteur: Luc Pronzato
article: 43ème Journées de Statistiques, SFdS, May 2011, Tunis, Tunisie
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titre: Certified metamodels for sensitivity indices estimation
auteur: Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur
article: SMAI 2011 - 5e Biennale Française des Mathématiques Appliquées et Industrielles, May 2011, Guidel, France. EDP Sciences, 35, pp.234-238, 2012, ESAIM Proceedings. 〈10.1051/proc/201235020〉
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titre: Analyse de sensibilité globale d'un mod èle d' évaluation économique du risque d'inondation
auteur: Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot
article: 43ème Journées de Statistique de la SFdS, May 2011, Gammarth, Tunisia
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titre: Un modèle de régression pour données censurées de retombées atmosphériques
auteur: Aude Pascaud, Olivier Roustant, Stéphane Sauvage, Patrice Coddeville
article: Colloque Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication Pour l'Environnement STIC & Environnement 2011, May 2011, Saint Etienne, France. p. 71-84
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titre: Metamodel-based importance sampling for structural reliability analysis
auteur: Vincent Dubourg, François Deheeger, Bruno Sudret
article: 2011
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titre: Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems
auteur: Clémentine Prieur
article: Dependence in probability and statistics, Apr 2011, Marseille, France
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titre: Spatio-temporal modeling of Western African monsoon
auteur: Hubert Gallée, Clémentine Prieur, Anestis Antoniadis, Céline Helbert, Laurence Viry, Eddy Caron
article: Les ateliers de modélisation de l'atmosphère. Architectures massivement parallèles : adaptation des modèles et apports de la puissance, Feb 2011, Toulouse, France
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titre: Revue sur l'analyse de sensibilité globale de modèles numériques
auteur: Bertrand Iooss
article: Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2011, 152 (1), pp.1-23
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titre: Beyond space-filling: An illustrative case
auteur: Werner Müller, Luc Pronzato, Helmut Waldl
article: Procedia Environmental Sciences, Elsevier, 2011, 7, pp.14-19. ⟨10.1016/j.proenv.2011.07.004⟩
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titre: Reliability-based design optimization using kriging surrogates and subset simulation
auteur: Vincent Dubourg, Bruno Sudret, Jean-Marc Bourinet
article: Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2011, Accepted. ⟨10.1007/s00158-011-0653-8⟩
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titre: Global sensitivity analysis for models with spatially dependent outputs
auteur: Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Michel Jullien, Beatrice Laurent, Elena Volkova
article: Environmetrics, Wiley, 2011, 22, pp.383-397
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2010

