Ateliers "sujets de recherche"

Journée de discussions sur 3 thématiques de recherche :

Optimisation et Evaluation d'événements rares

4 mai 2010, 9h30-17h00 à l'ENSCP, amphi Friedel (en face de l'IHP) Institut Henri Poincaré , Paris

Liste des participants

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Ateliers

Le matin, les deux ateliers ont lieu en commun dans la même salle. L'après-midi, les ateliers ont lieu dans deux salles différentes.

Optimisation (E. Vazquez)

Pour concevoir un système ou vérifier qu’il respecte son cahier des charges, l’expérimentation se voit de plus en plus remplacée par des simulations numériques de modèles fondés sur les équations de la physique. Lorsque les modèles sont complexes, les simulations peuvent être coûteuses en temps de calcul, ce qui rend l’optimisation du système particulièrement difficile. Le but de cet atelier est de faire un état d'avancement sur les techniques d'optimisation de fonctions dont l'évaluation est coûteuse. L'atelier sera organisé de la manière suivante. Le matin, nous effectuerons un état de l'art dans le domaine de l'optimisation globale à base de modèles par processus gaussiens. L'après-midi sera consacrée à des discussions, desquelles nous souhaitons faire émerger des propositions de projets communs. Notons que ces techniques d'optimisation connaissent une popularité croissante dans l’industrie en raison de leur simplicité conceptuelle et leur efficacité. Malgré cet engouement, de nombreux problèmes théoriques et pratiques restent à résoudre. Cet atelier est susceptible d'intéresser des statisticiens (notamment des spécialistes de processus gaussiens), des spécialistes d'approximation de fonctions, d'apprentissage, des numériciens, des industriels, etc.

Orateurs
Matinée

Evénements rares (F. Gamboa et B. Iooss)

Le but de cet atelier est de faire le point et de dégager de nouvelles pistes de recherche sur la thématique de l’évaluation des événements extrêmes à l’aide de codes de calcul. Les méthodes de réduction de variance de la méthode de Monte Carlo commencent à être relativement balisées. Des pistes de recherche pourraient concerner l’utilisation de la théorie des valeurs extrêmes et son couplage avec la thématique de la propagation des incertitudes au sein d’un modèle, l’utilisation de résultats sur le filtrage particulaire, voire des apports théoriques issus de la théorie des grandes déviations et des extrêmes de processus gaussiens. Une autre voie de recherche concerne l’introduction d’informations relatives au modèle physique pour l’évaluation des événements extrêmes, par exemple des hypothèses de monotonie sur la réponse du modèle en fonction de ses entrées.

Orateurs
Matinée

Après-midi

Invités J-M. Azaïs, P. Del Moral, A-L. Fougères

CNRS