Publications

2019

titre

Sensitivity Analysis of Model Output: Special Issue in Reliability Engineering & System Safety

auteur

Thierry A. Mara, Stefano Tarantola

article

2019

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titre

Making best use of permutations to compute sensitivity indices with replicated orthogonal arrays

auteur

Laurent Gilquin, Elise Arnaud, Clémentine Prieur, Alexandre Janon

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2019, 187, pp.28-39. ⟨10.1016/j.ress.2018.09.010⟩

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Statistical analysis of indoor human exposure based on resampled polynomial chaos expansion

auteur

Zicheng Liu, Dominique Lesselier, Bruno Sudret, Joe Wiart

article

3rd International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2019), Jun 2019, Heraklion, Greece

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Global optimization using Sobol indices

auteur

Alexandre Janon

article

2019

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titre

Prédiction d'images par krigeage et ACP sur base d'ondelettes, avec application à un modèle d'inondation côtière

auteur

Tran Vi-Vi Élodie Perrin, Olivier Roustant, Jérémy Rohmer, Olivier Alata

article

2019

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Large scale in transit computation of quantiles for ensemble runs

auteur

Alejandro Ribes, Théophile Terraz, Bertrand Iooss, Yvan Fournier, Bruno Raffin

article

2019

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Gaussian Processes indexed on the symmetric group: prediction and learning

auteur

François Bachoc, Baptiste Broto, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes

article

2019

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titre

Gaussian process optimization with simulation failures

auteur

F Bachoc, Céline Helbert, V. Picheny

article

2019

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titre

Group kernels for Gaussian process metamodels with categorical inputs

auteur

Olivier Roustant, Esperan Padonou, Yves Deville, Aloïs Clément, Guillaume Perrin, Jean Giorla, Henry Wynn

article

2019

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Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs: comparisons with Sobol' indices, numerical estimation and applications

auteur

Bertrand Iooss, Clémentine Prieur

article

2019

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Prediction of crack propagation kinetics through multipoint stochastic simulations of microscopic fields

auteur

Etienne Le Mire, Emilien Burger, Bertrand Iooss, Chu Mai

article

2019

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Sequential dimension reduction for learning features of expensive black-box functions

auteur

Malek Ben Salem, François Bachoc, Olivier Roustant, Fabrice Gamboa, Lionel Tomaso

article

2019

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titre

Optimal Uncertainty Quantification of a risk measurement from a thermal-hydraulic code using Canonical Moments

auteur

Jerome Stenger, Fabrice Gamboa, Merlin Keller, Bertrand Iooss

article

2019

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Connecting pairwise geodesic spheres by depth: DCOPS

auteur

Ricardo Fraiman, Fabrice Gamboa, Leonardo Moreno

article

Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2019, 169, pp.81-94

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On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.

auteur

Areski Cousin, Alexandre Janon, Véronique Maume-Deschamps, Ibrahima Niang

article

ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, In press

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Bregman divergences based on optimal design criteria and simplicial measures of dispersion

auteur

Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky

article

Statistical Papers, Springer Verlag, 2019, 60, pp.195-214. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00362-018-01082-8.pdf⟩

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titre

The tail dependograph

auteur

Cécile Mercadier, Olivier Roustant

article

Extremes, Springer Verlag (Germany), 2019, ⟨10.1007/s10687-019-00345-3⟩

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titre

Measures minimizing regularized dispersion

auteur

Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky

article

Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2019, 78 (3), pp.1550-1570. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10915-018-0817-4.pdf⟩. ⟨10.1007/s10915-018-0817-4⟩

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Adaptive calibration of a computer code with time-series output

auteur

Guillaume Perrin

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, In press

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Sensitivity analysis via Karhunen-Loève expansion of a random field model: estimation of Sobol' indices and experimental design

auteur

Luc Pronzato

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2019, 187, pp.93-109. ⟨10.1016/j.ress.2018.01.010⟩

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Four algorithms to construct a sparse kriging kernel for dimensionality reduction

auteur

Christophette Blanchet-Scalliet, Céline Helbert, Mélina Ribaud, Céline Vial

article

Computational Statistics, Springer Verlag, In press, pp.1-21

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On the elimination of inessential points in the smallest enclosing ball problem

auteur

Luc Pronzato

article

Optimization Methods and Software, Taylor & Francis, 2019, 34 (2), pp.225-247. ⟨https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10556788.2017.1359266?journalCode=goms20⟩. ⟨10.1080/10556788.2017.1359266⟩

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titre

A supermartingale approach to Gaussian process based sequential design of experiments

auteur

Julien Bect, François Bachoc, David Ginsbourger

article

Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, In press

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2018

titre

Advanced methodology for uncertainty propagation in computer experiments with large number of inputs

auteur

Bertrand Iooss, Amandine Marrel

article

2018

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titre

Extending classical surrogate modelling to ultrahigh dimensional problems through supervised dimensionality reduction: a data-driven approach

auteur

C Lataniotis, S. Marelli, B. Sudret

article

[Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2018

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titre

Sobol-Hoeffding decomposition: bounds and extremes

auteur

Olivier Roustant

article

2018

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titre

Adaptive Design of Experiments for Conservative Estimation of Excursion Sets

auteur

Dario Azzimonti, David Ginsbourger, Clément Chevalier, Julien Bect, Yann Richet

article

2018

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titre

Contributions aux processus gaussiens, à la quantification d'incertitudes et à l’inférence post-sélection de modèle

auteur

François Bachoc

article

Statistiques [math.ST]. Université Toulouse 3 - Paul Sabatier; Institut de mathématiques de toulouse, 2018

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Global sensitivity analysis for models described by stochastic differential equations

auteur

Pierre Etoré, Clémentine Prieur, Dang Khoi Pham, Long Li

article

2018

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titre

Tensor-based numerical method for stochastic homogenisation

auteur

Quentin Ayoul-Guilmard, Anthony Nouy, Christophe Binetruy

article

2018

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titre

Weakly intrusive low-rank approximation method for nonlinear parameter-dependent equations

auteur

Loïc Giraldi, Anthony Nouy

article

2018

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titre

Randomized linear algebra for model reduction. Part I: Galerkin methods and error estimation

auteur

Oleg Balabanov, Anthony Nouy

article

2018

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titre

Surrogate modeling based on resampled polynomial chaos expansions

auteur

Zicheng Liu, Dominique Lesselier, Bruno Sudret, Joe Wiart

article

2018

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titre

Reduced order surrogate modeling technique for linear dynamic systems

auteur

Vahid Yaghoubi, Sadegh Rahrovani, Hassan Nahvi, Stefano Marelli

article

Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier, 2018, 111, pp.172 - 193. ⟨10.1016/j.ymssp.2018.02.020⟩

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titre

A Gaussian Process Regression Model for Distribution Inputs

auteur

Francois Bachoc, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Nil Venet

article

IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, 64 (10), pp.6620-6637

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titre

Finite-dimensional Gaussian approximation with linear inequality constraints

auteur

Andrés F. López-Lopera, François Bachoc, Nicolas Durrande, Olivier Roustant

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (3), pp.1224-1255. ⟨10.1137/17M1153157⟩

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titre

The Gaussian Process modelling module in UQLab

auteur

C Lataniotis, S. Marelli, B. Sudret

article

Journal of Soft Computing in Civil Engineering, Pouyan Press, 2018

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titre

Composite likelihood estimation for a Gaussian process under fixed domain asymptotics

auteur

François Bachoc, Moreno Bevilacqua, Daira Velandia

article

2018

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titre

BAYESIAN QUADRATURE AND ENERGY MINIMIZATION FOR SPACE-FILLING DESIGN

auteur

Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky

article

2018

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titre

A general framework for data-driven uncertainty quantification under complex input dependencies using vine copulas

auteur

Emiliano Torre, Stefano Marelli, Paul Embrechts, Bruno Sudret

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2018, ⟨10.1016/j.probengmech.2018.08.001⟩

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titre

User preferences in Bayesian multi-objective optimization: the expected weighted hypervolume improvement criterion

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

2018

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titre

Goal-oriented error estimation for parameter-dependent nonlinear problems

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Christophe Prieur, Clémentine Prieur

article

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2018, 52 (2), pp.705-728. ⟨10.1051/m2an/2018003⟩

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titre

Development of Probabilistic Dam Breach Model Using Bayesian Inference

auteur

S. Peter, A. Siviglia, J. Nagel, S. Marelli, R. Boes, D. Vetsch, B. Sudret

article

Water Resources Research, American Geophysical Union, 2018, 54 (7), pp.4376 - 4400. ⟨10.1029/2017wr021176⟩

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titre

Nested Kriging predictions for datasets with large number of observations

auteur

Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2018, 28 (4), pp.849-867. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩

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titre

Support indices: Measuring the effect of input variables over their supports

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2018, ⟨10.1016/j.ress.2018.07.026⟩

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titre

Data-driven polynomial chaos expansions for machine learning regression

auteur

E Torre, S. Marelli, P Embrechts, B. Sudret

article

2018

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titre

Comparative Study of Kriging and Support Vector Regression for Structural Engineering Applications

auteur

Maliki Moustapha, Jean-Marc Bourinet, Benoît Guillaume, Bruno Sudret

article

ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2018, 4 (2), ⟨10.1061/ajrua6.0000950⟩

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titre

Active truncation of slender marine structures: Influence of the control system on fidelity

auteur

Thomas Sauder, Stefano Marelli, Kjell Larsen, Asgeir Sørensen

article

Applied Ocean Research, Elsevier, 2018, 74, pp.154 - 169. ⟨10.1016/j.apor.2018.02.023⟩

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titre

Maximum likelihood estimation for Gaussian processes under inequality constraints

auteur

François Bachoc, Agnès Lagnoux, Andrés F. López-Lopera

article

2018

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The OQUAIDO research chair in a nutshell

auteur

Olivier Roustant, Rodolphe Le Riche

article

MASCOT-NUM GDR meeting, Mar 2018, Nantes, France

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Efficient evaluation of reliability-oriented sensitivity indices

auteur

Gilles Defaux, Guillaume Perrin

article

Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2018

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Sensitivity Analysis Based on Cramér--von Mises Distance

auteur

Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (2), pp.522-548. ⟨10.1137/15M1025621⟩

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A novel non-intrusive method using design of experiments and smooth approximation to speed up multi-period load-flows in distribution network planning

auteur

Héloïse Dutrieux Baraffe, Marjorie Cosson, Julien Bect, Gauthier Delille, Bruno Francois

article

Electric Power Systems Research, Elsevier, 2018, 154, pp.444-451. ⟨10.1016/j.epsr.2017.08.036⟩

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titre

Warped Gaussian processes and derivative-based sequential design for functions with heterogeneous variations

auteur

Sébastien Marmin, David Ginsbourger, Jean Baccou, Jacques Liandrat

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2018, 6 (3), pp.991-1018. ⟨10.1137/17M1129179⟩

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An active-learning algorithm that combines sparse polynomial chaos expansions and bootstrap for structural reliability analysis

auteur

Stefano Marelli, Bruno Sudret

article

Structural Safety, Elsevier, 2018, 75, pp.67-74. ⟨10.1016/j.strusafe.2018.06.003⟩

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titre

Quantum non demolition measurements: Parameter estimation for mixtures of multinomials

auteur

Tristan Benoist, Fabrice Gamboa, Clément Pellegrini

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2018, 12 (1), pp.555-571

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titre

Simplicial variances, potentials and Mahalanobis distances

auteur

Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky

article

Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2018, 168, pp.276-289. ⟨https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047259X17305316?token=B2B8C328E4697955C7848C4579CB90449C8D876244B2D3DA76F87360F93BF8A3A67678D2470FEDC03B39BB7E66BE652B⟩. ⟨10.1016/j.jmva.2018.08.002⟩

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titre

Support indices: Measuring the effect of input variables over their supports

auteur

J Fruth, O Roustant, S Kuhnt

article

2018

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titre

Data-driven kernel representations for sampling with an unknown block dependence structure under correlation constraints

auteur

Guillaume Perrin, C Soize, N. Ouhbi

article

Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2018

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titre

A Gaussian Process Regression Model for Distribution Inputs

auteur

François Bachoc, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Nil Venet

article

IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, 64 (10), pp.6620 - 6637

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titre

Tree-based tensor formats

auteur

Antonio Falcó, Wolfgang Hackbusch, Anthony Nouy

article

SeMA Journal: Boletin de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, Springer, In press, ⟨10.1007/s40324-018-0177-x⟩

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titre

Optimal quadrature-sparsification for integral operator approximation

auteur

Bertrand Gauthier, Johan Suykens

article

SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2018, 40 (5), pp.A3636-A3674. ⟨https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1123614⟩. ⟨10.1137/17M1123614⟩

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2017

titre

Efficient sequential experimental design for surrogate modeling of nested codes

auteur

Sophie Marque-Pucheu, Guillaume Perrin, Josselin Garnier

article

2017

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titre

Finite-dimensional approximation of Gaussian processes with inequality constraints and errors measurements

auteur

Hassan Maatouk

article

2017

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titre

Melissa: Large Scale In Transit Sensitivity Analysis Avoiding Intermediate Files

auteur

Théophile Terraz, Alejandro Ribes, Yvan Fournier, Bertrand Iooss, Bruno Raffin

article

The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (Supercomputing), Nov 2017, Denver, United States. pp.1 - 14

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Information-regret compromise in covariate-adaptive treatment allocation

auteur

Asya Metelkina, Luc Pronzato

article

Annals of Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2017, 45 (5), pp.2046 - 2073. ⟨10.1214/16-AOS1518⟩

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Hierarchical Kriging for multi-fidelity aero-servo-elastic simulators-application to extreme loading on wind turbines

auteur

Imad Abdallah, Stefano Marelli, Bruno Sudret

article

[Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2017

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On Shapley value for measuring importance of dependent inputs

auteur

Art Owen, Clémentine Prieur

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 51 (1), pp.986-1002. ⟨10.1137/16M1097717⟩

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Integrating hyper-parameter uncertainties in a multi-fidelity Bayesian model for the estimation of a probability of failure

auteur

Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez

article

11th International Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing (AMTCM 2017) , Aug 2017, Glasgow, United Kingdom

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titre

Bayesian subset simulation

auteur

Julien Bect, Ling Li, Emmanuel Vazquez

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 5 (1), pp.762-786. ⟨http://epubs.siam.org/doi/10.1137/16M1078276⟩. ⟨10.1137/16M1078276⟩

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Calibration and prediction of two nested computer codes

auteur

Sophie Marque-Pucheu, Guillaume Perrin, Josselin Garnier

article

2017

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Sequential design of experiments to estimate a probability of exceeding a threshold in a multi-fidelity stochastic simulator

auteur

Rémi Stroh, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

61th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (ISI 2017), Jul 2017, Marrakech, Morocco

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Uncertainty quantification in urban drainage simulation: fast surrogates for sensitivity analysis and model calibration

auteur

J Nagel, J Rieckermann, B. Sudret

article

[Research Report] ETH Zurich, Switzerland. 2017

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Some properties of nested Kriging predictors

auteur

François Bachoc, Nicolas Durrande, Didier Rullière, Clément Chevalier

article

2017

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Probabilistic risk bounds for the characterization of radiological contamination

auteur

Géraud Blatman, Thibault Delage, Bertrand Iooss, Nadia Pérot

article

EPJ N - Nuclear Sciences & Technologies, EDP Sciences, 2017, 3

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Sensitivity analysis using perturbed-law based indices for quantiles and application to an industrial case

auteur

Roman Sueur, Bertrand Iooss, Thibault Delage

article

2017

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Computer experiments with functional inputs and scalar outputs by a norm-based approach

auteur

Thomas Muehlenstaedt, Jana Fruth, Olivier Roustant

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (4), pp.1083 - 1097. ⟨10.1007/s11222-016-9672-z⟩