titre: Combination of maximin and kriging prediction methods for eddy-current testing database generation
auteur: Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy
article: Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2010, 255 (1), pp.012003. ⟨10.1088/1742-6596/255/1/012003⟩
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titre: Méthodes de quadrature multi-dimensionnelles et décomposition en polynômes de chaos Application à la quantification d'incertitude et aux méthodes stochastiques d'analyse de sensibilité
auteur: Alexandre Janon
article: 2010
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titre: Convergence properties of the expected improvement algorithm with fixed mean and covariance functions
auteur: Emmanuel Vazquez, Julien Bect
article: Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2010, 140 (11), pp.3088-3095. ⟨10.1016/j.jspi.2010.04.018⟩
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titre: Automatic tuning via Kriging-based optimization of methods for fault detection and isolation
auteur: Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier, Frédéric Damongeot
article: IEEE Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, SysTol'10, Oct 2010, Nice, France. 6 p
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titre: Latin Hypercube Sampling of Gaussian random field for Sobol' global sensitivity analysis of models with spatial inputs and scalar output
auteur: Nathalie Saint-Geours, Jean-Stéphane Bailly, Christian Lavergne, Frédéric Grelot
article: Accuracy 2010, Jul 2010, Leicester, United Kingdom. pp.81-84
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titre: Comparison of Three Spatial Sensitivity Analysis Techniques
auteur: Nathalie Saint-Geours, Linda Lilburne
article: Accuracy 2010, Jul 2010, Leicester, United Kingdom. pp.421-424
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titre: Kriging for Eddy-Current Testing Problems
auteur: Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy, Jozsef Pavo, Marc Lambert
article: IEEE Transactions on Magnetics, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, 46 (8), pp.3165--3168. ⟨10.1109/TMAG.2010.2043418⟩
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titre: Some research results of the DICE project
auteur: Olivier Roustant, Laurent Carraro
article: UCM 2010 conference, Jul 2010, She eld, United Kingdom
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titre: A numerical comparison of two sequential kriging-based algorithms to estimate a probability of failure
auteur: Ling Li, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Uncertainty in Computer Models (UCM) 2010, Jul 2010, Sheffield, United Kingdom
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titre: Adaptive Designs of Experiments for Accurate Approximation of a Target Region
auteur: Victor Picheny, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Raphael Haftka, Nam-Ho Kim
article: Journal of Mechanical Design, American Society of Mechanical Engineers, 2010, 132 (7), 071008 (9 p.). ⟨10.1115/1.4001873⟩
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titre: Spatio-temporal modeling for West-African monsson
auteur: Clémentine Prieur, Anestis Antoniadis, Laurence Viry, Céline Helbert
article: METMA V - International Workshop on Spatio-Temporal Modelling, Jun 2010, Santiago de Compostela, Spain
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titre: Estimating bivariate tails
auteur: Clémentine Prieur
article: Limit theorems for dependent data and applications, conference in honor of Magda Peligrad, Jun 2010, Paris, Sorbonne, France
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titre: Reduced-basis solutions of affinely-parametrized linear partial differential equations
auteur: Alexandre Janon
article: 2010
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titre: Pointwise consistency of the kriging predictor with known mean and covariance functions
auteur: Emmanuel Vazquez, Julien Bect
article: 9th International Workshop in Model-Oriented Design and Analysis, Jun 2010, Bertinoro, Italy. pp.221-228, ⟨10.1007/978-3-7908-2410-0⟩
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titre: A new database generation method combining maximin method and kriging prediction for eddy-current testing
auteur: Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy
article: Electromagnetic Non--Destructive Evaluation (XIII), IOS Press, pp.199--206, 2010
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titre: Planification séquentielle pour l'estimation de probabilités de défaillance
auteur: Julien Bect, Ling Li, Emmanuel Vazquez
article: Atelier "événements rares" du GdR MASCOT-NUM, May 2010, Paris, France
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titre: Adaptive Designs of Experiments for Accurate Approximation of a Target Region
auteur: Victor Picheny, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Raphael Haftka, Nam-Ho Kim
article: 2010
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titre: Étude d'un nouveau critère d'optimisation bayésienne
auteur: Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez
article: Journées annuelles du GdR MASCOT-NUM (MASCOT-NUM'10), Mar 2010, Avignon, France
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titre: Additive Kernels for Gaussian Process Modeling
auteur: Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant
article: 2010, pp.17
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titre: On Object-Oriented Programming of Optimizers - Examples in Scilab
auteur: Y. Collette, Nikolaus Hansen, Gilles Pujol, Daniel Salazar Aponte, Rodolphe Le Riche
article: Rajan Filomeno Coelho and Piotr Breitkopf. Multidisciplinary Design Optimization in Computational Mechanics, Wiley, pp. 499-538, 2010
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titre: A Radial Scanning Statistic for Selecting Space-filling Designs in Computer Experiments
auteur: Olivier Roustant, Jessica Franco, Laurent Carraro, Astrid Jourdan
article: Giovagnoli, Alessandra : Atkinson, Anthony C. : Torsney, Bernard : May, Caterina. mODa 9 - Advances in Model-Oriented Design and Analysis, Physica-Verlag HD, p. 189-196, 2010, Contributions to Statistics, 978-3-7908-2410-0. ⟨10.1007/978-3-7908-2410-0_25⟩
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titre: Numerical studies of the metamodel fitting and validation processes
auteur: Bertrand Iooss, Loïc Boussouf, Vincent Feuillard, Amandine Marrel
article: International Journal On Advances in Systems and Measurements, IARIA, 2010, 3, pp.11-21
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titre: Data-driven Kriging models based on FANOVA-decomposition
auteur: Thomas Muehlenstaedt, Olivier Roustant, Laurent Carraro, Sonja Kuhnt
article: 2010
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titre: Identification of multi-modal random variables through mixtures of polynomial chaos expansions
auteur: Anthony Nouy
article: Comptes Rendus Mécanique, Elsevier Masson, 2010, 338 (12), pp.698-703. ⟨10.1016/j.crme.2010.09.003⟩
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titre: Proper Generalized Decompositions and separated representations for the numerical solution of high dimensional stochastic problems
auteur: Anthony Nouy
article: Archives of Computational Methods in Engineering, Springer Verlag, 2010, 17 (4), pp.403-434. ⟨10.1007/s11831-010-9054-1⟩
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titre: Latin hypercube sampling with inequality constraints
auteur: Matthieu Petelet, Bertrand Iooss, Olivier Asserin, Alexandre Loredo
article: AStA Advances in Statistical Analysis, Springer Verlag, 2010, 94, pp.325-339
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2009