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titre

Assessing fire safety using complex numerical models with a Bayesian multi-fidelity approach

auteur

Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fisher, Damien Marquis, Emmanuel Vazquez

article

Fire Safety Journal, Elsevier, 2017, 91, pp.1016-1025. ⟨10.1016/j.firesaf.2017.03.059⟩

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An efficient methodology for the analysis and modeling of computer experiments with large number of inputs

auteur

Bertrand Iooss, Amandine Marrel

article

UNCECOMP 2017 2nd ECCOMAS Thematic Conference onUncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, Jun 2017, Rhodes Island, Greece. pp.187-197, ⟨10.7712/120217.5362.16891⟩

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Uncertainty quantification for functional dependent random variables

auteur

Simon Nanty, Céline Helbert, Amandine Marrel, Nadia Pérot, Clémentine Prieur

article

Computational Statistics, Springer Verlag, 2017, 32 (2), pp.559-583. ⟨10.1007/s00180-016-0676-0⟩

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Analyse de sensibilité en domaine circulaire

auteur

Espéran Padonou, Olivier Roustant

article

SFdS 49èmes Journées de Statistique, May 2017, Avignon, France

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titre

On the validity of parametric block correlation matrices with constant within and between group correlations

auteur

O Roustant, Y Deville

article

2017

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titre

Higher-order principal component analysis for the approximation of tensors in tree-based low-rank formats

auteur

Anthony Nouy

article

2017

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On the choice of the low-dimensional domain for global optimization via random embeddings

auteur

Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant

article

2017

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titre

RELIABILITY-BASED DESIGN OPTIMIZATION OF SHELLS WITH UNCERTAIN GEOMETRY USING ADAPTIVE KRIGING METAMODELS

auteur

Vincent Dubourg, Jean-Marc Bourinet, Bruno Sudret

article

[Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2017

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A new method for interpolating in a convex subset of a Hilbert space

auteur

Xavier Bay, Laurence Grammont, Hassan Maatouk

article

Computational Optimization and Applications, Springer Verlag, 2017, 68 (1), pp.95-120. ⟨http://link.springer.com/article/10.1007/s10589-017-9906-9⟩. ⟨10.1007/s10589-017-9906-9⟩

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Variance-based sensitivity indices of computer models with dependent inputs: The Fourier Amplitude Sensitivity Test

auteur

Stefano Tarantola, Thierry A. Mara

article

International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2017, 7 (6), pp.511-523. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2017020291 ⟩

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Model Assisted Probability of Detection curves: New statistical tools and progressive methodology

auteur

Loïc Le Gratiet, Bertrand Iooss, Géraud Blatman, Thomas Browne, Sara Cordeiro, Benjamin Goursaud

article

Journal of Nondestructive Evaluation, Springer Verlag, 2017, 36 (1)

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titre

A standardized distance-based index to assess the quality of space-filling designs

auteur

François Wahl, Cécile Mercadier, Céline Helbert

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, 27 (2), pp.319 - 329. ⟨10.1007/s11222-015-9624-z⟩

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titre

Minimax and maximin space-filling designs: some properties and methods for construction

auteur

Luc Pronzato

article

Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2017, 158 (1), pp.7-36. ⟨www.sfds.asso.fr/journal⟩

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Gaussian process emulators for computer experiments with inequality constraints

auteur

Hassan Maatouk, Xavier Bay

article

Mathematical Geosciences, Springer Verlag, 2017, 49 (5), pp.557-582. ⟨10.1007/s11004-017-9673-2⟩

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Assessment of the lognormality assumption of seismic fragility curves using non-parametric representations

auteur

B Sudret, C Mai, K Konakli

article

2017

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titre

Surrogate modelling for stochastic dynamical systems by combining NARX models and polynomial chaos expansions

auteur

C. V. Mai, M. D. Spiridonakos, E. N. Chatzi, B. Sudret

article

2017

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titre

Sparse polynomial chaos expansions of frequency response functions using stochastic frequency transformation

auteur

V. Yaghoubi, S. Marelli, B. Sudret, T. Abrahamsson,

article

2017

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titre

Estimate of quantile-oriented sensitivity indices

auteur

Thomas Browne, Jean-Claude Fort, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet

article

2017

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titre

Sum rules and large deviations for spectral measures on the unit circle

auteur

Fabrice Gamboa, Jan Nagel, Alain Rouault

article

Random Matrices: Theory and Applications, World Scientific, 2017, 06 (01), pp.1750005

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titre

Iterative construction of replicated designs based on Sobol' sequences

auteur

Laurent Gilquin, Lluís Jiménez Rugama, Elise Arnaud, Fred Hickernell, Hervé Monod, Clémentine Prieur

article

Comptes Rendus Mathématique, Elsevier Masson, 2017, 355 (1), pp.10-14. ⟨10.1016/j.crma.2016.11.013⟩

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titre

A Bayesian approach to constrained single- and multi-objective optimization

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2017, 67 (1), pp.97-133. ⟨http://dx.doi.org/10.1007/s10898-016-0427-3⟩. ⟨10.1007/s10898-016-0427-3 ⟩

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titre

Seismic fragility curves for structures using non-parametric representations

auteur

Chu Mai, Katerina Konakli, Bruno Sudret

article

Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, 2017, 11 (2), pp.169-186. ⟨10.1007/s11709-017-0385-y⟩

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titre

Derivative based global sensitivity measures

auteur

Serge Kucherenko, Bertrand Iooss

article

R. Ghanem, D. Higdon and H. Owhadi (eds). Handbook of uncertainty quantification, Springer, 2017

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titre

Low-rank methods for high-dimensional approximation and model order reduction

auteur

Anthony Nouy

article

P. Benner; A. Cohen; M. Ohlberger; K. Willcox. Model Reduction and Approximation: Theory and Algorithms, SIAM, Philadelphia, 2017

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titre

Universal Prediction Distribution for Surrogate Models

auteur

Malek Ben Salem, Olivier Roustant, Fabrice Gamboa, Lionel Tomaso

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2017, 5 (1), pp.1086-1109. ⟨10.1137/15m1053529⟩

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titre

Title: Open TURNS: An industrial software for uncertainty quantification in simulation

auteur

Michaël Baudin, Anne Dutfoy, Bertrand Iooss, Anne-Laure Popelin

article

R. Ghanem, D. Higdon and H. Owhadi. Handbook of uncertainty quantification, Springer, 2017

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titre

Bayesian Local Kriging

auteur

Luc Pronzato, Joaõ Rendas

article

Technometrics, Taylor & Francis, 2017, 59 (3), pp.293-304. ⟨http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00401706.2016.1214179⟩

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titre

Efficient design of experiments for sensitivity analysis based on polynomial chaos expansions

auteur

Evgeny Burnaev, Ivan Panin, Bruno Sudret

article

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Springer Verlag, 2017, ⟨10.1007/s10472-017-9542-1⟩

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titre

Poincaré inequalities on intervals – application to sensitivity analysis

auteur

Olivier Roustant, Franck Barthe, Bertrand Iooss

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2017, 11 (2), pp.3081 - 3119. ⟨10.1214/17-EJS1310⟩

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titre

Convex relaxation for IMSE optimal design in random-field models

auteur

B. Gauthier, L. Pronzato

article

Computational Statistics & Data Analysis, 2017, 113, pp.375 - 394. ⟨10.1016/j.csda.2016.10.018⟩

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titre

Extended generalised variances, with applications

auteur

Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky

article

Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2017, 23 (4A), pp.2617-2642. ⟨https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.bj/1494316827⟩. ⟨10.3150/16-BEJ821⟩

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titre

Bayesian sparse polynomial chaos expansion for global sensitivity analysis

auteur

Qian Shao, A Younes, M Fahs, Thierry A. Mara

article

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, 2017, 318, pp.474-496. ⟨10.1016/j.cma.2017.01.033⟩

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titre

Structural reliability analysis for p-boxes using multi-level meta-models

auteur

R. Schöbi, B. Sudret

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2017, 48, pp.27-38. ⟨10.1016/j.probengmech.2017.04.001⟩

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titre

Addressing factors fixing setting from given data: A comparison of different methods

auteur

Thierry A. Mara, Benjamin Belfort, Vincent Fontaine, Anis Younes

article

Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2017, 87, pp.29 - 38. ⟨10.1016/j.envsoft.2016.10.004⟩

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2016

titre

Estimation de la courbe d'actualisation par krigeage sous contraintes

auteur

Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière

article

2016

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titre

Uncertainty propagation of p-boxes using sparse polynomial chaos expansions

auteur

R Schöbi, B Sudret

article

2016

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titre

Surrogate models for oscillatory systems using sparse polynomial chaos expansions and stochastic time warping

auteur

C. V. Mai, B. Sudret

article

2016

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titre

Perturbed-Law based sensitivity Indices for sensitivity analysis in structural reliability

auteur

Roman Sueur, Nicolas Bousquet, Bertrand Iooss, Julien Bect

article

8th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output (SAMO 2016), Nov 2016, Le Tampon, Réunion, France. pp.89-90

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titre

ON OPTIMAL EXPERIMENTAL DESIGNS FOR SPARSE POLYNOMIAL CHAOS EXPANSIONS

auteur

Noura Fajraoui, S Marelli, B Sudret

article

[Research Report] ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2016

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titre

Generation of stochastic weather data for uncertainty and sensitivity analysis of a low-energy building

auteur

Jeanne Goffart, Thierry A. Mara, Etienne Wurtz

article

Journal of Building Physics, SAGE Publications, 2016, pp.1-17. ⟨10.1177/1744259116668598⟩

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titre

Propagation of modeling uncertainty by polynomial chaos expansion in multidisciplinary analysis

auteur

S Dubreuil, N Bartoli, Christian Gogu, T Lefebvre

article

Journal of Mechanical Design, American Society of Mechanical Engineers, 2016

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titre

Polar Gaussian Processes and Experimental Designs in Circular Domains

auteur

Espéran Padonou, Olivier Roustant

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.1014 - 1033. ⟨10.1137/15M1032740⟩

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titre

Quantifying uncertainties on excursion sets under a Gaussian random field prior

auteur

Dario Azzimonti, Julien Bect, Clément Chevalier, David Ginsbourger

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.850-874. ⟨http://dx.doi.org/10.1137/141000749⟩. ⟨10.1137/141000749 ⟩

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titre

Global sensitivity analysis and Bayesian parameter inference for solute transport in porous media colonized by biofilms

auteur

Anis Younes, Frédérick Delay, Noura Fajraoui, M. Fahs, Thierry A. Mara

article

Journal of Contaminant Hydrology, Elsevier, 2016, 191, pp.1-18. ⟨10.1016/j.jconhyd.2016.04.007⟩

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titre

Goal-oriented error estimation for the reduced basis method, with application to sensitivity analysis

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

Journal of Scientific Computing, Springer Verlag, 2016, 68 (1), pp.21-41. ⟨10.1007/s10915-015-0127-z⟩

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titre

Stochastic simulators based optimization by Gaussian process metamodels -Application to maintenance investments planning issues Short title: Metamodel-based optimization of stochastic simulators

auteur

Thomas Browne, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet, Jérôme Lonchampt, Emmanuel Remy

article

Quality and Reliability Engineering International Journal, Wiley, 2016, 32 (6)

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titre

Kriging and Design of Experiments on Circular Domains

auteur

Olivier Roustant, Espéran Padonou

article

The Fourth International Conference on the Interface between Statistics and Engineering 2016 (ICISE2016), Department of Chemical and Managerial Engineering, Manufacturing and Information Sciences, University of Palermo, Jun 2016, Palerme, Italy

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titre

Design of a commercial aircraft environment control system using Bayesian optimization techniques

auteur

Paul Feliot, Yves Le Guennec, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

EngOpt 2016, 5th International Conference on Engineering Optimization, Jun 2016, Iguassu Falls, Brazil. pp.400-409

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titre

A new rejection sampling method for truncated multivariate Gaussian random variables restricted to convex sets

auteur

Hassan Maatouk, Xavier Bay

article

Ronald Cools and Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, pp.521-530, 2016, ⟨https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33507-0_27⟩

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titre

Optimal Design for Prediction in Random Field Models via Covariance Kernel Expansions

auteur

Bertrand Gauthier, Luc Pronzato

article

MODA 11, J. Kunert, Ch.H. Müller, Jun 2016, Hamminkeln-Dingden, Germany

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titre

Polynomial meta-models with canonical low-rank approximations: numerical insights and comparison to sparse polynomial chaos expansions

auteur

Katerina Konakli, Bruno Sudret

article

Journal of Computational Physics, Elsevier, 2016

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titre

Kriging of financial term-structures

auteur

Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière

article

European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 255 (2), pp.631-648. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716303940⟩. ⟨10.1016/j.ejor.2016.05.057⟩

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titre

Generalization of the Kimeldorf-Wahba correspondence for constrained interpolation

auteur

Xavier Bay, Laurence Grammont, Hassan Maatouk

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (1), pp.1580-1595. ⟨http://projecteuclid.org/euclid.ejs/1464710242#info⟩

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titre

Gaussian process modeling for stochastic multi-fidelity simulators, with application to fire safety

auteur

Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez

article

48èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2016), May 2016, Montpellier, France

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titre

Sampling, metamodelling and sensitivity analysis of numerical simulators with functional stochastic inputs

auteur

Simon Nanty, Céline Helbert, Amandine Marrel, Nadia Pérot, Clémentine Prieur

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2016, 4 (1), pp.636-659. ⟨10.1137/15M1033319⟩

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titre

Bayesian multi-objective optimization with constraints: Application to the design of a commercial aircraft environment control system

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

2016

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titre

Du tâtonnement aux mathématiques: la décision sous incertitudes

auteur

Olivier Roustant, Rodolphe Le Riche, Nicolas Durrande

article

Opening talk for the industrial chair in applied mathematics OQUAIDO, May 2016, Saint Etienne, France

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titre

A comparison of two Bayesian approaches for uncertainty quantification

auteur

Thierry A. Mara, Frederick Delay, François Lehmann, Anis Younes

article

Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2016, 82, pp.21-30. ⟨10.1016/j.envsoft.2016.04.010⟩

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titre

Bias and Variance in the Bayesian Subset Simulation Algorithm

auteur

Julien Bect, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez

article

2016 SIAM Conference on Uncertainty Quantification, Apr 2016, Lausanne, Switzerland

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titre

Adaptive Design of Experiments for Conservative Estimation of Excursion Sets (SIAM UQ 2016)

auteur

Dario Azzimonti, David Ginsbourger, Clément Chevalier, Julien Bect, Yann Richet

article

2016 SIAM Conference on Uncertainty Quantification, Apr 2016, Lausanne, Switzerland

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titre

Nested polynomial trends for the improvement of Gaussian process-based predictors

auteur

Guillaume Perrin, Christian Soize, Josselin Garnier, Marque-Pucheu Sophie

article

2016

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titre

Uncertainty and sensitivity analysis of functional risk curves based on Gaussian processes

auteur

Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet

article

2016

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titre

Polar Gaussian Processes and Experimental Designs in Circular Domains

auteur

Espéran Padonou, O Roustant

article

2016

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titre

Maximum likelihood estimation for a bivariate Gaussian process under fixed domain asymptotics

auteur

Velandia Daira, Bachoc François, Bevilacqua Moreno, Gendre Xavier, Jean-Michel Loubes

article

2016

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titre

Rare Event Estimation Using Polynomial-Chaos Kriging

auteur

R. Schöbi, B. Sudret, S. Marelli

article

American Society of Civil Engineers, 2016, ⟨10.1061/AJRUA6.0000870⟩

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titre

BMOO: a Bayesian Multi-Objective Optimization algorithm

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2016), Mar 2016, Toulouse, France

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titre

Design and analysis of multi-level numerical experiments, with application to fire safety

auteur

Rémi Stroh, Julien Bect, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Emmanuel Vazquez

article

Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2016), Mar 2016, Toulouse, France

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titre

Excursion in one-dimensional Poincaré inequalities for global sensitivity analysis

auteur

Olivier Roustant, Franck Barthe

article

mascot2016 : MASCOT-NUM 2016 meeting, Mar 2016, Toulouse, France

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titre

Sensitivity Analysis and Optimisation of a Land Use and Transport Integrated Model

auteur

Laurent Gilquin, Thomas Capelle, Elise Arnaud, Clémentine Prieur

article

2016

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titre

Global sensitivity analysis for the boundary control of an open channel

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Christophe Prieur, Clémentine Prieur

article

Mathematics of Control, Signals, and Systems, Springer Verlag, 2016, 28 (1), pp.6:1-27. ⟨10.1007/s00498-015-0151-4⟩

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titre

On degeneracy and invariances of random fields paths with applications in Gaussian process modelling

auteur

David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande

article

Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2016, Volume 170, pp.Pages 117-128. ⟨10.1016/j.jspi.2015.10.002⟩

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titre

Composition chimique des dépôts atmosphériques à l’horizon 2020-2040

auteur

Aude Pascaud, Stéphane Sauvage, Christian Pagé, Olivier Roustant, Anne Probst, Manuel Nicolas, Luc Croisé, Abdelkrim Mezdour, Patrice Coddeville

article

La Météorologie, Météo et Climat, 2016, pp.56-65. ⟨10.4267/2042/58223⟩

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titre

Stochastic Tracking of Mesoscale Convective Systems: Evaluation in the West African Sahel

auteur

Alexandros Makris, Clémentine Prieur, Théo Vischel, Guillaume Quantin, Thierry Lebel, Rémy Roca

article

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2016, 30 (2), pp.681-691. ⟨10.1007/s00477-015-1102-9⟩

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titre

Recursive estimation procedure of Sobol' indices based on replicated designs

auteur

Laurent Gilquin, Elise Arnaud, Clémentine Prieur, Hervé Monod

article

2016

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titre

Planification et analyse d’expériences numériques, appliquées à la sécurité en ingénierie incendie

auteur

Rémi Stroh, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Marquis Damien

article

21èmes journées du GDR Feux, Jan 2016, Cadarache, France

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titre

Sum rules via large deviations

auteur

Fabrice Gamboa, Jan Nagel, Alain Rouault

article

Journal of Functional Analysis, Elsevier, 2016, 270 (2), pp.509-559

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titre

Low-rank tensor methods for model order reduction

auteur

Anthony Nouy

article

R. Ghanem; D. Higdon; H. Owhadi. Handbook of Uncertainty Quantification, 2016

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titre

Metamodel-based sensitivity analysis: polynomial chaos expansions and Gaussian processes

auteur

Loic Le Gratiet, Stefano Marelli, Bruno Sudret

article

Handbook of Uncertainty Quantification - Part III: Sensitivity analysis, 2016

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titre

Extremal measures maximizing functionals based on simplicial volumes

auteur

Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky

article

Statistical Papers, Springer Verlag, 2016, 57 (4), pp.1059-1075. ⟨https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00362-016-0767-6.pdf⟩. ⟨10.1007/s00362-016-0767-6⟩

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titre

Statistical inference for Sobol pick freeze Monte Carlo method

auteur

Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Clémentine Prieur

article

Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2016, 50 (4), pp.881-902. ⟨10.1080/02331888.2015.1105803⟩

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titre

An improved approach to estimate the hyper-parameters of the kriging model for high-dimensional problems through the Partial Least Squares method

auteur

Mohamed Amine Bouhlel, Nathalie Bartoli, Abdelkader Otsmane, Joseph Morlier

article

Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, 2016

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titre

On the smallest eigenvalues of covariance matrices of multivariate spatial processes

auteur

François Bachoc, Reinhard Furrer

article

Stat, John Wiley & Sons, 2016, 5 (1), pp.102-107. ⟨10.1002/sta4.107⟩

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titre

Bregman superquantiles. Estimation methods and applications.

auteur

Tatiana Labopin-Richard, Fabrice Gamboa, Aurélien Garivier, Bertrand Iooss

article

Dependence Modeling, De Gruyter, 2016, 4 (1), pp.1-33. ⟨https://ideas.repec.org/a/vrs/demode/v4y2016i1p33n4.html⟩

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titre

On ANOVA Decompositions of Kernels and Gaussian Random Field Paths

auteur

David Ginsbourger, Olivier Roustant, Dominic Schuhmacher, Nicolas Durrande, Nicolas Lenz

article

Ronald Cools, Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, Springer International Publishing, pp 315-330, 2016, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ⟨10.1007/978-3-319-33507-0_15⟩

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titre

A New Rejection Sampling Method for Truncated Multivariate Gaussian Random Variables Restricted to Convex Sets

auteur

Hassan Maatouk, Xavier Bay

article

Ronald Cools, Dirk Nuyens. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods, 163, Springer International Publishing, pp 521-530, 2016, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, ⟨10.1007/978-3-319-33507-0_27⟩

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titre

Quantile-based optimization under uncertainties using adaptive Kriging surrogate models

auteur

Moustapha M., B. Sudret, J.-M. Bourinet, B. Guillaume

article

Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2016, ⟨10.1007/s00158-016-1504-4⟩

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titre

Active learning surrogate models for the conception of systems with multiple failure modes

auteur

G Perrin

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.ress.2015.12.017⟩

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titre

Global sensitivity analysis using low-rank tensor approximations

auteur

K. Konakli, B. Sudret

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.ress.2016.07.012⟩

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titre

Uncertainties in the risk assessment of hydropower dams: state-of-the-art and outlook

auteur

A. Kalinina, M. Spada, S. Marelli, P. Burgherr, B. Sudret

article

[Research Report] Paul Scherrer Institute, 5232 Villigen, Switzerland; ETH Zurich, Chair of Risk, Safety and Uncertainty Quantifi- cation, Stefano-Franscini-Platz 5, 8093 Zurich, Switzerland. 2016

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titre

Approximation of IMSE-optimal designs via quadrature rules and spectral decomposition

auteur

Bertrand Gauthier, Luc Pronzato

article

Communications in Statistics - Simulation and Computation, Taylor & Francis, 2016, 7th International Workshop on Simulation, 45 (5), pp.1600-1612. ⟨http://www.tandfonline.com⟩

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titre

Spectral likelihood expansions for Bayesian inference

auteur

Joseph B. Nagel, B Sudret

article

Journal of Computational Physics, Elsevier, 2016, 309, pp.267 - 294. ⟨10.1016/j.jcp.2015.12.047⟩

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titre

Reliability analysis of high-dimensional models using low-rank tensor approximations

auteur

K. Konakli, B. Sudret

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2016, ⟨10.1016/j.probengmech.2016.08.002⟩

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titre

Interpolation of inverse operators for preconditioning parameter-dependent equations

auteur

Olivier Zahm, Anthony Nouy

article

SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016, 38 (2), pp.A1044--A1074

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2015

titre

Inequality constraints, support analysis and uncertainty quantification

auteur

Olivier Roustant

article

Thematic Semester on “Monte-Carlo: propagation of uncertainty, particle methods, stochastic algorithms for Big Data”, Louis Bachelier labex. Institut Henri Poincaré, Dec 2015, Paris, France

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titre

On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory

auteur

Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant

article

Information Sciences, Elsevier, 2015, 324, pp.270 - 285. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515004697⟩. ⟨10.1016/j.ins.2015.06.037⟩

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titre

Improving kriging surrogates of high-dimensional design models by Partial Least Squares dimension reduction

auteur

Mohamed-Amine Bouhlel, Nathalie Bartoli, Abdelkader Otsmane, Joseph Morlier

article

2015

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titre

Model order reduction methods for parameter-dependent equations -- Applications in Uncertainty Quantification.

auteur

Olivier Zahm

article

Mathematics [math]. Ecole Centrale de Nantes (ECN), 2015. English

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titre

Modélisation statistique de l'exposition humaine aux ondes radiofréquences.

auteur

Pierric Kersaudy

article

Statistiques [stat]. UNIVERSITE PARIS-EST, 2015. Français

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titre

Some ideas for bias and variance reduction in the splitting algorithm for diffusion processes

auteur

Damien Jacquemart, Jérôme Morio, François Le Gland

article

Journal of computational science, Elsevier, 2015, 11, pp.58--68. ⟨10.1016/j.jocs.2015.09.005⟩

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titre

Improvement of code behaviour in a design of experiments by metamodeling

auteur

François Bachoc, Jean-Marc Martinez, Karim Ammar

article

2015

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titre

Quantification des incertitudes et analyse de sensibilité pour codes de calcul à entrées fonctionnelles et dépendantes

auteur

Simon Nanty

article

Statistiques [stat]. Université Grenoble Alpes, 2015. Français

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titre

Application of Conditional Random Fields and Sparse Polynomial Chaos Expansions to Geotechnical Problems

auteur

Roland Schöbi, Bruno Sudret

article

5th Int. Symposium of Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2015), Oct 2015, Rotterdam, Netherlands

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titre

Gaussian process regression with linear inequality constraints

auteur

Sébastien Da Veiga, Amandine Marrel

article

2015

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titre

Line of Sight controller tuning using Bayesian optimization of a high-level optronic criterion

auteur

Sophie Frasnedo, Julien Bect, Cédric Chapuis, Gilles Duc, Philippe Feyel, Guillaume Sandou

article

16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, Oct 2015, Garmisch-Partenkirchen, Andorra. pp.56-61, ⟨10.1016/j.ifacol.2015.11.059⟩

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titre

L2-Boosting for sensitivity analysis with dependent inputs

auteur

Magali Champion, Gaëlle Chastaing, Sebastien Gadat, Clémentine Prieur

article

Statistica Sinica, Taipei : Institute of Statistical Science, Academia Sinica, 2015, 25 (4), pp.1477-1502. ⟨10.5705/ss.2013.310⟩

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titre

Robust Monitoring of an Industrial IT System in the Presence of Structural Change

auteur

Espéran Padonou, Olivier Roustant, Michel Lutz

article

Quality and Reliability Engineering International, Wiley, 2015, 31 (6), pp.Pages 949-962. ⟨http://onlinelibrary.wiley.com/⟩. ⟨10.1002/qre.1651⟩

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titre

Asymptotic properties of multivariate tapering for estimation and prediction

auteur

Reinhard Furrer, François Bachoc, Juan Du

article

2015

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titre

Addressing high dimensionality in reliability analysis using low-rank tensor approximations

auteur

K Konakli, Bruno Sudret

article

European Safety and Reliability Conference ESREL 2015, Sep 2015, Zürich, Switzerland. ⟨10.1201/b19094-541⟩

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titre

Imprecise structural reliability analysis using PC-Kriging

auteur

R Schöbi, Bruno Sudret

article

25th European Safety and Reliability Conference (ESREL2015), Sep 2015, Zurich, Switzerland. ⟨10.1201/b19094-549⟩

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titre

Stochastic simulators based optimization by Gaussian process metamodels - Application to maintenance investments planning issues

auteur

Thomas Browne, Bertrand Iooss, Loïc Le Gratiet, Jérome Lonchampt

article

ENBIS 2015, Sep 2015, Prague, Czech Republic

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titre

Replication procedure for grouped Sobol' indices estimation in dependent uncertainty spaces

auteur

Laurent Gilquin, Clémentine Prieur, Elise Arnaud

article

Information and Inference, Oxford University Press (OUP), 2015, Information and Inference, 4 (4), pp. 354-379. ⟨10.1093/imaiai/iav010⟩

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Non-parametric methods for global sensitivity analysis of model output with dependent inputs

auteur

Thierry A. Mara, Stefano Tarantola, Paola Annoni

article

Environmental Modelling and Software, Elsevier, 2015, 72, pp.173-183. ⟨10.1016/j.envsoft.2015.07.010⟩

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Statistical analysis of scattered field by building facades using polynomial chaos expansion

auteur

P. Kersaudy, J. Wiart, S. Mostarshedi, O. Picon, B. Sudret

article

2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation & USNC/URSI National Radio Science Meeting, Jul 2015, Vancouver, France. ⟨10.1109/APS.2015.7305292⟩

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Sequential search strategies based on kriging

auteur

Emmanuel Vazquez

article

Computation [stat.CO]. Université Paris-Sud, 2015

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Polynomial Chaos Expansions For Damped Oscillators

auteur

Chu V. Mai, Bruno Sudret

article

12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, Jul 2015, Vancouver, Canada

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Low-Rank Tensor Approximations for Reliability Analysis

auteur

Katerina Konakli, Bruno Sudret

article

12th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP12), Jul 2015, Vancouver, Canada

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Propagation of Uncertainties Modelled by Parametric P-boxes Using Sparse Polynomial Chaos Expansions

auteur

Roland Schöbi, Bruno Sudret

article

12th Int. Conf. on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP12), Jul 2015, Vancouver, Canada

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Package 'kergp’

auteur

Yves Deville, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande

article

2015

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Cross-validation estimations of hyper-parameters of Gaussian processes with inequality constraints

auteur

Hassan Maatouk, Olivier Roustant, Yann Richet

article

Spatial Statistics 2015: Emerging Patterns committee, Jun 2015, Avignon, France. pp.38-44, ⟨10.1016/j.proenv.2015.07.105⟩

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Cross-Validation Estimations of Hyper-Parameters of Gaussian Processes with Inequality Constraints

auteur

Hassan Maatouk, Olivier Roustant, Yann Richet

article

Spatial Statistics conference 2015, Jun 2015, Avignon, France. pp.Pages 38-44, ⟨10.1016/j.proenv.2015.07.105⟩

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Échantillonnage préférentiel et méta-modèles : méthodes bayésiennes optimale et défensive

auteur

Julien Bect, Roman Sueur, Alexis Gérossier, Loïc Mongellaz, Sébastien Petit, Emmanuel Vazquez

article

47èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2015), Jun 2015, Lille, France

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The Informational Approach to Global Optimization in presence of very noisy evaluation results. Application to the optimization of renewable energy integration strategies

auteur

Héloïse Dutrieux, Ivana Aleksovska, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Delille Gauthier, Bruno Francois

article

47èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2015), Jun 2015, Lille, France

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Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto

auteur

Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant

article

47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Société Française de Statistique, Jun 2015, Lille, France

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Quantifying uncertainty on Pareto fronts with Gaussian Process conditional simulations

auteur

Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant

article

European Journal of Operational Research, Elsevier, 2015, 243 (2), pp.386-394. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714005980⟩. ⟨10.1016/j.ejor.2014.07.032⟩

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UNCERTAINTY QUANTIFICATION IN HIGH-DIMENSIONAL SPACES WITH LOW-RANK TENSOR APPROXIMATIONS

auteur

Katerina Konakli, Bruno Sudret

article

1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, May 2015, Crete Island, Greece