titre: Analytical computation of Sobol indices with a Gaussian process metamodel
auteur: Olivier Roustant
article: 6th Autumn Symposium of the Research Training Group "Statistical Modelling", Nov 2009, Dortmund, Germany
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titre: Génération et analyse optimale de bases de données
auteur: Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy, Marc Lambert
article: 2ième forum DIGITEO, Oct 2009, Palaiseau, France
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titre: Towards GP-based optimization with finite time horizon
auteur: David Ginsbourger, Rodolphe Le Riche
article: 2009
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titre: Measures of dependence: application to one-dimensional dynamical systems
auteur: Clémentine Prieur
article: 13th Brazilian school of probability, Aug 2009, São Sabastião, Brazil
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titre: Random walks in weakly dependent random sceneries
auteur: Clémentine Prieur
article: EMS 2010 - European Meeting of Statisticians, Jul 2009, Toulouse, France
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titre: Eddy-current testing with the Expected Improvement optimization algorithm
auteur: Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Jozsef Pavo, Marc Lambert, Szabolcs Gyimothy
article: 15th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2009, Jul 2009, Saint-Malo, France
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titre: A sequential Bayesian algorithm to estimate a probability of failure
auteur: Emmanuel Vazquez, Julien Bect
article: 15th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2009, Jul 2009, Saint-Malo, France. 5 p
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titre: Global sensitivity analysis of computer models with functional inputs
auteur: Bertrand Iooss, Mathieu Ribatet
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94 (7), pp.1194-1204
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titre: Simplex-based screening designs for estimating metamodels
auteur: Gilles Pujol
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94 (7), pp.1156-1160. ⟨10.1016/j.ress.2008.08.002⟩
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titre: Combination of Maximin and Kriging Prediction Methods for Eddy-Current Testing Database Generation
auteur: Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy
article: Workshop on Electromagnetic Inverse Problems, Jun 2009, Manchester, United Kingdom
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titre: A Sequential Design Method for the Inversion of an Unknown System
auteur: Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato
article: 15th IFAC Symposium on System Identification, Jun 2009, Saint Malo, France. pp.1298-1303
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titre: Improved scatter search for the global optimization of computationally expensive dynamic models
auteur: José Egea, Emmanuel Vazquez, Julio Banga, Rafael Marti
article: Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2009, 43 (2-3), pp.175-190
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titre: Calculations of Sobol indices for the Gaussian process metamodel
auteur: Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Beatrice Laurent, Olivier Roustant
article: Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94, pp.742-751. ⟨10.1016/j.ress.2008.07.008⟩
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titre: Contributions au traitement des incertitudes en modélisation numérique : propagation d'ondes en milieu aléatoire et analyse statistique d'expériences simulées
auteur: Bertrand Iooss
article: Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2009
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titre: Global Sensitivity Analysis of Stochastic Computer Models with joint metamodels
auteur: Bertrand Iooss, Mathieu Ribatet, Amandine Marrel
article: 2009
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titre: Clustering "optimal" dans des espaces fonctionnels
auteur: Benjamin Auder, Bertrand Iooss
article: 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
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titre: Recent developments in spectral stochastic methods for the numerical solution of stochastic partial differential equations
auteur: Anthony Nouy
article: Archives of Computational Methods in Engineering, Springer Verlag, 2009, 16 (3), pp.251-285
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titre: Sensibilité d'une analyse coût-bénéfice - Enseignements pour l'évaluation des projets d'atténuation des inondations
auteur: Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Blanc Céline, Katrin Erdlenbruch, Patrick Mériaux, Nathalie Saint-Geours, Remy Tourment
article: Ingénieries eau-agriculture-territoires, Lavoisier ; IRSTEA ; CEMAGREF, 2009, Spécial Inondations, pp.95-108
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titre: Sensibilité d'une analyse coût-bénéfice - Enseignements pour l'évaluation des projets d'atténuation des inondations
auteur: Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Céline Blanc, Erdlenbruch Katrin, Patrick Mériaux, Nathalie Saint-Geours, Remy Tourment
article: Ingénieries eau-agriculture-territoires, Lavoisier ; IRSTEA ; CEMAGREF, 2009, Spécial Inondations, pp.95-108
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2008

titre: Controlled stratification for quantile estimation
auteur: Claire Cannamela, Josselin Garnier, Bertrand Iooss
article: Annals of Applied Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2008, 2 (4), pp.1554-1580
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titre: Characterization of a 3D defect using the Expected Improvement algorithm
auteur: Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Marc Lambert, Szabolcs Gyimothy, Jozsef Pavo
article: IGTE 2008, Sep 2008, Graz, Austria
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titre: Design of experiments for response diversity
auteur: Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato, Eric Thierry
article: 6th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice (ICIPE 2008), Jun 2008, Dourdan, France
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titre: An efficient methodology for modeling complex computer codes with Gaussian processes
auteur: Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Francois van Dorpe, Elena Volkova
article: Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2008, 52, pp.4731-4744. ⟨10.1016/j.csda.2008.03.026⟩
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titre: Local Polynomial Estimation for Sensitivity Analysis on Models With Correlated Inputs
auteur: Sébastien Da Veiga, Francois Wahl, Fabrice Gamboa
article: 2008
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titre: Optimal experimental design and some related control problems
auteur: Luc Pronzato
article: Automatica, Elsevier, 2008, 44, pp.303-325. ⟨10.1016/j.automatica.2007.05.016⟩
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2007

titre: Semi-parametric estimation of shifts
auteur: Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Elie Maza
article: 2007
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titre: Maximisation séquentielle de la diversité des sorties d'un système boîte noire à l'aide de krigeage
auteur: Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato, Eric Thierry
article: 39èmes journées de statistique, Jun 2007, Angers, France. 6 p
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titre: Un exemple de pr é-projet à trois acteurs en école d'ingénieur
auteur: Olivier Roustant, Laurent Carraro, Aurélio Rodriguez
article: Questions de p pédagogie dans l'enseignement supérieur, Jan 2007, Louvain, Belgique
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2004