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Hierarchical adaptive polynomial chaos expansions

auteur

Chu V. Mai, Bruno Sudret

article

1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, May 2015, Crete, Greece

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Computing derivative-based global sensitivity measures using polynomial chaos expansions

auteur

Bruno Sudret, Chu V. Mai

article

2015

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Interpolation d'inverses d'opérateurs pour la réduction de modèles paramétrés.

auteur

Olivier Zahm, Anthony Nouy

article

12e Colloque national en calcul des structures, CSMA, May 2015, Giens, France

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Statistical analysis of scattered field by building facades

auteur

P. Kersaudy, S. Mostarshedi, B. Sudret, O. Picon, J. Wiart

article

2015 1st URSI Atlantic Radio Science Conference (URSI AT-RASC), May 2015, Gran Canaria, France. ⟨10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7303225⟩

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titre

Advanced human RF exposure assessment using FDTD and polynomial chaos expansion

auteur

J. Wiart, P. Kersaudy, A. Ghanmi, N. Varsier, A. Hadjem, S. Mostarshedi, O. Picon, B. Sudret

article

2015 1st URSI Atlantic Radio Science Conference (URSI AT-RASC), May 2015, Gran Canaria, France. ⟨10.1109/URSI-AT-RASC.2015.7303233⟩

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Spatial risk assessment on circular domains: Application to wafer profile monitoring

auteur

Espéran Padonou, Olivier Roustant, Jakey Blue, Duverneuil Hugues

article

26th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC), May 2015, Saratoga Springs, United States. ⟨10.1109/ASMC.2015.7164475⟩

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A Bayesian approach to constrained multi-objective optimization

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Journées annuelles du GdR MASCOT NUM (MASCOT NUM 2015), Apr 2015, Saint-Etienne, France. 2015, ⟨http://www.gdr-mascotnum.fr/mascot15.html⟩

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Predicting on circular domains with Gaussian processes

auteur

Olivier Roustant, Espéran Padonou

article

Predicting on circular domains with Gaussian processes, Mar 2015, Dortmund, Germany. ⟨10.1002/qre.1651⟩

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titre

Emulators for stochastic simulation codes

auteur

Vincent Moutoussamy, Simon Nanty, Benoît Pauwels

article

ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2015, 48, pp.116 - 155. ⟨10.1051/proc/201448005 ⟩

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Spike detection from inaccurate samplings

auteur

Jean-Marc Azaïs, Yohann de Castro, Fabrice Gamboa

article

Applied and Computational Harmonic Analysis, Elsevier, 2015, 38 (2), pp.177-195

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titre

A Bayesian approach to constrained multi-objective optimization of expensive-to-evaluate functions

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

World Congress on Global Optimization (WCGO 2015), Feb 2015, Gainesville (Florida), United States

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Sequential designs for sensitivity analysis of functional inputs in computer experiments

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 134, pp.Pages 260-267. ⟨http://www.sciencedirect.com/science/journal/09518320⟩. ⟨10.1016/j.ress.2014.07.018⟩

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A new surrogate modeling technique combining Kriging and polynomial chaos expansions – Application to uncertainty analysis in computational dosimetry

auteur

Pierric Kersaudy, Bruno Sudret, Nadège Varsier, Odile Picon, Joe Wiart

article

Journal of Computational Physics, Elsevier, 2015, 286, pp.130-117. ⟨10.1016/j.jcp.2015.01.034⟩

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titre

A Bayesian Approach to Constrained Multi-objective Optimization

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Learning and Intelligent Optimization: 9th International Conference, LION 9. Revised Selected Papers., Jan 2015, Lille, France. pp.256-261, ⟨10.1007/978-3-319-19084-6_24⟩

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Recommendations for the tuning of rare event probability estimators

auteur

Mathieu Balesdent, Jérôme Morio, Julien Marzat

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 133, pp.68-78

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titre

A warped kernel improving robustness in Bayesian optimization via random embeddings

auteur

Mickaël Binois, David Ginsbourger, Olivier Roustant

article

Learning and Intelligent Optimization: 9th International Conference, LION 9. Revised Selected Papers, Jan 2015, Lille, France. ⟨10.1007/978-3-319-19084-6_28⟩

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titre

Extreme density level set estimation for input--output functions via the adaptive splitting technique

auteur

Rudy Pastel, Jérôme Morio, François Le Gland

article

Journal of computational science, Elsevier, 2015, 6, pp.40--46. ⟨10.1016/j.jocs.2014.11.001⟩

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Hastings-Metropolis algorithm on Markov chains for small-probability estimation

auteur

François Bachoc, Achref Bachouch, Lionel Lenôtre

article

ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2015, 48, pp.33. ⟨10.1051/proc/201448013⟩

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A review on global sensitivity analysis methods

auteur

Bertrand Iooss, Paul Lemaître

article

C. Meloni and G. Dellino. Uncertainty management in Simulation-Optimization of Complex Systems: Algorithms and Applications, Springer, 2015, ⟨http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/book/978-1-4899-7546-1⟩

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Ranking sources of uncertainty in flood damage modelling: a case study on the cost-benefit analysis of a flood mitigation project in the Orb Delta, France

auteur

Nathalie Saint-Geours, Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Christian Lavergne

article

Journal of Flood Risk Management, Wiley, 2015, 8 (2), pp.161-176 ⟨10.1111/jfr3.12068⟩

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Characterization of random stress fields obtained from polycrystalline aggregate calculations using multi-scale stochastic finite elements

auteur

B Sudret, H Dang, M Berveiller, A Zeghadi, T Yalamas

article

Frontiers of Structural and Civil Engineering, Springer, 2015, 9, pp.121 - 140. ⟨10.1007/s11709-015-0290-1⟩

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A least-squares method for sparse low rank approximation of multivariate functions

auteur

Mathilde Chevreuil, Régis Lebrun, Anthony Nouy, Prashant Rai

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2015, 3 (1), pp.897--921

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Polynomial chaos expansions and stochastic finite element methods

auteur

Bruno Sudret

article

Kok-Kwang Phoon, Jianye Ching. Risk and Reliability in Geotechnical Engineering, CRC Press, pp.265-300, 2015, 9781482227215. ⟨https://www.crcpress.com/Risk-and-Reliability-in-Geotechnical-Engineering/Phoon-Ching/p/book/9781482227215⟩

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Inversion and uncertainty of highly parameterized models in a Bayesian framework by sampling the maximal conditional posterior distribution of parameters

auteur

Thierry A. Mara, Noura Fajraoui, Anis Younes, Frederick Delay

article

Advances in Water Resources, Elsevier, 2015, 76, pp.1 - 10. ⟨10.1016/j.advwatres.2014.11.013⟩

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titre

ANOVA decomposition of conditional Gaussian processes for sensitivity analysis with dependent inputs

auteur

Gaëlle Chastaing, Loic Le Gratiet

article

Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 2015, 85 (11), pp.2164-2186. ⟨10.1080/00949655.2014.925111⟩

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titre

Generalized Sobol sensitivity indices for dependent variables: numerical methods

auteur

Gaelle Chastaing, Clémentine Prieur, Fabrice Gamboa

article

Journal of Statistical Computation and Simulation, Taylor & Francis, 2015, 85 (7), pp.1306-1333. ⟨10.1080/00949655.2014.960415⟩

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titre

Efficient prediction designs for random fields (discussion paper)

auteur

Werner Müller, Luc Pronzato, João Rendas, Helmut Waldl

article

Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2015, 31 (2), pp.178-194

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titre

Using sparse polynomial chaos expansions for the global sensitivity analysis of groundwater lifetime expectancy in a multi-layered hydrogeological model

auteur

G. Deman, K. Konakli, B. Sudret, J Kerrou, P. Perrochet, H Benabderrahmane

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2015, 147, pp.156 - 169. ⟨10.1016/j.ress.2015.11.005⟩

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titre

Recursive Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems

auteur

Patrick Cattiaux, José R. Leon, Clémentine Prieur

article

Journal of Nonparametric Statistics, American Statistical Association, 2015, 27 (3), pp.401-424. ⟨10.1080/10485252.2015.1046451⟩

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A new system formulation for the tolerance analysis of overconstrained mechanisms

auteur

A. Dumas, N. Gayton, J.-Y Dantan, B Sudret

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2015, 40, pp.66 - 74. ⟨10.1016/j.probengmech.2014.12.005⟩

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titre

A unified framework for multilevel uncertainty quantification in Bayesian inverse problems

auteur

Joseph Nagel, Bruno Sudret

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2015, 43, pp.68 - 84. ⟨10.1016/j.probengmech.2015.09.007⟩

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Polynomial-Chaos-based Kriging

auteur

R Schöbi, B Sudret, J Wiart

article

International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2015, 5, pp.171 - 193. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2015012467⟩

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titre

DiceDesign and DiceEval: Two R packages for design and analysis of computer experiments

auteur

Delphine Dupuy, Céline Helbert, Jessica Franco

article

Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2015, 65 (11), ⟨10.18637/jss.v065.i11⟩

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2014

titre

A survey of rare event simulation methods for static input–output models

auteur

Jérôme Morio, Mathieu Balesdent, Damien Jacquemart, Christelle Vergé

article

Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 2014, 49, pp.287-304. ⟨10.1016/j.simpat.2014.10.007⟩

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Sparse Low Rank Approximation of Multivariate Functions – Applications in Uncertainty Quantification

auteur

Prashant Rai

article

Engineering Sciences [physics]. Ecole Centrale de Nantes (ECN), 2014. English

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titre

Enjeux et perspectives du bâtiment intelligent pour le génie électrique: conception, supervision optimale et intégration dans les réseaux et les éco-quartiers

auteur

Frédéric Wurtz, Benoît Delinchant

article

CISTEM2014 – Conférence Internationale en Sciences et Technologies Electriques au Maghreb, Nov 2014, Tunis, Tunisie

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titre

Algorithmic construction of optimal designs on compact sets for concave and differentiable criteria

auteur

Luc Pronzato, Anatoly Zhigljavsky

article

Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2014, 154, pp.141-155. ⟨10.1016/j.jspi.2014.04.005⟩

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Operator-valued spectral measures and large deviations

auteur

Fabrice Gamboa, Alain Rouault

article

Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2014, 154, pp.72-86

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titre

An extended Generalised Variance, with Applications

auteur

Luc Pronzato, Henry Wynn, Anatoly Zhigljavsky

article

2014

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A Bayesian subset simulation approach to constrained global optimization of expensive-to-evaluate black-box functions

auteur

Paul Feliot, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

PGMO-COPI’14, Oct 2014, Palaiseau, France

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titre

A survey on the calibration and validation of integrated land use and transportation models

auteur

Patrick Bonnel, Nicolas Coulombel, Emmanuel Prados, Peter Sturm, Elise Arnaud, Cédric Boittin, Louafi Bouzouina, Jorge Cabrera Delgado, Thomas Capelle, Jean Delons, Laurent Gilquin, Vincent Hilaire, Matthieu de Lapparent, Dany Nguyen-Luong, Jean-Pierre Nicolas, Mathieu Saujot, Anthony Tschirhard, Arthur Vidard

article

Symposium "Towards integrated modelling of urban systems", Oct 2014, Lyon, France

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Asymptotic normality and efficiency of two Sobol index estimators

auteur

Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2014, 18, pp.342-364. ⟨10.1051/ps/2013040⟩

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On ANOVA decompositions of kernels and Gaussian random field paths

auteur

David Ginsbourger, Olivier Roustant, Dominic Schuhmacher, Nicolas Durrande, Nicolas Lenz

article

2014

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Response surface approximation for profile monitoring in circular domains

auteur

Espéran Padonou, Jakey Blue, Olivier Roustant, Duverneuil Hugues

article

14th Annual Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics ENBIS-14, Sep 2014, Linz, Austria

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Uncertainty quantification and reduction for the monotonicity properties of expensive-to-evaluate computer models

auteur

Julien Bect, Nicolas Bousquet, Bertrand Iooss, Shijie Liu, Alice Mabille, Anne-Laure Popelin, Thibault Rivière, Rémi Stroh, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez

article

Uncertainty in Computer Models 2014 Conference, Jul 2014, Sheffield, United Kingdom

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Optimum design accounting for the global nonlinear behavior of the model

auteur

Andrej Pazman, Luc Pronzato

article

The Annals of Statistics, IMS, 2014, 42 (4), pp.1426-1451. ⟨10.1214/14-AOS1232⟩

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A random-projection based test of Gaussianity for stationary processes

auteur

Alicia Nieto-Reyes, Juan Antonio Cuesta-Albertos, Fabrice Gamboa

article

Computational Statistics & Data Analysis, 2014, 75, pp.124-141

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Packages (Re)Dice _ pour les computer experiments

auteur

Olivier Roustant, Yves Deville

article

Troisièmes rencontres R, Jun 2014, Montpellier, France

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Determination of relevant model structures for self-learning energy management system

auteur

Audrey Le Mounier, Benoît Delinchant, Stéphane Ploix

article

Building Simulation Optimisation, Jun 2014, Londres, United Kingdom

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Quantification et réduction de l'incertitude concernant les propriétés de monotonie d'un code de calcul coûteux à évaluer

auteur

Julien Bect, Bousquet Nicolas, Bertrand Iooss, Shijie Liu, Alice Mabille, Anne-Laure Popelin, Thibault Rivière, Rémi Stroh, Roman Sueur, Emmanuel Vazquez

article

46èmes Journées de Statistique de la SFdS (JdS 2014), Jun 2014, Rennes, France. 6 p

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Crossed-Derivative Based Sensitivity Measures for Interaction Screening

auteur

Olivier Roustant, Jana Fruth, Bertrand Iooss, Sonja Kuhnt

article

2014

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Sensitivity analysis for multidimensional and functional outputs

auteur

Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2014, 8 (1), pp.575-603. ⟨https://projecteuclid.org/euclid.ejs/1400592265#info⟩

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Fast Update of Conditional Simulation Ensembles

auteur

Clément Chevalier, Xavier Emery, David Ginsbourger

article

2014

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Pick-freeze estimation of sensitivity indices for models with dependent causal processes input

auteur

Mathilde Grandjacques, Alexandre Janon, Olivier Adrot, Benoît Delinchant

article

11th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, MCQMC2014, Apr 2014, Leuven, Belgium

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Oracle Inequalities for a Group Lasso Procedure Applied to Generalized Linear Models in High Dimension

auteur

Mélanie Blazère, Jean-Michel Loubes, Fabrice Gamboa

article

IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 60 (4), pp.2303-2318

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titre

Randomized pick-freeze for sparse Sobol indices estimation in high dimension

auteur

Yohann de Castro, Alexandre Janon

article

[Research Report] 2014

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titre

Sequential designs for sensitivity analysis of functional inputs in computer experiments

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt

article

2014

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Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation

auteur

Peggy Cénac, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur

article

Annales de l'ISUP, Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, 2014, 58 (3), pp.3-26

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Computer experiments with functional inputs and scalar outputs by a norm-based approach

auteur

Thomas Muehlenstaedt, Jana Fruth, Olivier Roustant

article

2014, 22p

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Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems under Partial Observation. II Drift term

auteur

Patrick Cattiaux, José R. León, Clémentine Prieur

article

ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2014, 11 (2), pp.359-384

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Fast parallel kriging-based stepwise uncertainty reduction with application to the identification of an excursion set

auteur

Clément Chevalier, Julien Bect, David Ginsbourger, Emmanuel Vazquez, Victor Picheny, Yann Richet

article

Technometrics, Taylor & Francis, 2014, 56 (4), pp.455-465. ⟨10.1080/00401706.2013.860918⟩

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Sensitivity analysis for multidimensional and functional outputs

auteur

Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2014, 8 (1), pp.575-603. ⟨10.1214/14-EJS895⟩

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Asymptotic analysis of covariance parameter estimation for Gaussian processes in the misspecified case

auteur

François Bachoc

article

Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2014, 124, pp.1-35

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Spectral approximation of the IMSE criterion for optimal designs in kernel-based interpolation models.

auteur

Bertrand Gauthier, Luc Pronzato

article

SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, ASA, American Statistical Association, 2014, 2, pp.805-825. ⟨http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/130928534⟩

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Combining Polynomial Chaos Expansions and Kriging

auteur

R. Schöbi, P. Kersaudy, B. Sudret, J. Wiart

article

[Research Report] ETH Zurich, Switzerland; Orange Labs research. 2014

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Pick and freeze estimation of sensitivity indices for models with dependent and dynamic input processes

auteur

Mathilde Grandjacques, Alexandre Janon, Benoit Delinchant, Olivier Adrot

article

2014

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Stochastic Analysis of Scattered Field by Building Facades Using Polynomial Chaos

auteur

P. Kersaudy, S. Mostarshedi, B. Sudret, O. Picon, J. Wiart

article

IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 62, pp.6382 - 6393. ⟨10.1109/TAP.2014.2359478⟩

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Uncertainties assessment in global sensitivity indices estimation from metamodels

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

International Journal for Uncertainty Quantification, Begell House Publishers, 2014, 4 (1), pp.21-36. ⟨10.1615/Int.J.UncertaintyQuantification.2012004291⟩

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Model reduction based on Proper Generalized Decomposition for the Stochastic steady incompressible Navier-Stokes equations

auteur

Lorenzo Tamellini, Olivier Le Maitre, Anthony Nouy

article

SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014, 36 (3), pp.A1089-A1117. ⟨10.1137/120878999⟩

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2013

titre

Bayesian adaptive reconstruction of profile optima and optimizers

auteur

David Ginsbourger, Jean Baccou, Clément Chevalier, Frédéric Perales, Nicolas Garland, Yann Monerie

article

2013

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A delimitation of the support of optimal designs for Kiefer's phi_p-class of criteria

auteur

Luc Pronzato

article

Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2013, 83 (12), pp.2721-2728. ⟨10.1016/j.spl.2013.09.009⟩

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Planification et analyse d'expériences numériques : approche bayésienne (introduction, orientée vers la planification séquentielle)

auteur

Julien Bect

article

2013

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titre

Global Sensitivity Analysis with Dependence Measures

auteur

Sébastien Da Veiga

article

2013

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titre

Visualization tools for uncertainty and sensitivity analyses on thermal-hydraulic transients

auteur

Anne-Laure Popelin, Bertrand Iooss

article

Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications and Monte Carlo 2013 (SNA + MC 2013), Oct 2013, Paris, France. pp.1

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Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments

auteur

Loic Le Gratiet

article

Autres [stat.ML]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. Français

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titre

Parametric estimation of covariance function in Gaussian-process based Kriging models. Application to uncertainty quantification for computer experiments

auteur

François Bachoc

article

Statistics [math.ST]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013. English

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Cross Validation and Maximum Likelihood estimation of hyper-parameters of Gaussian processes with model misspecification

auteur

François Bachoc

article

Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2013, 66, pp.55-69

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Kriging-based estimation of time derivatives via FIR filtering

auteur

Julien Marzat, Hélène Piet-Lahanier, Eric Walter

article

IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP), Sep 2013, Southampton, United Kingdom. ⟨10.1109/mlsp.2013.6661940 ⟩

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Fast uncertainty reduction strategies relying on Gaussian process models

auteur

Clément Chevalier

article

Statistics [math.ST]. Universität Bern, 2013. English

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Stochastic tools for sensitivity analysis

auteur

Clémentine Prieur

article

Fluides Géophysiques Complexes : Glaciers, Boues et Laves Torrentielles, Sep 2013, Toulouse, France

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titre

Invariances of random fields paths, with applications in Gaussian Process Regression

auteur

David Ginsbourger, Olivier Roustant, Nicolas Durrande

article

2013

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Total interaction index: A variance-based sensitivity index for second-order interaction screening

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt

article

2013

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titre

A decision-support system for vineyard water status management based on a modeling approach

auteur

Anaïs Guaus, Aline Bsaibes, Thierry Cartailler, Clémentine Prieur, Eric Lebon, Frédéric Gérard, Eric Jallas

article

ECPA 2013 - 9th European Conference on Precise Agriculture, Jul 2013, Lleida, Spain. pp.451-458

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titre

Estimating Sobol indices by combining pick freeze estimators and Replicated Latin Hypercube sampling

auteur

Clémentine Prieur

article

SAMO 2013 - 7th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Jul 2013, Nice, France

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titre

Fully Bayesian approach for the estimation of (first-order) Sobol indices

auteur

Benoit Jan, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

7th International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output (MASCOT-SAMO 2013), Jul 2013, Nice, France

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titre

A Bayesian approach for global sensitivity analysis of (multi-fidelity) computer codes

auteur

Loic Le Gratiet, Claire Cannamela, Bertrand Iooss

article

2013

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titre

A new strategy for worst-case design from costly numerical simulations

auteur

Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier

article

2013 IEEE American Control Conference ACC, Jun 2013, Washington, United States. pp.3997-4002, ⟨10.1109/acc.2013.6580450 ⟩

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titre

Asymptotic normality of a Sobol index estimator in Gaussian process regression framework

auteur

Loic Le Gratiet

article

2013

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titre

Approche bayésienne pour l'estimation d'indices de Sobol

auteur

Benoit Jan, Julien Bect, Emmanuel Vazquez, Pierre Lefranc

article

JdS 2013, May 2013, Toulouse, France. CD-ROM Proceedings (6 p.)

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Bayes-optimal importance sampling for computer experiments

auteur

Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

7th International Workshop on Simulation (IWS 2013), May 2013, Rimini, Italy

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titre

Worst-case global optimization of black-box functions through Kriging and relaxation

auteur

Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier

article

Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2013, 55 (4), pp.707-727. ⟨10.1007/s10898-012-9899-y⟩

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Multifidelity variance reduction for pick-freeze Sobol index estimation

auteur

Alexandre Janon

article

2013

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Certified reduced-basis solutions of viscous Burgers equation parametrized by initial and boundary values

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, EDP Sciences, 2013, 47 (2), pp.317-348. ⟨10.1051/m2an/2012029⟩

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titre

ANOVA kernels and RKHS of zero mean functions for model-based sensitivity analysis

auteur

Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Laurent Carraro

article

Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 115, pp.57-67

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titre

The fanovaGraph Package: Visualization of Interaction Structures and Construction of Block-additive Kriging Models

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Thomas Muehlenstaedt

article

2013

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titre

Robust monitoring of an industrial IT system in presence of structural change

auteur

Espéran Padonou, Olivier Roustant, Michel Lutz

article

2013

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titre

Asymptotic analysis of the role of spatial sampling for covariance parameter estimation of Gaussian processes

auteur

François Bachoc

article

2013

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titre

Méthodes à noyaux basées sur des graphes pour l'approximation de fonctions numériques

auteur

Olivier Roustant

article

Séminaire ISIMA, Jan 2013, Aubière, France

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titre

Derivative-based global sensitivity measures: general links with Sobol' indices and numerical tests

auteur

Matieyendou Lamboni, Bertrand Iooss, Anne-Laure Popelin, Fabrice Gamboa

article

Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2013, 87, pp.45-54

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titre

Kernels and designs for modelling invariant functions: From group invariance to additivity

auteur

David Ginsbourger, Nicolas Durrande, Olivier Roustant

article

MODA-10, Physica-Verlag HD, 2013

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titre

Numerical studies of space filling designs: optimization of Latin Hypercube Samples and subprojection properties

auteur

Guillaume Damblin, Mathieu Couplet, Bertrand Iooss

article

Journal of Simulation, Palgrave Macmillan, 2013, 7, pp.276-289

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titre

Estimating and quantifying uncertainties on level sets using the Vorob'ev expectation and deviation with Gaussian process models

auteur

Clément Chevalier, David Ginsbourger, Julien Bect, Ilya Molchanov

article

Dariusz Ucinski, Anthony C. Atkinson, Maciej Patan. mODa 10 - Advances in Model-Oriented Design and Analysis Proceedings of the 10th International Workshop in Model-Oriented Design and Analysis Held in Łagów Lubuski, Poland, June 10-14, 2013, Springer International Publishing, pp.35-43, 2013, Contributions to Statistics, 978-3-319-00217-0. ⟨10.1007/978-3-319-00218-7⟩

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A variance reduction method for interacting particles system

auteur

François Bachoc, Achref Bachouch, Lionel Lenôtre

article

CEMRACS 2013, 2013, Marseille, France

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titre

Image processing tools for better incorporation of 4D seismic data into reservoir models

auteur

Ratiba Derfoul, Sébastien Da Veiga, Christian Gout, Carole Le Guyader, Elodie Tillier

article

Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013, 240, pp.111-122. ⟨10.1016/j.cam.2012.08.022⟩

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2012

titre

Generalized Hoeffding-Sobol Decomposition for Dependent Variables - Application to Sensitivity Analysis

auteur

Gaëlle Chastaing, Fabrice Gamboa, Clémentine Prieur

article

Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2012, 6, pp.2420-2448. ⟨10.1214/12-EJS749⟩

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titre

OAT designs for mixed effects

auteur

Jean-Marc Fedou, Menez Gilles, Luc Pronzato, João Rendas

article

ERCIM 2012 (5th Int. Conf. of the ERCIM WG on Computing & Statistics), ERCIM, Dec 2012, Oviedo, Spain

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titre

Sensitivity analysis of spatial models: application to cost-benefit analysis of flood risk management plans

auteur

Nathalie Saint-Geours

article

Applications [stat.AP]. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2012. English

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titre

Some experiences about optimization with Gaussian processes

auteur

Rodolphe Le Riche, Janis Janusevskis, Ramunas Girdziusas, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Victor Picheny

article

Invited seminar at LIMOS, Nov 2012, Clermont-Ferrand, France

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titre

Exact Reconstruction using Beurling Minimal Extrapolation

auteur

Yohann de Castro, Fabrice Gamboa

article

Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2012, 395 (1), pp.Pages 336-354

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titre

Bias correction for the estimation of sensitivity indices based on random balance designs

auteur

Jean-Yves Tissot, Clémentine Prieur

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2012, 107, pp.205-213. ⟨10.1016/j.ress.2012.06.010⟩

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titre

Estimation non-paramétrique pour des diffusions cinétiques hypoelliptiques partiellement observées

auteur

Clémentine Prieur

article

JSTAR2012 - Journées de Statistique de Rennes, Oct 2012, Rennes, France

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titre

Kriging-based sequential design strategies using fast cross-validation techniques with extensions to multi-fidelity computer codes

auteur

Loic Le Gratiet, Claire Cannamela

article

2012

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titre

Fast Computation of the Multi-points Expected Improvement with Applications in Batch Selection

auteur

Clément Chevalier, David Ginsbourger

article

2012

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DiceKriging, DiceOptim: two R packages for the analysis of computer experiments by kriging-based metamodelling and optimization

auteur

Olivier Roustant, David Ginsbourger, Yves Deville

article

Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2012, 51 (1), 54p

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titre

Recursive co-kriging model for Design of Computer experiments with multiple levels of fidelity with an application to hydrodynamic

auteur

Loic Le Gratiet

article

2012

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titre

Sensitivity analysis and uncertainty quantification for environmental models

auteur

Thomas Cartailler, Anaïs Guaus, Alexandre Janon, Hervé Monod, Clémentine Prieur, Nathalie Saint-Geours

article

Journées MAS 2012, Aug 2012, Clermont-Ferrand, France. pp.300-321, ⟨10.1051/proc/201444019⟩

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titre

Regularity dependence of the rate of convergence of the learning curve for Gaussian process regression

auteur

Loic Le Gratiet, Josselin Garnier

article

2012

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titre

Bayesian analysis of hierarchical multi-fidelity codes.

auteur

Loic Le Gratiet

article

2012, pp.RSPA-2011-0742

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titre

Total Interaction Index: A Variance-based Sensitivity Index for Function Decomposition

auteur

Jana Fruth, Olivier Roustant, Sonja Kuhnt

article

Uncertainty in Computer Models 2012, Jul 2012, Sheffield, United Kingdom

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titre

Bayesian Subset Simulation: a kriging-based subset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure

auteur

Ling Li, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

11th International Probabilistic Assessment and Management Conference (PSAM11) and The Annual European Safety and Reliability Conference (ESREL 2012), Jun 2012, Helsinki, Finland. CD-ROM Proceedings (10 p.)

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titre

Change of support effects in spatial variance-based sensitivity analysis

auteur

Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot

article

Mathematical Geosciences, Springer Verlag, 2012, 44 (8), pp.945-958. ⟨10.1007/s11004-012-9406-5⟩

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Meta-models for structural reliability and uncertainty quantification

auteur

Bruno Sudret

article

"Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications", May 2012, Singapore, Singapore. pp.1-24, 2012

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titre

Normalité asymptotique et efficacité dans l'estimation des indices de Sobol

auteur

Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

44èmes journées de statistique, Société Française de Statistique (SFDS), May 2012, Bruxelles, Belgique

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titre

Optimisation bayésienne par méthodes SMC

auteur

Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

44èmes journées de Statistique (JdS 2012), May 2012, Bruxelles, Belgique. CD-ROM Proceedings (6 p.), 2012

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titre

Planification d'expériences séquentielle dans un contexte de méta-modélisation multi-fidélité.

auteur

Loic Le Gratiet

article

Les 44 Journées de Statistique, May 2012, Bruxelles, Belgium

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titre

Data-driven Kriging models based on FANOVA-decomposition

auteur

Thomas Muehlenstaedt, Olivier Roustant, Laurent Carraro, Sonja Kuhnt

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22 (3), p 723 - 738. ⟨10.1007/s11222-011-9259-7⟩

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titre

Optimisation bayésienne par méthodes SMC

auteur

Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Journées annuelles du GdR MASCOT-NUM (MASCOT-NUM'12), Mar 2012, Bruyères-le-Châtel France

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titre

Recent advances and block-additive kernels for computer experiments

auteur

Olivier Roustant

article

Annual Meeting of the GDR MASCOT NUM, Mar 2012, Bruy eres-le-Chatel, France

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titre

Variance-based sensitivity analysis using harmonic analysis

auteur

Jean-Yves Tissot, Clémentine Prieur

article

2012

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titre

Efficient Estimation of Sensitivity Indices

auteur

Sébastien Da Veiga, Fabrice Gamboa

article

2012

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titre

Shape invariant model approach for functional data analysis in uncertainty and sensitivity studies

auteur

Ekaterina Sergienko, Fabrice Gamboa, Daniel Busby

article

2012

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titre

Prediction under Uncertainty on a Mature Field

auteur

Mathieu Feraille, Amandine Marrel

article

Oil & Gas Science and Technology - Revue d'IFP Energies nouvelles, Institut Français du Pétrole, 2012, 67 (2), pp.193-206. ⟨10.2516/ogst/2011172⟩