titre: Model risk in the pricing of weather derivatives
auteur: Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article: Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2004, p. 5-16
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titre: Modélisation statistique de la température pour l' évaluation des produits dérivés climatiques : état des lieux, limites et perspectives
auteur: Olivier Roustant
article: Journée de la Société Française de Statistique : "Dérivés climatiques", Jan 2004, Paris, France
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2003

titre: Produits dérivés climatiques : aspects économétriques et financiers
auteur: Olivier Roustant
article: Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : 2003LYO10111⟩
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titre: Weather Derivatives and the Stock Market: A Risk Assessment
auteur: J.P. Laurent, Olivier Roustant
article: congrès international de l'AFFI, Jun 2003, Lyon, France
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titre: Modélisation des températures
auteur: M. Moreno, Olivier Roustant
article: La Reassurance : approche technique, Economica, p. 600-615, 2003, 9782717845334
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2002

titre: Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie
auteur: Olivier Roustant
article: Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 22-29
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titre: Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 2 eme partie
auteur: Olivier Roustant
article: Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 36-44
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2001

2000

titre: Modélisation de la température
auteur: Olivier Roustant
article: Colloque ISFA, "Couverture des risques naturels et climatiques, Approche technique", Oct 2000, Paris, France
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PhD Theses

2019

L. Bernard, Méthodes probabilistes pour l'estimation de probabilités de défaillance, Université de Tours
P. Derennes, Mesures de sensibilité de Borgonovo: estimation des indices d’ordre un et supérieur, et application à l’analyse de fiabilité, Université de Toulouse - manuscript
A. Benaceur, Reduced order modeling in thermo-mechanics - Réduction de modèles en thermique et mécanique non-linéaires, Université Paris Est - manuscript
N. Benoumechiara, Traitement de la dépendance en analyse de sensibilité pour la fiabilité industrielle (in English), Sorbonne Université

2018

M. Abtini, Plans prédictifs à taille fixe et séquentiels pour le krigeage, Ecole Centrale de Lyon - manuscript
V. Chabridon, Analyse de sensibilité fiabiliste avec prise en compte d’incertitudes sur le modèle probabiliste – Application aux systèmes aérospatiaux, Université Clermont Auvergne - manuscript
S. Marque-Puche, Métamodèles pour l'analyse de fiablilité de systèmes complexes pour des variables scalaires ou fonctionnelles, Université Paris-Diderot
J. Muré, Objective Bayesian analysis of Kriging models with anisotropic correlation kernel (in English), Université Paris-Diderot
M. Ribaud, Krigeage pour la conception de turbomachines : grande dimension et optimisation robuste, Ecole Centrale de Lyon - manuscript
D. Sambakhe, Recherche de carte d'idéotypes de sorgho d'après un modèle de culture : optimisation conditionnelle à l'aide d'un métamodèle de krigeage, Université de Montpellier
R. Stroh, Planification d’expériences numériques en multi-fidélité. Application à un simulateur d’incendies, Université Paris-Saclay - manuscript

2017

C. Bouttier, Optimisation globale sous incertitudes : algorithmes stochastiques et bandits continus avec application à la planification de trajectoires d’avions, Université de Toulouse
T. Browne, Regression models and sensitivity analysis for stochastic simulators: Applications to non-destructive examination, Université Paris V - manuscript
N. El Moçayd, La décomposition en polynôme du chaos pour l'amélioration de l'assimilation de données ensembliste en hydraulique fluviale , Université de Toulouse - manuscript
P. Féliot, Une approche Bayésienne pour l’optimisation multi-objectif sous contraintes, Université Paris Saclay - manuscript
S. Marmin, Planification adaptative d'expériences et krigeage non-stationnaire: application à la prise en compte des incertitudes dans les études mécaniques en sûreté nucléaire, Ecole Centrale de Marseille - manuscript
A. Thenon, Utilisation de méta-modèles multi-fidélité pour l’optimisation de la production des réservoirs, Université Pierre et Marie Curie - manuscript
T. Rieutord, Sensitivity analysis of a filtering algorithm for wind lidar measurements, Université de Toulouse
Y. Zhu, Investigation on uncertainty and sensitivity analysis of complex systems, Le Mans Université - manuscript