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titre

Spatio-temporal metamodeling for West African monsoon

auteur

Anestis Antoniadis, Céline Helbert, Clémentine Prieur, Laurence Viry

article

Environmetrics, Wiley, 2012, 23 (1), pp.24-36. ⟨10.1002/env.1134⟩

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titre

Sequential approaches to reliability estimation and optimization based on kriging

auteur

Rodolphe Le Riche, Olivier Roustant

article

Journées Scientifiques de l'ONERA, Jan 2012, Palaiseau, France

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titre

Bayesian optimization using sequential Monte Carlo

auteur

Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

6th International Conference on Learning and Intelligent Optimization (LION6), Jan 2012, Paris, France. pp.339-342, ⟨10.1007/978-3-642-34413-8_24⟩

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titre

Reliability sensitivity analysis based on probability distribution perturbation with application to CO2 storage

auteur

Ekaterina Sergienko, Paul Lemaître, Aurélie Arnaud, Daniel Busby, Fabrice Gamboa

article

2012

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titre

Uncertainty Propagation of a Multiscale Poromechanics-Hydration Model for Poroelastic Properties of Cement Paste at Early-Age

auteur

Venkovic Nicolas, Luca Sorelli, Bruno Sudret, Thierry Yalamas, Richard Gagné

article

Probabilistic Engineering Mechanics, Elsevier, 2012, pp.1-18

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titre

Statistical inference of 2D random stress fields obtained from polycrystalline aggregate calculations

auteur

Bruno Sudret, Hung Dang, Marc Berveiller, Asmahana Zeghadi

article

International Journal of Fracture, Springer Verlag, 2012, pp.1-30

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titre

Relations between designs for prediction and estimation in random fields

auteur

Werner Müller, Luc Pronzato, Helmut Waldl

article

E. Porcu, J.–M. Montero, M. Schlather. Advances and Challenges in Space-time Modelling of Natural Events, 207, Springer, 125-139, Chap. 6 2012, Lecture Notes in Statistics, ⟨10.1007/978-3-642-17086- 7_6⟩

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titre

Design of computer experiments: space filling and beyond

auteur

Luc Pronzato, Werner Müller

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22 (3), pp.681-701. ⟨10.1007/s11222-011-9242-3⟩

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titre

Global sensitivity analysis of stochastic computer models with joint metamodels

auteur

Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Sébastien Da Veiga, Mathieu Ribatet

article

Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2012, 22, pp.833-847

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titre

Spectral approach for kernel-based interpolation

auteur

Bertrand Gauthier, Xavier Bay

article

Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 439-479

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titre

Accelerated Monte Carlo estimation of exceedance probabilities under monotonicity constraints

auteur

Nicolas Bousquet

article

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., Université Paul Sabatier _ Cellule Mathdoc 2012, 21(3), pp.557-591. ⟨http://afst.cedram.org/afst-bin/fitem?id=AFST_2012_6_21_3_557_0⟩. ⟨10.5802/afst.1345⟩

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titre

Spectral approach for kernel-based interpolation

auteur

Bertrand Gauthier, Xavier Bay

article

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., Université Paul Sabatier _ Cellule Mathdoc 2012, 21 (3), pp.439-479. ⟨http://afst.cedram.org⟩

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titre

Screening and metamodeling of computer experiments with functional outputs. Application to thermal-hydraulic computations

auteur

Benjamin Auder, Agnes de Crecy, Bertrand Iooss, Michel Marques

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2012, 107, pp.122-131

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titre

Argumentwise invariant kernels for the approximation of invariant functions

auteur

David Ginsbourger, Xavier Bay, Olivier Roustant, Laurent Carraro

article

Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 501-527

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titre

Additive covariance kernels for high-dimensional Gaussian process modeling

auteur

Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant

article

Annales de la Faculté de Sciences de Toulouse, 2012, Tome 21 (numéro 3), p. 481-499

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2011

titre

Measures of dependence, application to dynamical systems

auteur

Clémentine Prieur

article

Workshop in honor of Pr J.R. León (Conferencia León: Análisis Estadística y Probabilidades), Nov 2011, Caracas, Venezuela

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titre

Efficient estimation of conditional covariance matrices for dimension reduction

auteur

Jean-Michel Loubes, Clément Marteau, Michael Solis, Sébastien Da Veiga

article

2011

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titre

Méthodes stochastiques d'analyse de sensibilité globale

auteur

Clémentine Prieur

article

Journée de l'Atelier Modélisation du Cluster Environnement "Méthodes d'Analyse de Sensibilité", Oct 2011, Grenoble, France

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titre

Métamodèles base réduite pour l'analyse de sensibilité

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

Méthodes d'analyse de sensibilité, Atelier Modélisation du Cluster Environnement, Oct 2011, Grenoble, France

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titre

Métamodèles certifiés pour l'analyse de sensibilité

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

Quatrièmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, Société Française de Statistique, Sep 2011, Aussois, France

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titre

Sensitivity analysis of spatial models using geostatistical simulation

auteur

Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot

article

Mathematical Geosciences at the Crossroads of Theory and Practice - IAMG 2011 Conference, Sep 2011, Salzburg, Austria. pp.178-189, ⟨10.5242/iamg.2011.0172⟩

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titre

Building kriging models using hierarchical codes with different levels of accuracy.

auteur

Loic Le Gratiet

article

11th annual meeting of the European Network for Business and Industrial Statistics, Sep 2011, Coimbra, Portugal

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titre

Min-max hyperparameter tuning, with application to fault detection

auteur

Julien Marzat, Hélène Piet-Lahanier, Eric Walter

article

18th IFAC World Congress, Aug 2011, Milan, Italy. pp.12904-12909

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titre

Sequential search based on Kriging: convergence analysis of some algorithms

auteur

Emmanuel Vazquez, Julien Bect

article

58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Aug 2011, Dublin, Ireland. (10 p.)

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titre

Adaptive design and control

auteur

Luc Pronzato

article

Workshop on Experiments for processes with time or space dynamics, Isaac Newton Inst. for Mathematical Sciences, Jul 2011, Cambridge, United Kingdom

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titre

Spatio-temporal metamodeling for West African monsoon

auteur

Clémentine Prieur

article

Modélisation pour l'environnement et expérimentation numérique, Jun 2011, Paris, France

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titre

Plans exploratoires pour expériences numériques

auteur

Luc Pronzato

article

43ème Journées de Statistiques, SFdS, May 2011, Tunis, Tunisie

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titre

Certified metamodels for sensitivity indices estimation

auteur

Alexandre Janon, Maëlle Nodet, Clémentine Prieur

article

SMAI 2011 - 5e Biennale Française des Mathématiques Appliquées et Industrielles, May 2011, Guidel, France. EDP Sciences, 35, pp.234-238, 2012, ESAIM Proceedings. 〈10.1051/proc/201235020〉

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titre

Analyse de sensibilité globale d'un mod èle d' évaluation économique du risque d'inondation

auteur

Nathalie Saint-Geours, Christian Lavergne, Jean-Stéphane Bailly, Frédéric Grelot

article

43ème Journées de Statistique de la SFdS, May 2011, Gammarth, Tunisia

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titre

Un modèle de régression pour données censurées de retombées atmosphériques

auteur

Aude Pascaud, Olivier Roustant, Stéphane Sauvage, Patrice Coddeville

article

Colloque Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication Pour l'Environnement STIC & Environnement 2011, May 2011, Saint Etienne, France. p. 71-84

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titre

Metamodel-based importance sampling for structural reliability analysis

auteur

Vincent Dubourg, François Deheeger, Bruno Sudret

article

2011

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titre

Estimation for Stochastic Damping Hamiltonian Systems

auteur

Clémentine Prieur

article

Dependence in probability and statistics, Apr 2011, Marseille, France

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titre

Spatio-temporal modeling of Western African monsoon

auteur

Hubert Gallée, Clémentine Prieur, Anestis Antoniadis, Céline Helbert, Laurence Viry, Eddy Caron

article

Les ateliers de modélisation de l'atmosphère. Architectures massivement parallèles : adaptation des modèles et apports de la puissance, Feb 2011, Toulouse, France

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titre

Revue sur l'analyse de sensibilité globale de modèles numériques

auteur

Bertrand Iooss

article

Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2011, 152 (1), pp.1-23

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titre

Global sensitivity analysis for models with spatially dependent outputs

auteur

Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Michel Jullien, Beatrice Laurent, Elena Volkova

article

Environmetrics, Wiley, 2011, 22, pp.383-397

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titre

Reliability-based design optimization using kriging surrogates and subset simulation

auteur

Vincent Dubourg, Bruno Sudret, Jean-Marc Bourinet

article

Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2011, Accepted. ⟨10.1007/s00158-011-0653-8⟩

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titre

Beyond space-filling: An illustrative case

auteur

Werner Müller, Luc Pronzato, Helmut Waldl

article

Procedia Environmental Sciences, Elsevier, 2011, 7, pp.14-19. ⟨10.1016/j.proenv.2011.07.004⟩

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2010

titre

Combination of maximin and kriging prediction methods for eddy-current testing database generation

auteur

Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy

article

Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2010, 255 (1), pp.012003. ⟨10.1088/1742-6596/255/1/012003⟩

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titre

Méthodes de quadrature multi-dimensionnelles et décomposition en polynômes de chaos Application à la quantification d'incertitude et aux méthodes stochastiques d'analyse de sensibilité

auteur

Alexandre Janon

article

2010

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titre

Convergence properties of the expected improvement algorithm with fixed mean and covariance functions

auteur

Emmanuel Vazquez, Julien Bect

article

Journal of Statistical Planning and Inference, Elsevier, 2010, 140 (11), pp.3088-3095. ⟨10.1016/j.jspi.2010.04.018⟩

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titre

Automatic tuning via Kriging-based optimization of methods for fault detection and isolation

auteur

Julien Marzat, Eric Walter, Hélène Piet-Lahanier, Frédéric Damongeot

article

IEEE Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, SysTol'10, Oct 2010, Nice, France. 6 p

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titre

Comparison of Three Spatial Sensitivity Analysis Techniques

auteur

Nathalie Saint-Geours, Linda Lilburne

article

Accuracy 2010, Jul 2010, Leicester, United Kingdom. pp.421-424

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Latin Hypercube Sampling of Gaussian random field for Sobol' global sensitivity analysis of models with spatial inputs and scalar output

auteur

Nathalie Saint-Geours, Jean-Stéphane Bailly, Christian Lavergne, Frédéric Grelot

article

Accuracy 2010, Jul 2010, Leicester, United Kingdom. pp.81-84

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titre

Kriging for Eddy-Current Testing Problems

auteur

Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy, Jozsef Pavo, Marc Lambert

article

IEEE Transactions on Magnetics, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, 46 (8), pp.3165--3168. ⟨10.1109/TMAG.2010.2043418⟩

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Some research results of the DICE project

auteur

Olivier Roustant, Laurent Carraro

article

UCM 2010 conference, Jul 2010, She eld, United Kingdom

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titre

Adaptive Designs of Experiments for Accurate Approximation of a Target Region

auteur

Victor Picheny, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Raphael Haftka, Nam-Ho Kim

article

Journal of Mechanical Design, American Society of Mechanical Engineers, 2010, 132 (7), 071008 (9 p.). ⟨10.1115/1.4001873⟩

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A numerical comparison of two sequential kriging-based algorithms to estimate a probability of failure

auteur

Ling Li, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Uncertainty in Computer Models (UCM) 2010, Jul 2010, Sheffield, United Kingdom

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titre

Spatio-temporal modeling for West-African monsson

auteur

Clémentine Prieur, Anestis Antoniadis, Laurence Viry, Céline Helbert

article

METMA V - International Workshop on Spatio-Temporal Modelling, Jun 2010, Santiago de Compostela, Spain

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titre

Estimating bivariate tails

auteur

Clémentine Prieur

article

Limit theorems for dependent data and applications, conference in honor of Magda Peligrad, Jun 2010, Paris, Sorbonne, France

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Reduced-basis solutions of affinely-parametrized linear partial differential equations

auteur

Alexandre Janon

article

2010

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Pointwise consistency of the kriging predictor with known mean and covariance functions

auteur

Emmanuel Vazquez, Julien Bect

article

9th International Workshop in Model-Oriented Design and Analysis, Jun 2010, Bertinoro, Italy. pp.221-228, ⟨10.1007/978-3-7908-2410-0⟩

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A new database generation method combining maximin method and kriging prediction for eddy-current testing

auteur

Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy

article

Electromagnetic Non--Destructive Evaluation (XIII), IOS Press, pp.199--206, 2010

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titre

Planification séquentielle pour l'estimation de probabilités de défaillance

auteur

Julien Bect, Ling Li, Emmanuel Vazquez

article

Atelier "événements rares" du GdR MASCOT-NUM, May 2010, Paris, France

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titre

Adaptive Designs of Experiments for Accurate Approximation of a Target Region

auteur

Victor Picheny, David Ginsbourger, Olivier Roustant, Raphael Haftka, Nam-Ho Kim

article

2010

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titre

Étude d'un nouveau critère d'optimisation bayésienne

auteur

Romain Benassi, Julien Bect, Emmanuel Vazquez

article

Journées annuelles du GdR MASCOT-NUM (MASCOT-NUM'10), Mar 2010, Avignon, France

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titre

Additive Kernels for Gaussian Process Modeling

auteur

Nicolas Durrande, David Ginsbourger, Olivier Roustant

article

2010, pp.17

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titre

Data-driven Kriging models based on FANOVA-decomposition

auteur

Thomas Muehlenstaedt, Olivier Roustant, Laurent Carraro, Sonja Kuhnt

article

2010

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titre

A Radial Scanning Statistic for Selecting Space-filling Designs in Computer Experiments

auteur

Olivier Roustant, Jessica Franco, Laurent Carraro, Astrid Jourdan

article

Giovagnoli, Alessandra : Atkinson, Anthony C. : Torsney, Bernard : May, Caterina. mODa 9 - Advances in Model-Oriented Design and Analysis, Physica-Verlag HD, p. 189-196, 2010, Contributions to Statistics, 978-3-7908-2410-0. ⟨10.1007/978-3-7908-2410-0_25⟩

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titre

Latin hypercube sampling with inequality constraints

auteur

Matthieu Petelet, Bertrand Iooss, Olivier Asserin, Alexandre Loredo

article

AStA Advances in Statistical Analysis, Springer Verlag, 2010, 94, pp.325-339

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titre

Numerical studies of the metamodel fitting and validation processes

auteur

Bertrand Iooss, Loïc Boussouf, Vincent Feuillard, Amandine Marrel

article

International Journal On Advances in Systems and Measurements, IARIA, 2010, 3, pp.11-21

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titre

Proper Generalized Decompositions and separated representations for the numerical solution of high dimensional stochastic problems

auteur

Anthony Nouy

article

Archives of Computational Methods in Engineering, Springer Verlag, 2010, 17 (4), pp.403-434. ⟨10.1007/s11831-010-9054-1⟩

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titre

On Object-Oriented Programming of Optimizers - Examples in Scilab

auteur

Y. Collette, Nikolaus Hansen, Gilles Pujol, Daniel Salazar Aponte, Rodolphe Le Riche

article

Rajan Filomeno Coelho and Piotr Breitkopf. Multidisciplinary Design Optimization in Computational Mechanics, Wiley, pp. 499-538, 2010

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titre

Identification of multi-modal random variables through mixtures of polynomial chaos expansions

auteur

Anthony Nouy

article

Comptes Rendus Mécanique, Elsevier Masson, 2010, 338 (12), pp.698-703. ⟨10.1016/j.crme.2010.09.003⟩

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2009

titre

Analytical computation of Sobol indices with a Gaussian process metamodel

auteur

Olivier Roustant

article

6th Autumn Symposium of the Research Training Group "Statistical Modelling", Nov 2009, Dortmund, Germany

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titre

Génération et analyse optimale de bases de données

auteur

Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy, Marc Lambert

article

2ième forum DIGITEO, Oct 2009, Palaiseau, France

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titre

Towards GP-based optimization with finite time horizon

auteur

David Ginsbourger, Rodolphe Le Riche

article

2009

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titre

Measures of dependence: application to one-dimensional dynamical systems

auteur

Clémentine Prieur

article

13th Brazilian school of probability, Aug 2009, São Sabastião, Brazil

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titre

Random walks in weakly dependent random sceneries

auteur

Clémentine Prieur

article

EMS 2010 - European Meeting of Statisticians, Jul 2009, Toulouse, France

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titre

Eddy-current testing with the Expected Improvement optimization algorithm

auteur

Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Jozsef Pavo, Marc Lambert, Szabolcs Gyimothy

article

15th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2009, Jul 2009, Saint-Malo, France

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titre

A sequential Bayesian algorithm to estimate a probability of failure

auteur

Emmanuel Vazquez, Julien Bect

article

15th IFAC Symposium on System Identification, SYSID 2009, Jul 2009, Saint-Malo, France. 5 p

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titre

Global sensitivity analysis of computer models with functional inputs

auteur

Bertrand Iooss, Mathieu Ribatet

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94 (7), pp.1194-1204

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titre

Simplex-based screening designs for estimating metamodels

auteur

Gilles Pujol

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94 (7), pp.1156-1160. ⟨10.1016/j.ress.2008.08.002⟩

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titre

Combination of Maximin and Kriging Prediction Methods for Eddy-Current Testing Database Generation

auteur

Sandor Bilicz, Marc Lambert, Emmanuel Vazquez, Szabolcs Gyimothy

article

Workshop on Electromagnetic Inverse Problems, Jun 2009, Manchester, United Kingdom

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titre

A Sequential Design Method for the Inversion of an Unknown System

auteur

Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato

article

15th IFAC Symposium on System Identification, Jun 2009, Saint Malo, France. pp.1298-1303

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titre

Calculations of Sobol indices for the Gaussian process metamodel

auteur

Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Beatrice Laurent, Olivier Roustant

article

Reliability Engineering and System Safety, Elsevier, 2009, 94, pp.742-751. ⟨10.1016/j.ress.2008.07.008⟩

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titre

Improved scatter search for the global optimization of computationally expensive dynamic models

auteur

José Egea, Emmanuel Vazquez, Julio Banga, Rafael Marti

article

Journal of Global Optimization, Springer Verlag, 2009, 43 (2-3), pp.175-190

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titre

Contributions au traitement des incertitudes en modélisation numérique : propagation d'ondes en milieu aléatoire et analyse statistique d'expériences simulées

auteur

Bertrand Iooss

article

Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2009

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titre

Global Sensitivity Analysis of Stochastic Computer Models with joint metamodels

auteur

Bertrand Iooss, Mathieu Ribatet, Amandine Marrel

article

2009

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titre

Sensibilité d'une analyse coût-bénéfice - Enseignements pour l'évaluation des projets d'atténuation des inondations

auteur

Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Céline Blanc, Erdlenbruch Katrin, Patrick Mériaux, Nathalie Saint-Geours, Remy Tourment

article

Ingénieries eau-agriculture-territoires, Lavoisier ; IRSTEA ; CEMAGREF, 2009, Spécial Inondations, pp.95-108

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titre

Sensibilité d'une analyse coût-bénéfice - Enseignements pour l'évaluation des projets d'atténuation des inondations

auteur

Frédéric Grelot, Jean-Stéphane Bailly, Blanc Céline, Katrin Erdlenbruch, Patrick Mériaux, Nathalie Saint-Geours, Remy Tourment

article

Ingénieries eau-agriculture-territoires, Lavoisier ; IRSTEA ; CEMAGREF, 2009, Spécial Inondations, pp.95-108

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titre

Recent developments in spectral stochastic methods for the numerical solution of stochastic partial differential equations

auteur

Anthony Nouy

article

Archives of Computational Methods in Engineering, Springer Verlag, 2009, 16 (3), pp.251-285

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titre

Clustering "optimal" dans des espaces fonctionnels

auteur

Benjamin Auder, Bertrand Iooss

article

41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France

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2008

titre

Controlled stratification for quantile estimation

auteur

Claire Cannamela, Josselin Garnier, Bertrand Iooss

article

Annals of Applied Statistics, Institute of Mathematical Statistics, 2008, 2 (4), pp.1554-1580

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titre

Characterization of a 3D defect using the Expected Improvement algorithm

auteur

Sandor Bilicz, Emmanuel Vazquez, Marc Lambert, Szabolcs Gyimothy, Jozsef Pavo

article

IGTE 2008, Sep 2008, Graz, Austria

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titre

Design of experiments for response diversity

auteur

Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato, Eric Thierry

article

6th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice (ICIPE 2008), Jun 2008, Dourdan, France

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titre

An efficient methodology for modeling complex computer codes with Gaussian processes

auteur

Amandine Marrel, Bertrand Iooss, Francois Van Dorpe, Elena Volkova

article

Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2008, 52, pp.4731-4744. ⟨10.1016/j.csda.2008.03.026⟩

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titre

Local Polynomial Estimation for Sensitivity Analysis on Models With Correlated Inputs

auteur

Sébastien Da Veiga, Francois Wahl, Fabrice Gamboa

article

2008

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titre

Optimal experimental design and some related control problems

auteur

Luc Pronzato

article

Automatica, Elsevier, 2008, 44, pp.303-325. ⟨10.1016/j.automatica.2007.05.016⟩

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2007

titre

Semi-parametric estimation of shifts

auteur

Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes, Elie Maza

article

2007

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titre

Maximisation séquentielle de la diversité des sorties d'un système boîte noire à l'aide de krigeage

auteur

Régis Bettinger, Pascal Duchêne, Luc Pronzato, Eric Thierry

article

39èmes journées de statistique, Jun 2007, Angers, France. 6 p

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titre

Un exemple de pr é-projet à trois acteurs en école d'ingénieur

auteur

Olivier Roustant, Laurent Carraro, Aurélio Rodriguez

article

Questions de p pédagogie dans l'enseignement supérieur, Jan 2007, Louvain, Belgique

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2004

titre

Model risk in the pricing of weather derivatives

auteur

Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro

article

Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2004, p. 5-16

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titre

Modélisation statistique de la température pour l' évaluation des produits dérivés climatiques : état des lieux, limites et perspectives

auteur

Olivier Roustant

article

Journée de la Société Française de Statistique : "Dérivés climatiques", Jan 2004, Paris, France

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2003

titre

Produits dérivés climatiques : aspects économétriques et financiers

auteur

Olivier Roustant

article

Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2003. Français. ⟨NNT : 2003LYO10111⟩

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titre

Weather Derivatives and the Stock Market: A Risk Assessment

auteur

J.P. Laurent, Olivier Roustant

article

congrès international de l'AFFI, Jun 2003, Lyon, France

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titre

Modélisation des températures

auteur

M. Moreno, Olivier Roustant

article

La Reassurance : approche technique, Economica, p. 600-615, 2003, 9782717845334

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2002

titre

Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 1ère partie

auteur

Olivier Roustant

article

Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 22-29

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titre

Une application de deux mod eles econom etriques de temp erature a la gestion des risques climatiques, 2 eme partie

auteur

Olivier Roustant

article

Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2002, p. 36-44

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2001

2000

titre

Modélisation de la température

auteur

Olivier Roustant

article

Colloque ISFA, "Couverture des risques naturels et climatiques, Approche technique", Oct 2000, Paris, France

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PhD Theses

2019

• A. Benaceur, Reduced order modeling in thermo-mechanics - Réduction de modèles en thermique et mécanique non-linéaires, Université Paris Est - manuscript

2018

• M. Abtini, Plans prédictifs à taille fixe et séquentiels pour le krigeage, Ecole Centrale de Lyon - manuscript
• V. Chabridon, Analyse de sensibilité fiabiliste avec prise en compte d’incertitudes sur le modèle probabiliste – Application aux systèmes aérospatiaux, Université Clermont Auvergne - manuscript
• M. Ribaud, Krigeage pour la conception de turbomachines : grande dimension et optimisation robuste, Ecole Centrale de Lyon - manuscript
• R. Stroh, Planification d’expériences numériques en multi-fidélité. Application à un simulateur d’incendies, Université Paris-Saclay - manuscript

2017

• C. Bouttier, Optimisation globale sous incertitudes : algorithmes stochastiques et bandits continus avec application à la planification de trajectoires d’avions, Université de Toulouse
• T. Browne, Regression models and sensitivity analysis for stochastic simulators: Applications to non-destructive examination, Université Paris V - manuscript
• N. El Moçayd, La décomposition en polynôme du chaos pour l'amélioration de l'assimilation de données ensembliste en hydraulique fluviale , Université de Toulouse - manuscript
• P. Féliot, Une approche Bayésienne pour l’optimisation multi-objectif sous contraintes, Université Paris Saclay - manuscript
• S. Marmin, Planification adaptative d'expériences et krigeage non-stationnaire: application à la prise en compte des incertitudes dans les études mécaniques en sûreté nucléaire, Ecole Centrale de Marseille - manuscript
• A. Thenon, Utilisation de méta-modèles multi-fidélité pour l’optimisation de la production des réservoirs, Université Pierre et Marie Curie - manuscript
• T. Rieutord, Sensitivity analysis of a filtering algorithm for wind lidar measurements, Université de Toulouse
• Y. Zhu, Investigation on uncertainty and sensitivity analysis of complex systems, Le Mans Université - manuscript

2016

• D. Azzimonti, Contributions to Bayesian Set Estimation Relying on Random Field Priors, University of Bern - manuscript
• M. Biret, Contributions à la résolution de problèmes inverses sous contraintes et application de méthodes de conception robuste pour le dimensionnement de pièces mécaniques de turboréacteurs en phase avant-projets, Université Pierre et Marie Curie - manuscript
• M. Estécahandy, Méthodes accélérées de Monte-Carlo pour la simulation d’événements rares - Applications aux Réseaux de Petri, Université de Pau et des Pays de l'Adour - manuscript
• R. Fischer, Modélisation de la dépendance pour des statistiques d’ordre et estimation non-paramétrique, Université Paris-Est - manuscript
• L. Gilquin, Echantillonnages Monte Carlo et quasi-Monte Carlo pour l'estimation des indices de Sobol'. Application à un modèle transport-urbanisme, Université de Grenoble - manuscript
• J. Guerra, Optimisation multi-objectif sous incertitudes de phénomènes de thermique transitoire , Université Paul Sabatier - manuscript
• T. Labopin-Richard, Méthodes statistiques et d'apprentissage pour l'estimation de quantiles et de superquantiles dans des modèles de codes numériques ou stochastiques, Université de Toulouse - manuscript
• C. Mai, Polynomial chaos expansions for uncertain dynamical systems – Applications in earthquake engineering, ETH Zürich - manuscript
• M. Moustapha, Méta-modèles adaptatifs pour l’optimisation fiable multi-prestations de la masse de véhicules - Adaptive surrogate models for the reliable lightweight design of automotive body structures, Université Clermont II, manuscript
• E. Padonou, Statistical learning on circular domains for advanced process control in microelectronics, Ecole des Mines de Saint Etienne - manuscript
• B. Pauwels, Optimisation sans dérivées sous incertitudes appliquées à des simulateurs coûteux, Université de Toulouse, manuscript
• R. Schöbi, Surrogate models for uncertainty quantification in the context of imprecise probability modelling, ETH Zürich - manuscript
• C. Walter, Using Poisson processes for rare event simulation, Université Paris Diderot - manuscript

2015

• A. Ahidar, Surfaces quantile : propriétés, convergences et applications, Université de Toulouse, manuscript
• M. Binois, Global multi-objective high-dimensional optimization for automobile design, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
• G. Damblin, Contributions statistiques au calage et la validation des codes de calcul, Thèse de l'AgroParisTech, |manuscript
• J. Fruth, New methods for the sensitivity analysis of black-box functions with an application to sheet metal forming manuscript
• M. Grandjacques, Analyse de sensibilité pour des modèles stochastiques à entrées dépendantes : application en énergétique du batiment, Université de Grenoble, manuscript
• B. Gregorutti, Forêts aléatoires et sélection de variables : analyse des données des enregistreurs de vol pour la sécurité aérienne, Université Paris VI, manuscript
• P. Kersaudy, Modélisation statistique de l'exposition humaine aux ondes radiofréquences, Université Paris-Est, manudscript
• S. Lacaze, Active Machine Learning for Computational Design and Analysis under Uncertainties, University of Arizona, manuscript
• H. Maatouk, Méthodes spectrales et noyaux non stationnaires pour l'approximation de simulateurs numériques, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
• V. Moutoussamy, Contributions à l'analyse de fiabilité structurale : prise en compte de contraintes de monotonie pour les modèles numériques, Université de Toulouse, manuscript
• S. Nanty, Quantification des incertitudes et analyse de sensibilité pour codes de calcul à entrées fonctionnelles et dépendantes, Université de Grenoble, manuscript
• C. Vergé, Modèles d’îlots de particules et leurs applications en fiabilité , Ecole Polytechnique, manuscript
• O. Zahm, Model order reduction methods for parameter-dependent equations – Applications in Uncertainty Quantification, Ecole Centrale de Nantes - manuscript
• F. Zertuche, Multi-Fidelity regression models for uncertainty quantification of computer codes, Université de Grenoble, manuscript

2014

• A. Biroleau, Résolution de problème inverse et propagation d'incertitudes : application à la dynamique des gaz compressibles, Université Paris VI
• D. Jacquemart, Contributions to multilevel splitting for rare events, and applications to air traffic , Université Rennes I, manuscript
• A. Kuczkowiak, Modèle hybride incertain pour le calcul de réponse en fonctionnement d'un alternateur, Université de Franche-Comté - manuscript
• B. Lamoureux, Développement d’une approche intégrée de PHM – Prognostics and Health Management - : Application au Circuit Carburant d’un Turboréacteur, Arts et Métiers ParisTech
• R. Merheb, Fiabilité des outils de prévision du comportement des systèmes thermiques complexe, Université de Bordeaux, manuscript
• P. Lemaître, Analyse de sensibilité en fiabilité des structures, Université Bordeaux 1, manuscript in English

2013

• F. Bachoc, Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens. Application à la quantification des incertitudes en simulation numérique, Université Paris Diderot, manuscript in English
• R. Benassi, Nouvel algorithme d'optimisation bayésien utilisant une approche Monte-Carlo séquentielle, Supélec, manuscript
• G. Chastaing, Indices de Sobol généralisés pour variables dépendantes, Université Grenoble,manuscript
• C. Chevalier, Fast uncertainty reduction strategies relying on Gaussian process models, Bern, manuscript in English
• M. De Lozzo, Modèles de substitution spatio-temporels et multifidélité : Application à l'ingénierie thermique, Thèse de l'Université de Toulouse, manuscript
• J. Goffart, Impact de la variabilité des données météorologiques sur une maison basse consommation. Application des analyses de sensibilité pour les entrées temporelles, Université de Grenoble, manuscript
• M. Jala, Plans d’expériences adaptatifs pour le calcul de quantiles et application à la dosimétrie numérique, Télécom ParisTech, manuscript
• L. Le Gratiet, Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments , Université Paris VII, manuscript in English
• R. Lebrun, Contributions to stochastic dependence modeling, Université Paris VII, manuscript in English
• J. Santiago, Développement de nouveaux plans d'expériences uniformes adaptés à la simulation numérique en grande dimension, Université Aix-Marseille