2016

D. Azzimonti, Contributions to Bayesian Set Estimation Relying on Random Field Priors, University of Bern - manuscript
M. Biret, Contributions à la résolution de problèmes inverses sous contraintes et application de méthodes de conception robuste pour le dimensionnement de pièces mécaniques de turboréacteurs en phase avant-projets, Université Pierre et Marie Curie - manuscript
M. Estécahandy, Méthodes accélérées de Monte-Carlo pour la simulation d’événements rares - Applications aux Réseaux de Petri, Université de Pau et des Pays de l'Adour - manuscript
R. Fischer, Modélisation de la dépendance pour des statistiques d’ordre et estimation non-paramétrique, Université Paris-Est - manuscript
L. Gilquin, Echantillonnages Monte Carlo et quasi-Monte Carlo pour l'estimation des indices de Sobol'. Application à un modèle transport-urbanisme, Université de Grenoble - manuscript
J. Guerra, Optimisation multi-objectif sous incertitudes de phénomènes de thermique transitoire , Université Paul Sabatier - manuscript
T. Labopin-Richard, Méthodes statistiques et d'apprentissage pour l'estimation de quantiles et de superquantiles dans des modèles de codes numériques ou stochastiques, Université de Toulouse - manuscript
C. Mai, Polynomial chaos expansions for uncertain dynamical systems – Applications in earthquake engineering, ETH Zürich - manuscript
M. Moustapha, Méta-modèles adaptatifs pour l’optimisation fiable multi-prestations de la masse de véhicules - Adaptive surrogate models for the reliable lightweight design of automotive body structures, Université Clermont II, manuscript
E. Padonou, Statistical learning on circular domains for advanced process control in microelectronics, Ecole des Mines de Saint Etienne - manuscript
B. Pauwels, Optimisation sans dérivées sous incertitudes appliquées à des simulateurs coûteux, Université de Toulouse, manuscript
R. Schöbi, Surrogate models for uncertainty quantification in the context of imprecise probability modelling, ETH Zürich - manuscript
C. Walter, Using Poisson processes for rare event simulation, Université Paris Diderot - manuscript

2015

A. Ahidar, Surfaces quantile : propriétés, convergences et applications, Université de Toulouse, manuscript
M. Binois, Global multi-objective high-dimensional optimization for automobile design, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
G. Damblin, Contributions statistiques au calage et la validation des codes de calcul, Thèse de l'AgroParisTech, |manuscript
J. Fruth, New methods for the sensitivity analysis of black-box functions with an application to sheet metal forming manuscript
M. Grandjacques, Analyse de sensibilité pour des modèles stochastiques à entrées dépendantes : application en énergétique du batiment, Université de Grenoble, manuscript
B. Gregorutti, Forêts aléatoires et sélection de variables : analyse des données des enregistreurs de vol pour la sécurité aérienne, Université Paris VI, manuscript
P. Kersaudy, Modélisation statistique de l'exposition humaine aux ondes radiofréquences, Université Paris-Est, manudscript
S. Lacaze, Active Machine Learning for Computational Design and Analysis under Uncertainties, University of Arizona, manuscript
H. Maatouk, Méthodes spectrales et noyaux non stationnaires pour l'approximation de simulateurs numériques, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
V. Moutoussamy, Contributions à l'analyse de fiabilité structurale : prise en compte de contraintes de monotonie pour les modèles numériques, Université de Toulouse, manuscript
S. Nanty, Quantification des incertitudes et analyse de sensibilité pour codes de calcul à entrées fonctionnelles et dépendantes, Université de Grenoble, manuscript
C. Vergé, Modèles d’îlots de particules et leurs applications en fiabilité , Ecole Polytechnique, manuscript
O. Zahm, Model order reduction methods for parameter-dependent equations – Applications in Uncertainty Quantification, Ecole Centrale de Nantes - manuscript
F. Zertuche, Multi-Fidelity regression models for uncertainty quantification of computer codes, Université de Grenoble, manuscript

2014

A. Biroleau, Résolution de problème inverse et propagation d'incertitudes : application à la dynamique des gaz compressibles, Université Paris VI
D. Jacquemart, Contributions to multilevel splitting for rare events, and applications to air traffic , Université Rennes I, manuscript
A. Kuczkowiak, Modèle hybride incertain pour le calcul de réponse en fonctionnement d'un alternateur, Université de Franche-Comté - manuscript
B. Lamoureux, Développement d’une approche intégrée de PHM – Prognostics and Health Management - : Application au Circuit Carburant d’un Turboréacteur, Arts et Métiers ParisTech
R. Merheb, Fiabilité des outils de prévision du comportement des systèmes thermiques complexe, Université de Bordeaux, manuscript
P. Lemaître, Analyse de sensibilité en fiabilité des structures, Université Bordeaux 1, manuscript in English

2013

F. Bachoc, Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens. Application à la quantification des incertitudes en simulation numérique, Université Paris Diderot, manuscript in English
R. Benassi, Nouvel algorithme d'optimisation bayésien utilisant une approche Monte-Carlo séquentielle, Supélec, manuscript
G. Chastaing, Indices de Sobol généralisés pour variables dépendantes, Université Grenoble,manuscript
C. Chevalier, Fast uncertainty reduction strategies relying on Gaussian process models, Bern, manuscript in English
M. De Lozzo, Modèles de substitution spatio-temporels et multifidélité : Application à l'ingénierie thermique, Thèse de l'Université de Toulouse, manuscript
J. Goffart, Impact de la variabilité des données météorologiques sur une maison basse consommation. Application des analyses de sensibilité pour les entrées temporelles, Université de Grenoble, manuscript
M. Jala, Plans d’expériences adaptatifs pour le calcul de quantiles et application à la dosimétrie numérique, Télécom ParisTech, manuscript
L. Le Gratiet, Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments , Université Paris VII, manuscript in English
R. Lebrun, Contributions to stochastic dependence modeling, Université Paris VII, manuscript in English
J. Santiago, Développement de nouveaux plans d'expériences uniformes adaptés à la simulation numérique en grande dimension, Université Aix-Marseille