2012

• V. Baudoui, Optimisation robuste multiobjectifs par modèles de substitution, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE), manuscript
• Y. Caniou, Analyse de sensibilité globale pour les modèles imbriqués et multiéchelles, Université Clermont II, manuscript in English
• B. Echard, Évaluation par krigeage de la fiabilité des structures sollicitées en fatigue, Université Clermont II, manuscript
• S. Fu, Inversion probabiliste bayésienne en analyse d'incertitude, Université Paris XI, manuscript in English
• S. Girard, Diagnostic du colmatage des générateurs de vapeur à l’aide de modèles physiques et statistiques, Ecole des Mines de Paris, manuscript
• A. Janon, Analyse de sensibilité et réduction de dimension. Application à l'océanographie, Université de Grenoble, manuscript in English
• L. Li, Sequential Design of Experiments to Estimate a Probability of Failure, Supélec, manuscript in English
• R. Pastel, Estimation de probabilités d'événements rares et de quantiles extrêmes. Applications dans le domaine aérospatial, Université de Rennes I, manuscript in English
• M. Rousseau, Propagation d'incertitudes et analyse de sensibilité pour la modélisation de l'infiltration et de l'érosion , Université Paris-Est, manuscript
• N. Saint Geours, Analyse de sensibilité de modèles spatialisés - Application à l'analyse coût-bénéfice de projets de prévention des inondations, Université Montpellier II , manuscript
• E. Sergienko, Adapted reservoir characterization for monitoring and uncertainty analysis of CO2 storage, Université de Toulouse III, manuscript in English
• J.Y. Tissot, Sur la décomposition ANOVA et l'estimation des indices de Sobol'. Application à un modèle d'écosystème marin , Université de Grenoble, manuscript

2011

• B. Auder, Classification et modélisation de sorties fonctionnelles de codes de calcul, Université Paris VI, manuscript
• M. Balesdent, Multidisciplinary Design Optimization of Launch Vehicles, Ecole Centrale de Nantes, manuscript
• S. Bilicz, Application of Design-of-Experiment Methods and Surrogate Models in Electromagnetic Nondestructive Evaluation, Université Paris-Sud manuscript
• M. Canaud, Estimation de paramètres et planification d'expériences adaptée aux problèmes de cinétique - Application à la dépollution des fumées en sortie des moteurs, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
• T. Crestaux, Méthode adaptative d'intégration multi-dimensionnelle et sélection d'une base de polynômes de chaos, Université Paris XIII
• V. Dubourg, Adaptive surrogate models for reliability analysis and reliability-based design optimization, Université Clermont II, manuscript in English
• N. Durrande, Etude de classes de noyaux adaptées à la simplification et à l’interprétation des modèles d’approximation. Une approche fonctionnelle et probabiliste manuscript
• M. Farah, Bayesian nonparametric methods for emulation, sensitivity analysis, and calibration of computer simulators, University of California Santa Cruz manuscript in English
• B. Gauthier, Approche spectrale pour l'interpolation à noyaux et positivité conditionnelle, Ecole des Mines de Saint Etienne, manuscript
• H. Langouët, Optimisation sans dérivées sous contraintes : deux applications industrielles en ingénierie de réservoir et en calibration des moteurs, Université de Nice - Sophia Antipolis manuscript
• M. Munoz-Zuniga, Méthodes stochastiques pour l’estimation contrôlée de faibles probabilités sur des modèles physiques complexes. Application au domaine nucléaire., Thèse de l'Université Paris VII
• N. Rachdi, Apprentissage Statistique et Computer Experiments - Approche quantitative du risque et des incertitudes en modélisation, Université Paul Sabatier manuscript
• S. Touzani, Méthodes de surface de réponse basées sur la décomposition de la variance fonctionnelle et application à l'analyse de sensibilité, Université de Grenoble, manuscript in English
• C. Zayane, Identification d'un modèle de comportement thermique de bâtiment à partir de sa courbe de charge, Ecole des Mines de Paris, manuscript

2010

• P. Barbillon, Méthodes d'interpolation à noyaux pour l'approximation de fonctions type boîte noire coûteuses, Université Paris XI, manuscript in English
• S. Dobre, Analyses de sensibilité et d’identifiabilité globales. Application à l’estimation de paramètres photophysiques en thérapie photodynamique, Université Nancy I, manuscript
• S. Lehuta, Impact des mesures de gestion sur la dynamique de la pêcherie pélagique du golfe de Gascogne : Quelles certitudes ? Quels descripteurs ?, Agrocampus-ouest, manuscript
• S. Varet, Développement de méthodes statistiques pour la prédiction d’un gabarit de signature infrarouge, Université Toulouse III, manuscript

2009

• R. Bettinger, Inversion d'un système par krigeage - Application à la synthèse des catalyseurs à haut débit, Université de Nice-Sophia Antipolis, manuscript
• G. Blatman, Adaptive sparse polynomial chaos expansions for uncertainty propagation and sensitivity analysis, Université Clermont II, manuscript in English
• D. Ginsbourger, Métamodèles Multiples pour l'Approximation et l'Optimisation de Fonctions Numériques Multivariables, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript
• C. Gogu, Facilitating Bayesian identification of elastic constants through dimensionality reduction and response surface methodology, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript in English
• M. Lamboni, Analyse de Sensibilité pour les modèles dynamiques utilisés en agronomie et environnement. AgroParisTech, manuscript
• N. Pandya, Analyse de Sensibilité paramétrique d'un outil de modélisation des conséquences d'accident. Université de Toulouse, manuscript
• V. Picheny, Improving accuracy and compensating for uncertainty in surrogate modeling, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript in English

2008

• B. Briand, Construction d'arbres de discrimination pour distinguer les niveaux de contamination radioactive des végétaux, Université Montpellier II, manuscript
• F. Deheeger, Couplage mécano-fiabiliste : ²SMART - méthodologie d'apprentissage stochastique en fiabilité, Université de Clermont II manuscript
• S. Destercke, Uncertainty representation and combination: new results with application to nuclear safety issues, Université Toulouse III, manuscript in English
• J. Franco, Planification d’expériences numériques en phase exploratoire pour la simulation des phénomènes complexes, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, manuscript
• A. Marrel, Mise en oeuvre et utilisation du métamodèle processus gaussien pour l'analyse de sensibilité de modèles numériques, INSA Toulouse, manuscript in English
• B. Nagy, Valid estimation and prediction in analysis of a computer model, University of British Columbia, manuscript in English
• M. Piera-Martinez, Modélisation des comportements extrêmes en ingénierie, Université Paris XI, manuscript
• T. Romary, Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes, Université Paris VI, manuscript
• J. Villemonteix, Optimisation de fonctions coûteuses, Université Paris XI, manuscript

2007

• P. Boyle, Gaussian processes for regression and optimisation, Victoria University of Wellington, manuscript in English
• C. Cannamela, Apport des méthodes probabilistes dans la simulation du comportement sous irradiation du combustible à particules, Université Paris VII, manuscript
• W. Castaings, Analyse de sensibilité et estimation de paramètres pour la modélisation hydrologique : potentiel et limitations des méthodes variationnelles, Université Joseph Fourier, manuscript
• S. Da Veiga, Analyse d’incertitudes et de sensibilité - Application aux modèles de cinétique chimique, Université Paul Sabatier, manuscript
• E. Demael, Modélisation de la dispersion atmosphérique en milieu complexe et incertitudes associées, ENPC manuscript
• V. Feuillard, Analyse d'une base de données pour la calibration d'un code de calcul, Université Paris VI, manuscript
• S. Gazut, Conception et mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’élaboration de plans d’expériences pour l’apprentissage de modèles non linéaires, Université Paris XI, manuscript
• E. Marchand, Analyse de sensibilité déterministe pour la simulation numérique du transfert de contaminants, Université Paris XI, manuscript
• M. Petelet, Analyse de sensibilité globale de modèles thermomécaniques de simulation numérique du soudage, Université de Bourgogne, manuscript
• M. Roger, Contributions à la planification d'expériences robuste à l'erreur structurelle, Thèse de l'Université Paris Sud, manuscript
• Y. Rollet, Vers une maîtrise des incertitudes en calculs des structures composites, Ecole Polytechnique, manuscript
• E.L. Snelson, Flexible and efficient Gaussian process models for machine learning, University College London, manuscript in English

2006

• J. Krystul, Modelling of Stochastic Hybrid Systems with Applications to Accident Risk Assessment, University of Twente, manuscript in English
• C. Scheidt, Analyse statistique d’expériences simulées : Modélisation adaptative de réponses non-régulières par krigeage et plans d’expériences, Université Louis Pasteur manuscript

2005

• J. Baroth, Analyse par éléments finis stochastiques de la propagation d'incertitudes dans un modèle mécanique non linéaire, Université Clermont II manuscript
• C. Baudrit, Représentation et propagation de connaissances imprécises et incertaines: Application à l'évaluation des risques liés aux sites et sols pollués, Toulouse III manuscript
• M. Berveiller, Eléments finis stochastiques : approches intrusive et non intrusive pour des analyses de fiabilité, Université Blaise-Pascal, manuscript
• J. Jacques, Contributions à l'analyse de sensibilité et à l'analyse discriminante généralisée, Université Joseph Fourier manuscript
• V. Mallet, Estimation de l'incertitude et prévision d'ensemble avec un modèle de chimie-transport - Application à la simulation numérique de la qualité de l'air, ENPC manuscript
• E. Vazquez, Modélisation comportementale de systèmes non-linéaires multivariables par méthodes à noyaux et applications, Université Paris XI manuscript

2004

• M. Avalos Fernandez, Modeles additifs parcimonieux, Universite Technologique de Compiegne manuscript
• J. Q. Candela, Learning with Uncertainty - Gaussian Processes and Relevance Vector Machines, Technical University of Denmark manuscript in English
• A. Girard, Approximate Methods for Propagation of Uncertainty with Gaussian Process Models, University of Glasgow manuscript in English
• J. Boutahar, Méthodes de réduction et de propagation d'incertitudes: application à un modèle de chimie-transport pour la modélisation et la simulation des impacts, ENPC manuscript

2003

• M. Seeger, Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalisation Error Bounds and Sparse Approximations, University of Edinburgh, manuscript in English

2002

• L. Csato, Gaussian processes - Iterative sparse approximations, Aston University, manuscript in English

2000

• A. Jourdan, Analyse statistique et échantillonnage d'expériences simulées, Université de Pau, manuscript

Habilitation theses (HDR)

• 2019
  • S. Ricci, Quantification et réduction des incertitudes par assimilation de données en géosciences – Application à l'hydraulique à surface libre, Université de Toulouse -

• 2018
  • F. Bachoc, Contributions aux processus gaussiens, à la quantification d'incertitudes et à l’inférence post-sélection de modèle, Université de Toulouse - manuscript
  • J-M. Bourinet, Reliability analysis and optimal design under uncertainty - Focus on adaptive surrogate-based approaches, Université Clermont Auvergne - manuscript

• 2017
  • J. Baccou, Contributions à l'analyse de données spatialisées et applications dans les études de risque, Université Aix-Marseille
  • A. Marrel, Contributions to the uncertainty management in numerical simulations: Statistical methods for metamodeling and sensitivity analysis, Université Toulouse III

• 2016
  • C. Gogu, Contribution à l’optimisation et la conception sous incertitudes de systèmes mécaniques , Université Toulouse III
  • T. Klein, Théorème central limite, inégalités de concentration et principes de grandes déviations: applications à des modèles issus de la combinatoire et à l’analyse de sensibilité. Bornes minimax et distance de Wasserstein en statistique semi-paramétrique , Université Paul Sabatier, manuscript
  • N. Pedroni, Advanced methods for the risk, vulnerability and resilience assessment of safety-critical engineering components, systems and infrastructures, in the presence of uncertainties, Université Grenoble Alpes, manuscript

• 2015
  • E. Vazquez, Sequential search strategies based on kriging, Université Paris-Sud - manuscript

• 2014
  • D. Ginsbourger, Gaussian random field models for function approximation under structural priors and adaptive design of experiments, University of Bern, manuscript
  • A. Pasanisi, Analyse d'incertitudes et aide à la décision : contributions méthodologiques, techniques et managériales aux études d'ingénierie et de R&D, Université de Technologie de Compiègne, manuscript

• 2013
  • J. Morio, Contributions à la simulation des évènements rares dans les systèmes complexes, Université de Rennes I, manuscript

• 2012
  • N. Gayton, Méthodes probabilistes pour la conception mécanique - Application à la fatigue des structures et à l’analyse des tolérances, Université Clermont II, manusxcript
  • O. Vasseur, Systèmes optiques interférentiels et incertitudes, Université Paris-Sud, manuscript

• 2011
  • E. De Rocquigny, Uncertainty and Risk Modelling in Large Physical-Numerical Models , Université Paris-Sud
  • O. Roustant, Statistical models and methods for computer experiments, Université Jean Monnet, manuscript in English

• 2009
  • B. Iooss, Contributions au traitement des incertitudes en modélisation numérique : propagation d'ondes en milieu aléatoire et analyse statistique d'expériences simulées, Université Paul Sabatier, manuscript

• 2007
  • L. Carraro, Modèles probabilistes spatiaux pour l'ingénierie, Université Jean Monnet, manuscript
  • B. Sudret, Uncertainty propagation and sensitivity analysis in mechanical models - Contributions to structural reliability and stochastic spectral methods, Université Blaise Pascal, manuscript in English

• 2006
  • O. Le Maître, Méthodes spectrales pour la propagation d'incertitudes paramétriques dans les modèles numériques, Université d'Evry, mémoire

Books

• 2017
  • R. Ghanem, D. Higdon, H. Owhadi (Eds.). Handbook of Uncertainty Quantification, Springer. link
• 2015
  • G. Dellino and C. Meloni (Eds.). Uncertainty Management in Simulation-Optimization of Complex Systems. Algorithms and Applications, Volume n. 59 of Springer’s Operations Research/Computer Science Interfaces Series. link
  • J. Morio and M. Balesdent. Estimation of Rare Event Probabilities in Complex Aerospace and Other Systems - A Practical Approach , Elsevier. link
  • E. Walter. Méthodes numériques et optimisation, un guide du consommateur , HAL, libre accès - link

• 2014
  • E. Walter. Numerical methods and optimization, Springer link

• 2013
  • R. Faivre, B. Iooss, S. Mahévas, D. Makowski, H. Monod, editors. Analyse de sensibilité et exploration de modèles. Applications aux modèles environnementaux. Editions Quae, 2013. link

• 2012
  • El Hami, A., Radi, B. Fiabilité et optimisation des systèmes. Théorie et applications. Cours et exercices corrigés. Ellipse. Ellipse site

• 2010
  • Le Maître, O. P., Knio, O. M. Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer. springer site

• 2008
  • E. de Rocquigny, N. Devictor and S. Tarantola. Uncertainty in industrial practice, Wiley. wiley site

• 2006
  • C. Rasmussen and C. Williams. Gaussian Processes for Machine Learning, MIT Press. book site

Open Proceedings of International Conferences

• Proceedings of SAMO 2016

Tutorials

Other journal special issues

• Statistica Sinica, Computer Experiments and Uncertainty Quantification, 2018 link

• Journal of Simulation, Input and Output Analysis for Simulation, 2013 link

• Journal of Mechanical Design, Design under uncertainty, 2012 link

• Advances in Statistical Analysis, Design and analysis of computer experiments, 94(4), 2010 link

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