2012

V. Baudoui, Optimisation robuste multiobjectifs par modèles de substitution, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE), manuscript
Y. Caniou, Analyse de sensibilité globale pour les modèles imbriqués et multiéchelles, Université Clermont II, manuscript in English
B. Echard, Évaluation par krigeage de la fiabilité des structures sollicitées en fatigue, Université Clermont II, manuscript
S. Fu, Inversion probabiliste bayésienne en analyse d'incertitude, Université Paris XI, manuscript in English
S. Girard, Diagnostic du colmatage des générateurs de vapeur à l’aide de modèles physiques et statistiques, Ecole des Mines de Paris, manuscript
A. Janon, Analyse de sensibilité et réduction de dimension. Application à l'océanographie, Université de Grenoble, manuscript in English
L. Li, Sequential Design of Experiments to Estimate a Probability of Failure, Supélec, manuscript in English
R. Pastel, Estimation de probabilités d'événements rares et de quantiles extrêmes. Applications dans le domaine aérospatial, Université de Rennes I, manuscript in English
M. Rousseau, Propagation d'incertitudes et analyse de sensibilité pour la modélisation de l'infiltration et de l'érosion , Université Paris-Est, manuscript
N. Saint Geours, Analyse de sensibilité de modèles spatialisés - Application à l'analyse coût-bénéfice de projets de prévention des inondations, Université Montpellier II , manuscript
E. Sergienko, Adapted reservoir characterization for monitoring and uncertainty analysis of CO2 storage, Université de Toulouse III, manuscript in English
J.Y. Tissot, Sur la décomposition ANOVA et l'estimation des indices de Sobol'. Application à un modèle d'écosystème marin , Université de Grenoble, manuscript

2011

B. Auder, Classification et modélisation de sorties fonctionnelles de codes de calcul, Université Paris VI, manuscript
M. Balesdent, Multidisciplinary Design Optimization of Launch Vehicles, Ecole Centrale de Nantes, manuscript
S. Bilicz, Application of Design-of-Experiment Methods and Surrogate Models in Electromagnetic Nondestructive Evaluation, Université Paris-Sud manuscript
M. Canaud, Estimation de paramètres et planification d'expériences adaptée aux problèmes de cinétique - Application à la dépollution des fumées en sortie des moteurs, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
T. Crestaux, Méthode adaptative d'intégration multi-dimensionnelle et sélection d'une base de polynômes de chaos, Université Paris XIII
V. Dubourg, Adaptive surrogate models for reliability analysis and reliability-based design optimization, Université Clermont II, manuscript in English
N. Durrande, Etude de classes de noyaux adaptées à la simplification et à l’interprétation des modèles d’approximation. Une approche fonctionnelle et probabiliste manuscript
M. Farah, Bayesian nonparametric methods for emulation, sensitivity analysis, and calibration of computer simulators, University of California Santa Cruz manuscript in English
B. Gauthier, Approche spectrale pour l'interpolation à noyaux et positivité conditionnelle, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
H. Langouët, Optimisation sans dérivées sous contraintes : deux applications industrielles en ingénierie de réservoir et en calibration des moteurs, Université de Nice - Sophia Antipolis manuscript
M. Munoz-Zuniga, Méthodes stochastiques pour l’estimation contrôlée de faibles probabilités sur des modèles physiques complexes. Application au domaine nucléaire., Thèse de l'Université Paris VII
N. Rachdi, Apprentissage Statistique et Computer Experiments - Approche quantitative du risque et des incertitudes en modélisation, Université Paul Sabatier manuscript
S. Touzani, Méthodes de surface de réponse basées sur la décomposition de la variance fonctionnelle et application à l'analyse de sensibilité, Université de Grenoble, manuscript in English
C. Zayane, Identification d'un modèle de comportement thermique de bâtiment à partir de sa courbe de charge, Ecole des Mines de Paris, manuscript

2010

P. Barbillon, Méthodes d'interpolation à noyaux pour l'approximation de fonctions type boîte noire coûteuses, Université Paris XI, manuscript in English
S. Dobre, Analyses de sensibilité et d’identifiabilité globales. Application à l’estimation de paramètres photophysiques en thérapie photodynamique, Université Nancy I, manuscript
S. Lehuta, Impact des mesures de gestion sur la dynamique de la pêcherie pélagique du golfe de Gascogne : Quelles certitudes ? Quels descripteurs ?, Agrocampus-ouest, manuscript
S. Varet, Développement de méthodes statistiques pour la prédiction d’un gabarit de signature infrarouge, Université Toulouse III, manuscript

2009

R. Bettinger, Inversion d'un système par krigeage - Application à la synthèse des catalyseurs à haut débit, Université de Nice-Sophia Antipolis, manuscript
G. Blatman, Adaptive sparse polynomial chaos expansions for uncertainty propagation and sensitivity analysis, Université Clermont II, manuscript in English
D. Ginsbourger, Métamodèles Multiples pour l'Approximation et l'Optimisation de Fonctions Numériques Multivariables, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript
C. Gogu, Facilitating Bayesian identification of elastic constants through dimensionality reduction and response surface methodology, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript in English
M. Lamboni, Analyse de Sensibilité pour les modèles dynamiques utilisés en agronomie et environnement. AgroParisTech, manuscript
N. Pandya, Analyse de Sensibilité paramétrique d'un outil de modélisation des conséquences d'accident. Université de Toulouse, manuscript
V. Picheny, Improving accuracy and compensating for uncertainty in surrogate modeling, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript in English

2008

B. Briand, Construction d'arbres de discrimination pour distinguer les niveaux de contamination radioactive des végétaux, Université Montpellier II, manuscript
F. Deheeger, Couplage mécano-fiabiliste : ²SMART - méthodologie d'apprentissage stochastique en fiabilité, Université de Clermont II manuscript
S. Destercke, Uncertainty representation and combination: new results with application to nuclear safety issues, Université Toulouse III, manuscript in English
J. Franco, Planification d’expériences numériques en phase exploratoire pour la simulation des phénomènes complexes, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript
A. Marrel, Mise en oeuvre et utilisation du métamodèle processus gaussien pour l'analyse de sensibilité de modèles numériques, INSA Toulouse, manuscript in English
B. Nagy, Valid estimation and prediction in analysis of a computer model, University of British Columbia, manuscript in English
M. Piera-Martinez, Modélisation des comportements extrêmes en ingénierie, Université Paris XI, manuscript
T. Romary, Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes, Université Paris VI, manuscript
J. Villemonteix, Optimisation de fonctions coûteuses, Université Paris XI, manuscript

2007

P. Boyle, Gaussian processes for regression and optimisation, Victoria University of Wellington, manuscript in English
C. Cannamela, Apport des méthodes probabilistes dans la simulation du comportement sous irradiation du combustible à particules, Université Paris VII, manuscript
W. Castaings, Analyse de sensibilité et estimation de paramètres pour la modélisation hydrologique : potentiel et limitations des méthodes variationnelles, Université Joseph Fourier, manuscript
S. Da Veiga, Analyse d’incertitudes et de sensibilité - Application aux modèles de cinétique chimique, Université Paul Sabatier, manuscript
E. Demael, Modélisation de la dispersion atmosphérique en milieu complexe et incertitudes associées, ENPC manuscript
V. Feuillard, Analyse d'une base de données pour la calibration d'un code de calcul, Université Paris VI, manuscript
S. Gazut, Conception et mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’élaboration de plans d’expériences pour l’apprentissage de modèles non linéaires, Université Paris XI, manuscript
E. Marchand, Analyse de sensibilité déterministe pour la simulation numérique du transfert de contaminants, Université Paris XI, manuscript
M. Petelet, Analyse de sensibilité globale de modèles thermomécaniques de simulation numérique du soudage, Université de Bourgogne, manuscript
M. Roger, Contributions à la planification d'expériences robuste à l'erreur structurelle, Thèse de l'Université Paris Sud, manuscript
Y. Rollet, Vers une maîtrise des incertitudes en calculs des structures composites, Ecole Polytechnique, manuscript
E.L. Snelson, Flexible and efficient Gaussian process models for machine learning, University College London, manuscript in English

2006

J. Krystul, Modelling of Stochastic Hybrid Systems with Applications to Accident Risk Assessment, University of Twente, manuscript in English
C. Scheidt, Analyse statistique d’expériences simulées : Modélisation adaptative de réponses non-régulières par krigeage et plans d’expériences, Université Louis Pasteur manuscript

2005

J. Baroth, Analyse par éléments finis stochastiques de la propagation d'incertitudes dans un modèle mécanique non linéaire, Université Clermont II manuscript
C. Baudrit, Représentation et propagation de connaissances imprécises et incertaines: Application à l'évaluation des risques liés aux sites et sols pollués, Toulouse III manuscript
M. Berveiller, Eléments finis stochastiques : approches intrusive et non intrusive pour des analyses de fiabilité, Université Blaise-Pascal, manuscript
J. Jacques, Contributions à l'analyse de sensibilité et à l'analyse discriminante généralisée, Université Joseph Fourier manuscript
V. Mallet, Estimation de l'incertitude et prévision d'ensemble avec un modèle de chimie-transport - Application à la simulation numérique de la qualité de l'air, ENPC manuscript
E. Vazquez, Modélisation comportementale de systèmes non-linéaires multivariables par méthodes à noyaux et applications, Université Paris XI manuscript

2004

M. Avalos Fernandez, Modeles additifs parcimonieux, Universite Technologique de Compiegne manuscript
J. Q. Candela, Learning with Uncertainty - Gaussian Processes and Relevance Vector Machines, Technical University of Denmark manuscript in English
A. Girard, Approximate Methods for Propagation of Uncertainty with Gaussian Process Models, University of Glasgow manuscript in English
J. Boutahar, Méthodes de réduction et de propagation d'incertitudes: application à un modèle de chimie-transport pour la modélisation et la simulation des impacts, ENPC manuscript

2003

M. Seeger, Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalisation Error Bounds and Sparse Approximations, University of Edinburgh, manuscript in English

2002

L. Csato, Gaussian processes - Iterative sparse approximations, Aston University, manuscript in English

2000

A. Jourdan, Analyse statistique et échantillonnage d'expériences simulées, Université de Pau, manuscript

Habilitation theses (HDR)

2019
- S. Ricci, Quantification et réduction des incertitudes par assimilation de données en géosciences – Application à l'hydraulique à surface libre, Université de Toulouse -

2018
- F. Bachoc, Contributions aux processus gaussiens, à la quantification d'incertitudes et à l’inférence post-sélection de modèle, Université de Toulouse - manuscript
- J-M. Bourinet, Reliability analysis and optimal design under uncertainty - Focus on adaptive surrogate-based approaches, Université Clermont Auvergne - manuscript

2017
- J. Baccou, Contributions à l'analyse de données spatialisées et applications dans les études de risque, Université Aix-Marseille
- A. Marrel, Contributions to the uncertainty management in numerical simulations: Statistical methods for metamodeling and sensitivity analysis, Université Toulouse III - manuscript

2016
- C. Gogu, Contribution à l’optimisation et la conception sous incertitudes de systèmes mécaniques , Université Toulouse III
- T. Klein, Théorème central limite, inégalités de concentration et principes de grandes déviations: applications à des modèles issus de la combinatoire et à l’analyse de sensibilité. Bornes minimax et distance de Wasserstein en statistique semi-paramétrique , Université Paul Sabatier, manuscript
- N. Pedroni, Advanced methods for the risk, vulnerability and resilience assessment of safety-critical engineering components, systems and infrastructures, in the presence of uncertainties, Université Grenoble Alpes, manuscript

2015
- E. Vazquez, Sequential search strategies based on kriging, Université Paris-Sud - manuscript

2014
- D. Ginsbourger, Gaussian random field models for function approximation under structural priors and adaptive design of experiments, University of Bern, manuscript
- A. Pasanisi, Analyse d'incertitudes et aide à la décision : contributions méthodologiques, techniques et managériales aux études d'ingénierie et de R&D, Université de Technologie de Compiègne, manuscript

2013
- J. Morio, Contributions à la simulation des évènements rares dans les systèmes complexes, Université de Rennes I, manuscript

2012
- N. Gayton, Méthodes probabilistes pour la conception mécanique - Application à la fatigue des structures et à l’analyse des tolérances, Université Clermont II, manusxcript
- O. Vasseur, Systèmes optiques interférentiels et incertitudes, Université Paris-Sud, manuscript

2011
- E. De Rocquigny, Uncertainty and Risk Modelling in Large Physical-Numerical Models , Université Paris-Sud
- O. Roustant, Statistical models and methods for computer experiments, Université Jean Monnet, manuscript in English

2009
- B. Iooss, Contributions au traitement des incertitudes en modélisation numérique : propagation d'ondes en milieu aléatoire et analyse statistique d'expériences simulées, Université Paul Sabatier, manuscript

2007
- L. Carraro, Modèles probabilistes spatiaux pour l'ingénierie, Université Jean Monnet, manuscript
- B. Sudret, Uncertainty propagation and sensitivity analysis in mechanical models - Contributions to structural reliability and stochastic spectral methods, Université Blaise Pascal, manuscript in English

2006
- O. Le Maître, Méthodes spectrales pour la propagation d'incertitudes paramétriques dans les modèles numériques, Université d'Evry, mémoire

Books

2017
- R. Ghanem, D. Higdon, H. Owhadi (Eds.). Handbook of Uncertainty Quantification, Springer. link
2015
- G. Dellino and C. Meloni (Eds.). Uncertainty Management in Simulation-Optimization of Complex Systems. Algorithms and Applications, Volume n. 59 of Springer’s Operations Research/Computer Science Interfaces Series. link
- J. Morio and M. Balesdent. Estimation of Rare Event Probabilities in Complex Aerospace and Other Systems - A Practical Approach , Elsevier. link
- E. Walter. Méthodes numériques et optimisation, un guide du consommateur , HAL, libre accès - link

2014
- E. Walter. Numerical methods and optimization, Springer link

2013
- R. Faivre, B. Iooss, S. Mahévas, D. Makowski, H. Monod, editors. Analyse de sensibilité et exploration de modèles. Applications aux modèles environnementaux. Editions Quae, 2013. link

2012
- El Hami, A., Radi, B. Fiabilité et optimisation des systèmes. Théorie et applications. Cours et exercices corrigés. Ellipse. Ellipse site

2010
- Le Maître, O. P., Knio, O. M. Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer. springer site

2008
- E. de Rocquigny, N. Devictor and S. Tarantola. Uncertainty in industrial practice, Wiley. wiley site

2006
- C. Rasmussen and C. Williams. Gaussian Processes for Machine Learning, MIT Press. book site

Open Proceedings of International Conferences

Proceedings of SAMO 2016

Tutorials

Other journal special issues

Statistica Sinica, Computer Experiments and Uncertainty Quantification, 2018 link

Journal of Simulation, Input and Output Analysis for Simulation, 2013 link

Journal of Mechanical Design, Design under uncertainty, 2012 link

Advances in Statistical Analysis, Design and analysis of computer experiments, 94(4), 2010 link

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